点击查看：2019年中级银行从业《风险管理》备考习题汇总

　　单项选择题(共90题，合计45分)

　　41按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为(　　)

　　A. 公共客户和私人客户

　　B. 法人客户和个人客户

　　C. 单一法人客户和集团法人客户

　　D. 企业类客户和机构类客户

　　42现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是(　　)

　　A. 1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞.马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石

　　B. 威廉.夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系

　　C. 1973年，费雪.布莱克、麦隆.舒尔茨、罗伯特.默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型

　　D. 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险

　　43方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()

　　A. 方差协方差法和历史模拟法

　　B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

　　C. 方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

　　D. 方差协方差法、历史模拟法裥蒙特卡洛模拟法

　　44巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是(　　)

　　A. 资本约束

　　B. 内部控制

　　C. 外部监督

　　D. 以上都不是

　　45公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便予贯彻落实”，是(　　)的责任。

　　A. 风险管理部门

　　B. 监事会

　　C. 高级管理层

　　D. 业务管理部门

　　46商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是(　　)

　　A. 设立专户核算代理资金

　　B. 签订书面委托代理合同

　　C. 代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算

　　D. 遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示

　　47通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是(　　)

　　A. 违约风险

　　B. 市场风险

　　C. 操作风险

　　D. 流动性风险

　　4820世纪60年代，商业银行的风险管理进入(　　)

　　A. 资产负债风险管理模式阶段

　　B. 资产风险管理模式阶段

　　C. 全面风险管理模式阶段

　　D. 负债风险管理模式阶段

　　49市场准入的原则不包括(　　)

　　A. 公平

　　B. 公正

　　C. 高质

　　D. 便民

　　50下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是(　　)

　　A. 在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级

　　B. 在某一时点，同一债务人的不同，交易可能会有不同的债项评级

　　C. 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

　　D. 债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

　　51下列有关信用衍生产品的说法，错误的是(　　)

　　A. 信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约

　　B. 信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的

　　C. 信用衍生产品的交割只采取现金方式

　　D. 信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

　　52下列关于市场准人的说法，不正确的是(　　)

　　A. 市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

　　B. 机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

　　C. 业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

　　D. 高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可

　　53巴塞尔委员会认为，是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御(　　)造成的损失安排经济资本。

　　A. 信用风险;法律风险

　　B. 操作风险;操作风险

　　C. 法律风险;操作风险

　　D. 流动风险;流动风险

　　54一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是(　　)

　　A. 重新定价风险

　　B. 收益率曲线风险

　　C. 基准风险

　　D. 期限错配风险

　　55在法人客户评级模型中，(　　)通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

　　A. Altman的Z计分模型

　　B. Risk CalC模型

　　C. Credit Monitor模型

　　D. 死亡率模型

　　56贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()

　　A. 分散风险

　　B. 实现利益共享

　　C. 实现资产多元化

　　D. 增加收益

　　57商业银行的核心竞争力是(　　)

　　A. 吸存放贷

　　B. 支付中介

　　C. 货币创造

　　D. 风险管理

　　58风险文化的精神核心是(　　)

　　A. 风险管理理念

　　B. 知识

　　C. 制度

　　D. 内部控制

　　59对内部模型计量的风险价值设定的限额是(　　)限额。

　　A. 交易

　　B. 头寸

　　C. 风险

　　D. 止损

　　60(　　)是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员诠所采用。

　　A. 累计总敞口头寸法

　　B. 短边法

　　C. 净总敞口头寸法

　　D. 以上都不对

　　41.B

　　解析：B【解析】按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户。其中，法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户，而企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。

　　42.D

　　解析：D【解析】《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量市场风险，而不是信用风险。

　　43.B

　　解析：B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题

　　44.B

　　解析：B【解析】健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。加强内部控制建设是商业银行管理操作风险的基础，巴塞尔委员会认为，资本约束并不是控制操作风险的最好方法，对付操作风险的第一道防线是严格的内部控制。故选B。

　　45.C

　　解析：C【解析】高级管理层负责具体执行经董事会批准的操作风险管理系统，即将该系统转化为具体的政策、程序和步骤，以便于业务部门的贯彻落实和对照检查

　　46.C

　　解析：C【解析】在代理业务中，由于人员因素引起的操作风险违规事项主要包括：(1)业务人员贪污或截留手续费

　　，不进入大账核算;(2)内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入

　　47.D

　　解析：D【解析】流动性风险通常被认为是商业银行破产倒闭的直接原因，指商业银行无力为负债的减少或资产增加提供融资而造成损失或破产的风险，包括资产流动性风险和负债流动性风险

　　48.D

　　解析：D【解析】20世纪60年代前，商业银行的风险管理进入资产风险管理模式，60年代后进入负债风险管理模式，70年代后属于资产负债风险管理模式，80年代后是全面风险管理模式

　　49.C

　　解析：C【解析】市场准入的原则包括公开、公正、公平、效率、便民

　　50.B

　　解析：B【解析】在某一时点。一个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级;客户评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定;债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。因此，A、C、D三项错误。故选B。

　　51.C

　　解析：C【解析】信用衍生产品的交割方式有两种：可现金方式，也可实物方式。

　　52.C

　　解析：C【解析】业务准人是指按照审慎性标准，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种。

　　53.B

　　解析：B【解析】巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本

　　54.C

　　解析：C【解析】基准风险也称为利率定价基础风险，在利息收益和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况

　　下，因其现金流和收益的利差发生变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。所以此题的风险属于基

　　准风险

　　55.C

　　解析：C【解析】在法人客户评级模型中，CrEdit Monitor模型的核心在于把企业与银行的借贷关系视为买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。故选C

　　56.B

　　解析：B【解析】贷款转让(又称贷款出售)通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，主要目的是为了分散或转移风险，增加收益，实现资产多元化，提高经济资本配景效率

　　57.D

　　解析：D【解析】风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

　　58.A

　　解析：A【解析】风险文化的精神核心应与思想状况有关，通过分析可知只有管理理念是属于精神层面，其余三项均是为理念服务，也是由理念控制的

　　59.C

　　解析：C【解析】风险限额是指对照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸没定的期权性头寸限额。故选C。

　　60.B

　　解析：B【解析】短边法是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用

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