第16题

　　下列属于战略风险识别中观层面内容的是( )。

　　A.进入或退出市场的决策是否恰当

　　B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品

　　C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束

　　D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]AD项是宏观战略层面，C项是微观执行层面。故选B。

　　第17题

　　以下不是缺口分析的局限性的一项是( )。

　　A.忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　B.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，未考虑基准风险，也未考虑支付时间的变化

　　C.当利率的变动大于1%时，结果不准确

　　D.不能反映利率变动对非利息收入的影响

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]缺口分析的局限性表现在4个方面：①忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异;②只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，未考虑基准风险，也未考虑支付时间的变化：③不能反映利率变动对非利息收入的影响;④只能反映利率变动的短期影响。C选项是久期分析的局限性。故选C。

　　第18题

　　我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。

　　A.信息系统升级换代

　　B.合规问题

　　C.员工的知识或技能培养

　　D.公司治理结构的完善

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]我国商业银行操作风险管理的核心问题是合规问题。故选B。

　　第19题

　　风险评级的程序是( )。

　　A.制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案

　　B.收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案

　　C.制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果

　　D.整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]风险评级的程序是收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案。故选B。

　　第20题

　　某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，其中在期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。

　　A.17.1%

　　B.12.5%

　　C.14%

　　D.11.3%

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%。

　　第21题

　　下列关于风险的说法，正确的是( )。

　　A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

　　B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

　　C.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

　　D.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]通过常识判断可知，最大的风险来源应为贷款而不是存款。B项中的“只存在”使得该选项十有八九是错误选项，信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。D项中对风险的态度是“忽略不计”的，这种说法与要对风险进行谨慎管理的大方向相悖，可直接认定是错误表述。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。

　　第22题

　　银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为( )。

　　A.标准久期分析法

　　B.精确久期分析法

　　C.平均久期分析法

　　D.有效久期分析法

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]B项精确久期分析法是指通过计算每项资产、负债和表外头寸的精确久期来计量市场利率变化所产生的影响，从而消除加总头寸/现金流量时可能产生的误差;D项有效久期分析法是对不同的时段运用不同的风险权重，更好地反映市场利率的显著变动所导致的价格的非线性变化的方法。

　　第23题

　　风险识别的两个环节包括( )。

　　A.感知风险和分析风险

　　B.计量风险和分析风险

　　C.检测风险和感知风险

　　D.感知风险和检测风险

　　【正确答案】：A

　　第24题

　　市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择，从审慎监管的角度出发，对一些参数，如持有期作出了相对保守的规定。巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为( )个营业日。

　　A.12

　　B.10

　　C.7

　　D.2

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求有：置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。

　　第25题

　　下列各项中，不属于操作风险监测选择关键风险指标应遵循的原则是( )。

　　A.相关性

　　B.可测量性

　　C.风险敏感性

　　D.特色性

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]关键风险指标的选择应遵循以下四个原则：①相关性;②可测量性;③风险敏感性;④实用性

　　第26题

　　使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总( )得出监管资本要求。

　　A.灾难性损失;预期损失

　　B.灾难性损失;非预期损失

　　C.预期损失;意外损失

　　D.预期损失;非预期损失

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]监管当局要求商业银行通过加总预期损失(EL)和非预期损失(UL)得出监管资本要求，除非商业银行表明在内部业务实践中能足以准确计算出预期损失。

　　第27题

　　操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列各项属于控制派生风险的是( )。

　　A.操作失误

　　B.人力资源配置不当

　　C.欺诈

　　D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素，如增加人工授权控制环节后所派生的内部欺诈等风险。AC两项属于流程环节风险;B项属于非流程风险。

　　第28题

　　年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这是由( )引发的风险。

　　A.监管规定

　　B.自然灾害

　　C.政治风险

　　D.洗钱

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]由于自然因素造成的商业银行财产损失，包括火灾、洪水、地震等。

　　第29题

　　商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全面了解。申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近( )年税务部门纳税证明资料复印件。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　【正确答案】：A

　　第30题

　　采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.06亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.25亿元，则违约损失率为( )。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.82.4%

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]回收现金流法公式：违约损失率=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)÷违约风险暴露。代入数据，违约损失率=1-(1.06-0.84)÷1.25=82.4%。

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