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　　单项选择题(共90题，合计45分)

　　81根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发

　　生4笔贷款违约的概率为(　　)

　　A. 0.09

　　B. 0.08

　　C. 0.07

　　D. 0.06

　　82关于资本转换因子，下列说法错误的是(　　)

　　A. 资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

　　B. 某组合风险越大，其资本转换因子越高

　　C. 同样的资本，风险越高的组合，计划的授信额越高

　　D. 通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

　　83清晰的战略风险管理流程不包括(　　)

　　A. 战略风险识别

　　B. 战略风险规划

　　C. 战略风险评估

　　D. 战略风险控制

　　84平价期权为期权的执行价格等于现在的(　　)

　　A. 远期市场价格

　　B. 价内期权

　　C. 价外期权

　　D. 即期市场价格

　　85对于全额抵押的债务，《巴塞尔薪资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以(　　)，该系数

　　即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

　　A. 0.75

　　B. 0.5

　　C. 0.25

　　D. 0.15

　　86(　　)是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。

　　A. 市场信心

　　B. 市场稳定

　　C. 政府政策

　　D. 贷款数量

　　87外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的(　　)而产生的。

　　A. 利息波动

　　B. 汇率波动

　　C. 财务风险

　　D. 币种不匹配

　　88中国银行业监督管理委员会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括(　　)

　　A. 经营绩效类指标

　　B. 风险可控类指标

　　C. 资产质量类指标

　　D. 审慎经营类指标

　　89自我评估法是目前(　　)的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

　　A. 操作风险识别与评估

　　B. 操作风险监控与评估

　　C. 操作风险识别与监控

　　D. 操作风险计量与监控

　　90商业银行风险管理的流程是(　　)

　　A. 风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

　　B. 风险识别一风险控制一风险监测一风险计量

　　C. 风险识别一风险计量一风险监测一风险控制

　　D. 风险控制一风险识别一风险计量一风险监测

　　81.A

　　解析：A【解析】在一个贷款组合飘面，发生n笔贷款违约的概率公式为：Prob(n笔贷款违约)=E-m×mn/n!其中，E=2.72，m为贷款组合平均违约率×100，本题中即m=2，n为实际月末的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。

　　82.C

　　解析：C【解析】同样的资本，风险越高的组合，其计划授信额越低

　　83.B

　　解析：B【解析】清晰的战略风险管理流程包括识别、评估、监测、控制

　　84.D

　　解析：D【解析】平价期权为期权的执行价格等于现在的即期市场价格。故选D

　　85.D

　　解析：D【解析】全额抵押，则在原违约敞口的违约风险损失率基础上乘以0.15，即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数

　　86.A

　　解析：A【解析】本题考查影响高负债经营的商业银行稳定性的因素。影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因索是市场信心。对商业银行信心的丧失将直接导致商业银行危机甚至市场崩溃

　　87.D

　　解析：D【解析】外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的

　　88.B

　　解析：B【解析】中国银行业监督管理委员会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标包括经营绩效类、资产质量类、审慎经营类。故选B。

　　89.A

　　解析：A【解析】自我评估法是操作风险识别与评协的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

　　90.C

　　解析：C【辫析】商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意

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