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　　第三章：信用风险管理

　　①、组合贷款转让难点在于贷款组合的风险与价值评估缺乏透明度，但单笔贷款的转让成本相对又高。

　　②、贷款重组应注意的方面：1、是否属于可重组的对象或产品;2、为何进入重组流程;3、是否值得重组;4、对抵押品、质押品或保证人一般应重新进行评估。

　　③、广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式包括：1、信贷资产证券化;2、实体资产证券化;3、证券资产证券化;4、现金资产证券化。

　　④、商业银行利用资产证券化有助于：1、通过证券化的真实出售和破产隔离功能，可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，优化资产负债结构，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行的流动性压力;2、通过对贷款进行证券化而非持有到期，可以改善资本状况，以最小的成本增强流动性和提高资本充足率，有利于商业银行资本管理;3、通过资产证券化将不良资产成批量、快速转换为不可流动的金融产品，盘活部分资产的流动性，将银行资产潜在的风险转移、分散，有利于化解不良资产，降低不良贷款率;4、增强盈利能力，改善商业银行收入结构。

　　⑤、信用衍生产品具有的特征包括：保密性、交易性、灵活性、债务的不变性。

　　⑥、在信用衍生品中，利用信用衍生产品来达到放弃或转嫁风险目的的交易方称为“信用保护买方”(受益方)，通常是贷款银行;承担或被转嫁风险的交易方称为“信用保护卖方”(保护方)，通常是大型投资银行或保险公司。信用衍生产品交易的通常模式：信用保护买方向信用保护卖方支付了一笔固定费用，一旦发生了买卖双方所指定的信用事件，信用保护卖方就要按约定的方式和范围赔偿信用保护买方的损失。代表性的产品分为：1、信用违约互换;2、总收益互换;3、信用联系票据;4、信用价差期权。

　　⑦、信用衍生产品发挥的作用：1、分散商业银行过度集中的信用风险;2、提供化解不良贷款的新思路;3、防止信贷萎缩，增强资产的流动性;4、有助于缓解中小企业融资难问题;5、是银行得以摆脱在贷款定价上的困境。

　　⑧、巴塞尔协议提出了两种计量信用风险资本的方法：1、标准评级法(针对复杂程度不高的银行，零售资产按照是否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重);2、内部评级法：分为初级法和高级法。内部评级初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他缝隙爱你要素采用监管当局的估计值;内部评级高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级和高级法区别只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD。

　　⑨、预期损失(EL) = 违约概率(PD)* 违约风险暴露(EAD) * 违约损失率(LGD)。

　　⑩、任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证信用风险管理的效率和质量。

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