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期货从业资格考试《期货投资分析》习题十一

来源:考试吧 2021-7-1 17:11:40 要考试,上考试吧! 期货从业万题库
期货从业资格考试《期货投资分析》习题十一,更多关于期货从业资格考试信息,请访问考试吧期货从业资格考试网。

  1、采购经理人指数(ISM)处于()时,生产活动收缩,但经济总体仍在增长。

  A.50%以上

  B.50%以上70%以下

  C.50%以下43%以上

  D.43%以下

  参考答案:C

  参考解析:ISM采购经理人指数对于评估经济周期的转折较为重要,它以百分比为单位,常以50%作为经济强弱的分界点。一般而言,当ISM采购经理人指数超过50%时,表明制造业和整个经济都在扩张;当该指数在43%~50%之间,表明生产活动收缩,但经济总体仍在增长;而当其持续低于43%时,表明生产和经济可能都在衰退。

  2、根据该模型得到的正确结论是()。

  A.假定其他条件不变,纽约原油价格每提高1美元/捅,黄金价格提高0.193美元/盎司

  B.假定其他条件不变,黄金ETF持有量每増加1吨,黄金价格提高0.55美元/盎司

  C.假定其他条件不变,纽约原油价格每提高1%,黄金价格提高0.193美元/盎司

  D.假定其他条件不变,标准普尔500指数每提高1%,黄金价格平均提高0.329%

  参考答案:D

  参考解析:根据模型的估计结果可得出:在假定其他条件保持不变的情况下,当纽约原油价格每提高1%时,黄金价格平均提高0.193%;在假定其他条件保持不变的情况下,当黄金有量每増加1%时,黄金价格平均提高0.555%;在假定其他条件保持不变的情况下,当美国标准普尔500指数每提高1%时,黄金价格平均提高0.329%。选项D正确。

  3、传统的敏感性分析采用非线性近似研究风险因子的变化对金融产品价值的影响。( )

  A.正确

  B.错误

  参考答案:B

  参考解析:传统的敏感性分析只能采用线性近似,假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系,无法捕捉其中的非线性变化。

  4、国债X的凸性大于国债Y,那么债券价格和到期收益率的关系为( )。

  A.若到期收益率下跌1%,X的跌幅大于Y的跌幅

  B.若到期收益率下跌1%,X的跌幅小于Y的涨幅

  C.若到期收益率上涨1%,X的跌幅小于Y的跌幅

  D.若到期收益率上涨1%,X的跌幅大于Y的涨幅

  参考答案:C

  参考解析:凸性描述了价格-收益率曲线的弯曲程度。凸性是债券价格对收益率的二阶导数。债券的价格与收益率成反向关系。在收益率增加相同单位时,凸性大的债券价格减少幅度较小;在收益率减少相同单位时,凸性大的债券价格增加幅度较大,故而若到期收益率上涨1%,X的跌幅小于Y的跌幅。

  5、在用OLS估计回归模型时,存在异方差问题将导致( )。

  A.参数估计量无偏

  B.变量的显著性检验无意义

  C.模型的预测失效

  D.参数估计量有偏

  参考答案:ABC

  参考解析:计量经济学模型一旦出现异方差性,如果仍采用OLS估计模型参数,会产生下列不良后果:①OLS估计量仍然具有无偏性,但OLS估计的方差不再是最小的;②显著性检验失去意义;③模型的预测失效:当模型出现异方差性时,参数OLS估计值的变异程度增大,从而造成对被解释变量y的预测误差变大,降低预测精度,预测功能失效。

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