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　　46违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并H在此基硪上积累至少( )年的数据。

　　A. 1

　　B. 3

　　C. 5

　　D. 2

　　47商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是( )

　　A. 难以准确反映流动性状况B.

　　对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低

　　C. 现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性

　　D. 现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况

　　48下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是( )

　　A. 治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的.有效监督

　　B. 公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

　　C. 如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿

　　D. 治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作

　　49下列不属于流动性负债的是( )

　　A. 现金

　　B. 一个月内到期的已发行债券

　　C. 一个月内到期的应付利息

　　D. 一个月内到期的中央银行借款

　　50下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。

　　A. 风险分散

　　B. 风险转移

　　C. 风险对冲

　　D. 风险规避

　　51某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当( )以规避利率风险。

　　A. 资产A不做利率互换，资产B做利率互换

　　B. 资产A做利率互换，资产B不做利率互换

　　C. 资产A、B都不做利率互换

　　D. 资产A、B都做利率互换

　　52影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于( )

　　A. 项目因素

　　B. 公司因素

　　C. 行业因素

　　D. 宏观经济因素

　　53( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

　　A. 重新定价风险

　　B. 收益率曲线风险

　　C. 基准风险

　　D. 期权性风险

　　54　将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。

　　A. 风险对冲

　　B. 风险转移

　　C. 风险规避

　　D. 风险分散

　　55下列情形中，重新定价风险最大的是( )

　　A. 以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

　　B. 以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

　　C. 以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

　　D. 以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

　　56风险报告的职责不包括( )

　　A. 保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

　　B. 使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立

　　C. 传递商业银行的风险偏好和风险容忍度

　　D. 告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

　　57下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是( )

　　A. 风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

　　B. 高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强

　　C. 商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益

　　D. 商业银行是仅仅经营货币的金融机构

　　58　一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为()万元。A. 3.6

　　B. 36

　　C. 2.4

　　D. 24

　　59《巴塞尔新资本协议》只对( )的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

　　A. 声誉风险

　　B. 国家风险

　　C. 法律风险

　　D. 流动性风险

　　60资产证券化属于( )

　　A. 改善商业银行资产流动性的措施

　　B. 改善商业银行负债流动性的措施

　　C. 既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施

　　D. 以上都不对

　　61

　　股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买入期权，规定该投资者可以在12个月后以40元/股的价格购买l股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

　　A. -l.8

　　B. 0

　　C. 5

　　D. 10

　　62

　　过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是( )

　　A. 该企业集团的短期偿债能力较弱

　　B. 多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

　　C. 该企业集团投资房地产已经造成损失

　　D. 投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

　　63以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是( )

　　A. 在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值

　　B. 市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值

　　C. 与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

　　D. 在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

　　64商业银行的最高风险管理、决策机构是( )、

　　A. 董事会

　　B. 监事会

　　C. 股东大会

　　D. 高层管理者

　　65下列对银行业机构信息披露要求的说法，错误的是( )

　　A. 必须每季度披露风险管理政策

　　B. 根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露

　　C. 必须提高信息披露的相关性

　　D. 必须保持合理频度

　　66商业银行风险管理模式的演变过程是( )

　　A. 负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　B. 资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段

　　C. 负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段

　　D. 资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段段

　　67下列属于客户评级的专家判断法的是( )

　　A. 5Cs系统

　　B. 5Ps系统

　　C. CAMELs系统

　　D. 以上都是

　　68战略风险的类型包括( )

　　A. 品牌风险

　　B. 竞争对手风险

　　C. 客户风险

　　D. 以上全对

　　69银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是( )

　　A. 计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险

　　B. 银行应对该账户的头寸进行准确估值

　　C. 该账户中的项目通常按市场价格计价

　　D. 银行的存贷款业务归人交易账户

　　70信用风险缓释中，对合格净额结算的认定要求不包括( )

