11.下列信用局风险模型与申请评分模型说法正确的是【CE】。

　　A.信用局评分模型与申请评分模型具有对立性

　　B.信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性

　　C.申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批

　　D.申请评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测

　　E.信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具

　　【答案解析】：本题考查信用局评分模型和申请评分模型的异同。信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具，信用局评分模型与申请评分模型具有互补性，所以E项正确，A项错误;申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批，能全面反映商业银行客户的特殊性，所以B项错误，C项正确;信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测，所以D项错误。

　　12.以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有【ADE】。

　　A.它们反映了信用风险水平的两个维度

　　B.债项评级主要针对交易主体

　　C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定

　　D.一个债务人只能有一个客户评级

　　E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级

　　【答案解析】：本题考查的是债项评级和客户评级的区别.所以考生要清楚界定=者之同的关系。债项评级和客户评级都反映了信用风险水平的两个维度，所以A项正确;客户评级主要针对交易主体，其等级水平由债务人的信用水平决定，所以BC错误;一个债务人只能有一个客户评级，一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级，所以DE正确。

　　13.下列关于信用风险控制的限额管理说法正确的是【ACDE】。

　　A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力

　　B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度

　　C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走

　　D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次

　　E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额

　　【答案解析】：对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力，所以A项正确;在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于或等于客户的最高债务承受额度，所以B项错误;集团统一授信与单一客户限额管理有相似之处，但从整体思路上还是存在着较大的差异，集团客户一般分为三步走.所以C项正确;国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，综合评级由信用风险管理部门内设的国家风险研究机构承担，国家风险限额至少一年重新检查一次，所以D项正确;组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额，所以E项正确。

　　14.以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法正确的是【ABE】。

　　A.验证是一个循环过程

　　B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段

　　C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅

　　D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅

　　E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细的阐释

　　【答案解析】：本题考查的是商业银行客户评级/评分的验证。商业银行客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级的重要手段，所以B项正确;《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细的阐释，并给出了验证构成要素的示意图，所以E项正确;验证是一个循环过程，所以A项正确;验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门的审阅，所以CD错误。

　　15.关于违约的说法中，正确的是【BCDE】。

　　A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

　　B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

　　C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础

　　D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念

　　E.债务人破产可以视为违约

　　【答案解析】：本题考查的关于违约的说法，违约会造成商业银行要承担一定的风险。因此考生除了要了解违约的内容外，还要明确违约的各项说法。违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义，估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础，体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念，所以BCD正确;目前我国商业银行业尚无统一的违约定义，监管当局也未出台相应的监督指引，所以A项不正确;E项中属于商业银行违约内容之一，所以E项正确。

　　16.下列属于压力测试功能的是【BCDE】。

　　A.为商业银行提供债务人的信用评级水平

　　B.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

　　C.提供商业银行对自身风险特征的理解

　　D.帮助商业银行重估模型假设

　　E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

　　【答案解析】：压力测试功能主要为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法，提供商业银行对自身风险特征的理解，帮助商业银行重估模型假设，帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致，所以BCDE正确。

　　17.以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有【ACDE】。

　　A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型

　　B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

　　C.Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一种补充

　　D.Credit Portfo1io View比较适合投机类型的借款人

　　E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

　　【答案解析】：CreditMetrics本质上是一个VaR模型，所以A项正确;CreditMetrics达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的，所以B项错误;Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充，Credit PortfolioVJew比较适合投机类型的借款人，所以CD项正确;Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的，所以E项正确。

　　18.下列关于法人客户评级模型说法正确的是【ABD】。

　　A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等

　　B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低

　　C.RiskCa1c模型适合于上市公司的违约概率模型

　　D.RiskCa1e模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量

　　E.Credit Monitor模型适合于非上市公司的违约概率模型

　　【答案解析】：Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等。RiskCalc模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，为违约风险的指标。Z值越高，违约概率越低，所以ABD正确;RiskCalc模型适合于非上市公司的违约概率模型，Credit Monitor模型适合于上市公司的违约概率模型，所以CE错误。

　　19.根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足哪些标准?【ABCDE】

　　A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的

　　B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元

　　C.必须保留子组合的损失率数据

　　D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

　　E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

　　【答案解析】：根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足的标准是循环的、无抵押的、未承诺的，子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元，必须保留子组合的损失率数据，循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致，办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势，所以ABCDE正确。

　　20.商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构是【ABE】。

　　A.贷款期限

　　B.贷款金额

　　C.贷款汇率

　　D.贷款人信用

　　E.贷款费用

　　【答案解析】：商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程，所以ABE正确。

　　21.违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括【ABCDE】。

　　A.产品因素

　　B.公司因素

　　C.行业因素

　　D.地区因素

　　E.宏观经济因素

　　【答案解析】：违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括产品因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济因素，所以ABCDE正确。

　　22.关于商业银行国家与区域限额管理的以下说法，正确的有【ABCE】。

　　A.区域限额管理与国家限额管理有所不同

　　B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

　　C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

　　D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额

　　E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架

　　【答案解析】：国家风险限额是用来对某一国家的风险管理的额度框架，所以E正确;区域限额管理与国家限额管理有所不同，发达国家一般不对一个国家内的桌一地区设置地区风险限额，我国由于国土辽阔，各地经济发展水平差距较大，在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的，所以ABC正确;区域风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额，所以D项错误。

　　23.下列关于授信审批的说法，错误的是【CD】。

　　A.授信审批应当坚持审贷分离的原则

　　B.授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估

　　C.零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露

　　D.原有的贷款的任何展期可以不用重新进行申请

　　E.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

　　【答案解析】：授信审批应当坚持审贷分离的原则，所以A项正确;授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估，所以B正确;企业风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露，所以C项错误;原有的贷款的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要正常的审批程序，所以D项错误;在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，所以E项正确。

　　24.按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的是【ABCDE】。

　　A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　B.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金

　　C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

　　D.银行停止对贷款计息

　　E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天

　　【答案解析】：按照《巴塞尔新资本协议》规定，以下将被视为违约的是，商业银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务，债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天，银行停止对贷款计息，在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金，银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失，所以ABCDE项都正确。

　　25.属于商业银行信用评分模型的有【ABE】。

　　A.线性概率模型

　　B.Logit模型

　　C.非线性辨别模型

　　D.死亡率模型

　　E.Probit模型

　　【答案解析】：商业银行信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型、线性辨剐模型，所以答案ABE正确。