期货从业考试学习打卡营 赶快加入吧>>

　　1、下列期权风险度量指标中，衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是()。

　　A. Delta

　　B.Gamma

　　C. Theta

　　D.Vega

　　参考答案：A

　　参考解析：Delta是用来衡星标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

　　2、关于期权的希腊字母，下列说法错误的是 ()

　　A.Delta的取值范围为(-1，1)

　　B.深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和行权价格相近时，平值期权的Gamma最大

　　C.在行权价格附近，Theta的绝对值最大

　　D.Rho随标的资产价格单调递减

　　参考答案：D

　　参考解析：D项说法错误,Rho随标的资产价格单调递增。

　　3、下列关于Delta和Gamma的共同点，表述正确的是 ()。

　　A.两者的风险因素都为标的资产价格变化

　　B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值

　　C.期权到期日临近时，对于看跌平值期权两者的值都趋近无穷大

　　D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

　　参考答案：A

　　参考解析：A项，Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性;Gamma值衡量Delta值对标的资产价格的敏感度，两者的风险因素都为标的资产价格变化。BD两项，看涨期权的Delta∈(0，1)，看跌期权的Delta∈(-1，0)，而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。C项，随着到期日的临近，看跌平值期权的Delta收敛于-0.5，但是其Gamma值趋近无穷大。

点击下方↓↓链接领取[期货]真题\模拟题等资料>>>

扫描二维码下载题库帮助期货考试学习

每日期货从业考试打卡

获取期货从业历年真题

期货从业考试手机做题

获取期货考试模拟试题

万题库下载|微信搜索”万题库期货从业资格考试“

　　相关推荐：

　　2022期货从业人员资格考试教材 | 2022期货从业资格考试大纲

　　2022年期货从业资格报名条件 | 2022年期货从业资格报考指南

　　2022年期货从业资格复习资料 | 2022年期货从业资格模拟试题

　　2022年期货从业资格考试时间 | 2022年期货从业资格报名时间