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期货从业资格考试《期货投资分析》习题二十三

来源:考试吧 2021-9-2 17:15:30 要考试,上考试吧! 期货从业万题库
期货从业资格考试《期货投资分析》习题二十三,更多关于期货从业资格考试信息,请访问考试吧期货从业资格考试网。

  1、在测度期权价格风险的常用指标中,Rho 值用来衡量()。

  A.时间变动的风险

  B.利率变动的风险

  C.标的资产价格变动的风险

  D.波动率变动的风险

  参考答案:B

  参考解析:我们常用希腊值来测度期权价格风险。Delta:当标的资产价格发生1单位变化时,期权价值的变化量;Gamma:标的资产价格发生1单位变化时,期权Delta的变化量;Theta:期权价格的变动相对于时间变化的比率;Vega:当波动率变化1单位时,期权理论价值的变化量;Rho:当利率变化1单位时,期权理论价值的变化量。因此选项B正确。

  2、一份具有看跌期权空头的收益增强型股指联结票据期限为1年,面值为10000元。当前市场中的1年期无风险利率为2.05%。票据中的看跌期权的价值为430元。在不考虑交易成本的情况下,该股指联结票据的票面息率应该近似等于()%。

  A.2.05

  B.4.30

  C.5.35

  D.6.44

  参考答案:D

  参考解析:市场无风险利率为2.05%,到期能赎回本金10000元,则债券资金为:10000/(1+2.05%)=9799.1元。总收益为:10000-9799.1+430=630.9元,产品票面息率=630.9/ 9799.1x100%=6.44% 。

  3、在持有成本理论模型假设下,若F表示期货价格,S表示现货价格,W表示持有成本,R表示持有收益,那么期货价格可表示为()。

  A.F=S+W-R

  B.F=S+W+R

  C.F=S-W-R

  D.F=S-W+R

  参考答案:A

  参考解析:在持有成本理论模型假设条件下,期货价格形式如下:F=S+W-R。持有成本包括购买基础资产所占用资金的利息成本、持有基础资产所花费的储存费用、保险费用等。持有收益指基础资产给其持有者带来的收益,如股票红利、实物商品的便利收益等。

  4、保本型股指联结票据的基本组成部分是固定收益证券和期权空头,其中的债券可以看做是零息债券。()

  A.正确

  B.错误

  参考答案:B

  参考解析:保本型股指联结票据的基本组成部分是固定收益证券和期权多头,其中的债券的利息通常会被剥离出来以作为构建期权多头头寸所需的费用,因此其中的债券可以看做是零息债券。

  5、量化交易中的不当交易行为主要包括()。

  A.自成交

  B.幌骗

  C.内幕交易

  D.抢跑

  参考答案:BD

  参考解析:量化交易中主要有两种不当交易行为幌骗和抢跑。

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