单项选择题

　　1.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为( )。

　　A.违约时债务的账面价值

　　B.违约时债务的市场价值

　　C.以上任何一种都可以

　　D.以上都不对

　　2.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须( )。

　　A.由商业银行自己评估

　　B.由监管当局统一给定

　　C.由外部评级机构提供

　　D.以上都不是

　　3.以下关于相关系数的论述，正确的是( )。

　　A.相关系数具有线性不变性

　　B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

　　C.相关系数仅能用来计量线性相关

　　D.以上都正确

　　4.CreditMetrics模型本质上是一个( )。

　　A.VaR模型

　　B.信用评分模型

　　C.线性回归模型

　　D.以上都不是

　　5.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为( )。

　　A.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%

　　B.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%

　　C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余 额×100%

　　D.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币定活期存款期末余额×100%

　　6.如果离散的年复利率是10%，那么经过5年连续投资，100元钱最终获得的总收益为( )。

　　A.150

　　B.161

　　C.173

　　D.190

　　7.( )是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。

　　A.证券化资产

　　B.资产证券化

　　C.增量贷款证券化

　　D.存量贷款证券化

　　8.第一笔1 000万贷款，3年后收回1 500万，第二笔2 000万贷款，5年后收回3 600万，那么哪笔贷款的年利率高?( )

　　A.第一笔

　　B.第二笔

　　C.相等

　　D.无法确定

　　9.( )是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

　　A.市场风险

　　B.操作风险

　　C.流动性风险

　　D.国家风险

　　10.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。

　　A.资本金管理和负债管理

　　B.资产管理和负债管理

　　C.风险管理和绩效考核

　　D.流动性管理和绩效考核

　　单项选择题

　　11.对内部模型计量的风险价值设定的限额是( )限额。

　　A.交易

　　B.头寸

　　C.风险

　　D.止损

　　12.计算机出现病毒是属于( )风险。

　　A.系统设计/开发

　　B.系统安全

　　C.数据/信息质量

　　D.系统的稳定性

　　13.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是( )。

　　A.情景分析方法

　　B.失误树分析方法

　　C.分解分析方法

　　D.情景分析法

　　14.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产的定义里，下面不被包括在内的一项是( )。

　　A.一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)

　　B.在中国人民银行超额准备金存款

　　C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产

　　D.库存现金

　　15.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )

　　A.CreditMetrics

　　B.KMV模型

　　C.VaR模型

　　D.高级计量法

　　16.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于( )。

　　A.系统风险

　　B.非系统风险

　　C.A和B都是

　　D.A和B都不是

　　17.风险评估的方法中不包括( )。

　　A.自我评估法

　　B.因果模型法

　　C.问卷调查法

　　D.工作交流法

　　18.( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。

　　A.信用风险识别

　　B.信用风险计量

　　C.信用风险监控

　　D.信用风险报告

　　19.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )。

　　A.资产流动性风险

　　B.负债流动性风险

　　C.流动性过剩

　　D.以上都不对

　　20.信用局评分的信息主要依赖于( )。

　　A.商业银行内部信息

　　B.商业银行外部信息

　　C.监管机构提供的信息

　　D.以上都不对

　　21.在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是(　　)。

　　A.银行现金流

　　B.银行资本金

　　C.银行负债

　　D.银行准备金

　　22.商业银行风险管理的核心要素不包括(　　)。

　　A.价格确认

　　B.降低风险

　　C.技术支持

　　D.模型创新

　　23.远期汇率的决定因素不包括(　　)。

　　A.即期汇率

　　B.交易规模

　　C.期限

　　D.两种货币之间的利率差

　　24.银行监管的首要环节是(　　)。

　　A.市场准人

　　B.机构设置

　　C.业务开展

　　D.高级管理人员聘用

　　25.失职违规不包括以下哪种情形?(　　)

　　A.滥用职权的情形

　　B.从事未授权交易的情形

　　C.盗用资产的情形

　　D.支配超出权限资金额度的情形

　　26.压力测试是为了衡量(　　)。

　　A.正常风险

　　B.极端情况的风险

　　C.风险价值

　　D.违约概率

　　27.信用风险监测是(　　)。

　　A.一个连续的、动态的过程

　　B.跟踪已识别风险的发展变化情况

　　C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析

　　D.以上都是正确的

　　28.根据中国银监会的有关规定，商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得低于(　　)。 .，

　　A.25%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.75%

　　29.已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是(　　)。

　　A.0.5

　　B.0.08

　　C.0.2

　　D.0.13

　　30.流动性缺口是指(　　)。

　　A.30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额

　　B.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

　　C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额

　　D.120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额