31.在商业银行内部控制评价中，应遵循的原则不包括(　　)。

　　A.系统性

　　B.独立性

　　C.安全性

　　D.重要性

　　32.某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出8级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是(　　)。

　　A.20%

　　B.19%

　　C.25%

　　D.30%

　　33.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入(　　)。

　　A.资产负债风险管理模式阶段

　　B.资产风险管理模式阶段

　　C.全面风险管理模式阶段

　　D.负债风险管理模式阶段

　　34.如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是(　　)。

　　A.0.03

　　B.0.04

　　C.0.05

　　D.1

　　35.以下关于信用联动票据的论述，正确的是(　　)。

　　A.信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险

　　B.商业银行是信用联动票据的中介

　　C.如果商业银行资产发生违约，那么损失由SPV承担

　　D.信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险

　　36.效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效果比率

　　C.效能比率

　　D.营运能力比率

　　37.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点?(　　)

　　A.衍生产品的构造方式多种多样

　　B.能够完全消除市场风险

　　C.交易灵活便捷

　　D.在操作过程中不会附带新的风险产生

　　38.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种(　　)。

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相结合的分析法

　　D.以上都不对

　　39.银行要承受不同形式的(　　)，这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。

　　A.法律风险

　　B.国家风险

　　C.声誉风险

　　D.流动性风险

　　40.以下关于期权的论述错误的是(　　)。

　　A.期权价值由时间价值和内在价值组成

　　B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

　　C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

　　D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

　　41.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为(　　)。

　　A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR

　　B.市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR

　　C.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR

　　D.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR

　　42.一段时间内的交易笔数/柜员人数是(　　)的计算公式。

　　A.柜员平均工作量

　　B.交易结果和财务核算结果间的差异

　　C.系统数量

　　D.员工人均培训费用

　　43.(　　)是对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

　　A.净头寸限额

　　B.总头寸限额

　　C.风险限额

　　D.止损限额

　　44.与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是(　　)。

　　A.对常规信息进行定期报告

　　B.至少每年准备一次

　　C.仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告

　　D.定期报告

　　45.常用的风险价值建模技术不包括(　　)。

　　A.方差—协方差方法

　　B.历史模拟法

　　C.蒙特卡罗模拟法

　　D.情景分析法

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