　　A. 在交易对象破产的情形下，仍可实施净额结算协议

　　B. 交易双方间存在多个交易时，守约方需娶在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项

　　C. 在任何情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债

　　D. 在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露

　　71操作风险损失数据的收集要遵循( )的原则。

　　A. 客观性、全面性、动态性、标准化

　　B. 主观性、全面性、静态性、标准化

　　C. 主观性、全面性、动态性、标准化

　　D. 客观性、全面性、静态性、标准化

　　72

　　( )承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任

　　。

　　A. 董事会

　　B. 风险管理部门

　　C. 监事会

　　D. 财务控制部门

　　73下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )

　　A. 下游企业将产成品提供给销售公司销售

　　B. 集团内部两个企业之间大量资产的并购

　　C. 母公司从子公司套取现金

　　D. 母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

　　74下列不属于非现场监管程序的是( )

　　A. 制定监管计划

　　B. 风险评估

　　C. 进点会谈

　　D. 监管评级

　　75计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )

　　A. 回报率分布在整个样本时期内是固定不变的，如果历史趋势发生逆转时，基于原有数据的VaR值会和预期最大损失发生较大偏差

　　B. 不能提供比所观察样本中最小回报率还要坏的预期损失

　　C. 无法充分度量非线性金融工具的风险

　　D. 历史模拟法不能作极端情景下的敏感性测试

　　76

　　巴塞尔委员会在1996年的(资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )

　　A. 市场风险监管资本=乘数因子×VaR

　　B. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

　　C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子

　　D. 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

　　77下列关于结算风险的说法，不正确的是( )

　　A. 结算风险是信用风险的一种

　　B. 结算风险在外汇交易中不常出现

　　C. 赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险

　　D. 结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

　　78商业银行合理的贷款利率或产品定价应至少覆盖( )

　　A. 灾难性损失

　　B. 非预期损失

　　C. 实际违约损失

　　D. 预期损失

　　79在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多的关注( )

　　A. 在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　B. 其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

　　C. 正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款

　　D. 借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

　　80Credit MetriCs模型认为债务人的信用风险状况可以通过债务人的( )表示。

　　A. 信用等级

　　B. 资产规模

　　C. 盈利水平

　　D. 还款意愿

　　81商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )

　　A. 安全性

　　B. 稳定性

　　C. 流动性

　　D. 效益性

　　82下列关于担保的说法，不正确的是( )

　　A. 连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

　　B. 抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有

　　C. 质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿

　　D. 债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保

　　83在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的p值代表( )

　　A. 特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系

　　B. 特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系

　　C. 特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系

　　D. 特定产品线的操作风险损炎经营值与所有产品线总收入之间的关系

　　84

　　通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于( )加总。(1)新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”

　　A. (1)、(2)

　　B. (1)、(2)、(3)

　　C. (1)、(2)、(5)

　　D. (1)、(2)、(3)、(4)、(5)

　　85下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( )

　　A. 商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制

　　B. 商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构

　　C. 商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量

　　D. 多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度

　　86下列不属于政治风险事件给商业银行造成经济损失的是( )

　　A. 公共利益集团的持续压力/运动

　　B. 极端组织的行为/蓄意破坏

　　C. 本国政府或商业银行海外机构所在地政策诞生新的立法

　　D. 供电局拉闸限电

　　87各商业银行加强关键流程控制的重点是( )

　　A. 文件/合同

　　B. 产品设计

　　C. 财务/会计

　　D. 结算/支付

　　88下列不属于违反用工法造成损失的原因的是( )

　　A. 劳资关系

　　B. 安全、环境

　　C. 未经授权的活动

　　D. 性别、种族歧视

　　89

　　某银行2011年年末的次级类贷款余额为30亿元，关注类贷款余额为20亿元，损失类贷款余额为20亿元，可疑类贷款余额为50亿元。2009年年末该银行拨备余额为120亿元，则该银行2011年年末的不良贷款拨备覆盖率为( )

　　A. 120%

　　B. 100%

　　C. 90%

　　D. 80%

　　90

　　已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于( )

　　A. -4300万

　　B. 200万

　　C. -4000万

　　D. 500万

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