2020年初级银行从业《风险管理》练习题汇总

　　第1题

　　久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和(??)的乘积之差。

　　A.资产负债率

　　B.收益率

　　C.指标利率

　　D.市场利率

　　参考答案：A

　　参考解析：久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率的乘积之差。久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期

　　第2题

　　关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是( )。

　　A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿

　　B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸

　　C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值

　　D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿

　　参考答案：B

　　参考解析：交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。交易账簿业务需每日计量其公允价值，通常按市场价格计价。

　　第3题

　　假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为()。

　　A.8%

　　B.5%

　　C.7%

　　D.6.5%

　　参考答案：D

　　参考解析：根据风险中性定价原理，由题意可得：Px(1+10%)+(1-P)x(1+10%)×30%=1+5%，则P=93.51%，即该企业客户在1年内的违约概率约为6.5%。

　　第4题

　　某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。

　　A.2.5%

　　B.2%

　　C.3.33%

　　D.2.94%

　　参考答案：D

　　参考解析：预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%=5/170×100%=2.94%。

　　第5题

　　过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是(??)。

　　A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

　　B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

　　C.该企业集团的短期偿债能力较弱

　　D.该企业集团投资房地产已经造成损失

　　参考答案：C

　　参考解析：根据该企业集团整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，可以推断其短期偿债能力较弱。

　　第6题

　　关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是( )。

　　A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

　　B.风险管理可以改变商业银行的经营模式

　　C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据

　　D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

　　参考答案：C

　　参考解析：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据。

　　第7题

　　市场风险不包括( )。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票价格风险

　　D.贷款违约风险

　　参考答案：D

　　参考解析：D项属于信用风险。 市场风险包括利率风险、汇率风险、股票和商品的价格风险等。

　　第8题

　　( )是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。

　　A.拨备覆盖率

　　B.贷款拔备率

　　C.贷款迁徙率

　　D.不良贷款率

　　参考答案：B

　　参考解析：贷款拨备率是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。

　　第9题

　　(　　)年，中国银监会发布了修订后的《商业银行内部控制指引》。

　　A.2016

　　B.2015

　　C.2017

　　D.2014

　　参考答案：D

　　参考解析：2014年，中国银监会发布了修订后的《商业银行内部控制指引》。

　　第10题

　　商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括(??)。

　　A.农产品

　　B.石油

　　C.铜

　　D.黄金

　　参考答案：D

　　参考解析：商品风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。值得注意的是，商品价格风险中所述的商品不包括黄金。原因是黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能(充当外汇资产)，尽管在布雷顿森林体系崩溃后，黄金不再法定地充当国际货币，但实践中黄金仍然是各国外汇储备资产的一种重要组成形式。根据现行的国际和国内监管规则，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。

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