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41.C。
42.B。【解析】首先,根据股票现金流估价模型中的不变增长模型,得出A公司股票当前的合理价格P0
43.A。【解析】A项属于选择性政策工具。
44.A。【解析】马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险),建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标,从而进行决策。然而这种方法所面临的最大问题是其计算量太大。1963年,威廉·夏普提出了一种简化的计算方法,这一方法通过建立“单因素模型”来实现。
45.B。【解析】如果P位于F与T之间,表明该投资者将全部资产投资于无风险证券F和证券组合
T;如果P位于T的右侧,表明卖空F,并将所有的资金与原有资金一起全部投资到风险证券组合T上。
46.B。【解析】根据特雷诺指数公式,有:5%=(15%-rF)/1.35,求得:rF=8.25%。
47.B。【解析】题干中描述的是市场内部价差掉换的名义。
48.D。【解析】为了使现货头寸的风险被期货头寸尽可能完全抵消,需要比较精确地测量二者的涨跌关系。因此,一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据资本资产定价模型予以确定。
49.A。【解析】组合与分解技术又称为复制技术,即用一种(或一组)金融工具来复制另一种(或一组)金融工具,其要点是使复制组合的现金流与被复制组合的现金流特征完全一致,复制组合与被复制组合可以完全实现对冲。
50.D。【解析】20世纪80年代中期,伦敦银行出现的金融工程师主要是为公司的风险暴露提供结构化的解决方案。他们采取新的策略研究风险管理,对风险的管理产生了金融工程,因此,金融工程起源于风险管理。风险管理是金融工程的核心内容之一。
51.C。【解析】股指期货的套利有两种类型:一是在期货和现货之间套利,称之为期现套利;二是在不同的期货合约之间进行的价差交易套利,其又可以细分为市场内价差套利、市场问价差套利和跨品种价差套利。
52.D。【解析】股指期货套利要求股指期货和股票买卖同步进行,任何时间上的偏差都会造成意料不到的损失。但由于网络故障、软件故障、行情剧烈波动或人为失误导致套利交易仅单方面成交,就会使资产暴露在风险之中。D项属于资金风险。
53.D。【解析】完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值,并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。
54.D。【解析】城乡居民储蓄存款余额不包括单位存款。
55.A。【解析】2005年4月29目,中国证监会发布《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》标志着股权分置改革正式启动。
56.C。【解析】内部控制以重点防范传播虚假信息、误导投资者、无资格执业、违规执业以及利益冲突等风险为目标。因此,从内部控制的角度看,证券投资咨询业务的规范以执业回避、信息披露和隔离墙等制度为主,其中隔离墙是内控制度的重点。C选项符合题意。
57.B。【解析】《发布证券研究报告暂行规定》对防范发布证券研究报告与证券资产管理业务之间的利益冲突作出规定。该法规规定,证券公司、证券投资咨询机构应当严格执行发布证券研究报告与其他证券业务之间的隔离墙制度,防止存在利益冲突的部门及人员利用发布证券研究报告牟取不当利益。
58.B。【解析】套期保值的原则之一是月份相同或相近原则。故本题选B项。
59.D。【解析】国际通用知识考试包括基础考试(9小时、3份试卷)和最终资格考试(6小时、2份试卷)。其中,基础知识考试教材采用瑞士协会所编的教材,其考试课程及内容认可有效期限为5年。
60.C。【解析】2011年1月,证券分析师与投资顾问正式划分为两类具有证券投资咨询执业资格人员后,有关部门将分别制定两类人员的职业道德准则。在此之前,原使用于证券分析师的职业道德准则对投资顾问应同样具有执业约束力。由此可知,本题选C项。
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