2020年初级银行从业《风险管理》练习题汇总

　　第1题

　　风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是( )。

　　A.风险管理理念

　　B.风险管理人员

　　C.风险管理哲学

　　D.风险管理价值观

　　参考答案：B

　　参考解析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

　　第2题

　　市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险()。

　　A.相应越高

　　B.相应越低

　　C.不变

　　D.不一定

　　参考答案：B

　　参考解析：市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。

　　第3题

　　因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指()。

　　A.主动超限

　　B.被动超限

　　C.实质性超限

　　D.非实质性超限

　　参考答案：A

　　参考解析：主动超限是指因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限。

　　第4题

　　()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio View模型

　　D.Credit Monitor模型

　　参考答案：B

　　参考解析：Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

　　第5题

　　内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是( )。

　　A.监控和评价风险管理系统运行的效果

　　B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露

　　C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告

　　D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进

　　参考答案：C

　　参考解析：内部审计在组织风险管理框架中发挥不可替代的作用，包括：第一，帮助组织识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进;第二，监控和评价组织风险管理系统的效果;第三，评价与组织的治理、运营和信息系统有关的风险暴露;第四，把在咨询业务中对风险的了解结合到发现和评价组织的重大风险暴露的过程中去。

　　第6题

　　对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是( )。

　　A.经营管理不善

　　B.企业产品质量不过硬

　　C.企业职工知识水平偏低

　　D.企业治理结构不完善

　　参考答案：A

　　参考解析：就国内企业而言，生产与经营风险分析中最突出问题是经营管理不善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。

　　第7题

　　()是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。

　　A.固有风险

　　B.控制措施

　　C.剩余风险

　　D.固定风险

　　参考答案：A

　　参考解析：固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。在新产品、新活动、新流程和新系统技产或引入前，也要充分评估其固有风险。

　　第8题

　　当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将( )。

　　A.减少

　　B.不变

　　C.不确定

　　D.增加

　　参考答案：D

　　参考解析：当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。

　　第9题

　　下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是( )。

　　A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理

　　B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免

　　C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

　　D.声誉风险与其他风险不具有相关性

　　参考答案：A

　　参考解析：商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化方法管理，因为几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。管理声誉风险的主要方法：强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预先做好应对声誉危机准备;确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理。

　　第10题

　　风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是( )。

　　A.重大风险事项描述

　　B.分类风险状况及变化原因分析

　　C.发展趋势及风险因素分析

　　D.已采取和拟采取的应对措施

　　参考答案：B

　　参考解析：风险报告中综合报告应反映的主要内容有：①辖内各类风险总体状况及变化趋势;②分类风险状况及变化原因分析;③风险应对策略及具体措施;④加强风险管理的建议。ACD三项属于风险报告中专题报告应反映的主要内容。

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