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61.C【解析】在评估战略风险时,应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件,如整体经济指标、利率变化/预期、信用风险参数等。故本题选C。
62.A【解析】在提出银行业金融机构分步实施《巴塞尔新资本协议》规划的基础上,中国银监会于2008年起陆续颁布了《巴塞尔新资本协议》相关执行指引。故本题选A。
63.A【解析】国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。银行通过建立打分卡,对第二支柱下各实质性风险的风险程度和风险管理质量(包括治理、政策、流程和内部控制等方面)进行评估,并在评估的基础上得出总体资本要求。该种方法可以覆盖所有实质性风险,是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。故本题选A。
64.B【解析】依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》,风险监管核心指标分为三个主要类别:风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类指标。故本题选B。
65.C【解析】市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。根据中国银监会的监管规则,银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入、高级管理人员准入三个方面。故本题选C。
66.D【解析】资本监管的重要性包括:①资本监管是审慎银行监管的核心;②资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段;③资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段。故本题选D。
67.A【解析】对商业银行的其他资产,包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产,都给予100%的风险权重。个人住房抵押贷款风险权重为50%。故本题选A。
68.D【解析】监管机构对银行的风险评级是以防范风险为目的,通过对银行风险及经营状况的综合评级,系统识别、分析银行存在的风险,实现对银行持续监管和分类监管,促进银行稳健发展。进行风险评级对中国的银行监管具有重要意义:①有利于提高金融监管的系统性和全面性;②有利于提高金融监管的持续性;③有利于提高金融监管的针对性。故本题选D。
69.B【解析】商业银行应当有效评估和管理各类主要风险。对能够量化的风险,商业银行应当开发和完善风险计量技术,确保风险计量的一致性、客观性和准确性,在此基础上加强对相关风险的缓释、控制和管理。对难以量化的风险,商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制,确保相关风险得到有效管理。故本题选B。
70.B【解析】信息披露主要是指公众公司以招股说明书、上市公告书,以及定期报告和临时报告等形式,把公司及与公司相关的信息,向投资者和社会公众进行披露的行为。故本题选B。
71.C【解析】根据死亡率模型,该信用等级的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率为:(1-1%)×(1-2%)×(1-5%)=92.2%,上述结果意味着该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为:1-92.2%=7.8%。故本题选C。
72.A【解析】商业银行通常将可能面临的市场条件分为正常、最好、最坏三种情景,尽可能考虑到每种情景下可能出现的有利或不利的重大流动性变化。故本题选A。
73.B【解析】特定时段内的流动性缺口=最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足。故本题选B。
74.D【解析】收益率曲线横轴为到期期限,纵轴为对应的收益率,用来描述两者之间的关系。收益率曲线通常表现为四种形态:①正向收益率曲线,投资期限越长,收益率越高;②反向收益率曲线,投资期限越长,收益率越低;③水平收益率曲线,收益率高低与投资期限的长短无关;④波动收益率曲线,表明收益率随投资期限的不同,呈现出不规则波动。故本题选D。
75.C【解析】外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。故本题选C。
76.D【解析】商业银行对市场风险的管理设定董事会、高级管理层、相关部门三个层次:①董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。②高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程;及时了解市场风险水平及其管理状况,并确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。③商业银行应当确保各职能部门具有明确的职责分工,相关职能应被恰当分离,以避免产生潜在的利益冲突。故本题选D。
77.A【解析】限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额:①交易限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限额;②风险限额是对基于量化方法计算出的市场风险参数设定的限额;③止损限额是指所允许的最大损失额。故本题选A。
78.D【解析】客户风险的内生变量包括以下两大类指标:基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标是财务指标。故本题选D。
79.A【解析】不良资产/贷款率是重要的风险监测指标。不良资产/贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%。故本题选A。
80.B【解析】贷款定价的形成机制比较复杂,市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。故本题选B。
81.A【解析】权重法下,不同的资产类别分别对应不同的风险权重。例如,对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权、对多边开发银行、国际清算银行以及国际货币基金组织的债权权重为0。故本题选A。
82.A【解析】A项预期损失代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失,是商业银行已经预计到将会发生的损失,计算公式是:预期损失=预期损失率×资产风险敞口=借款人的违约概率×违约损失率×违约风险暴露。故本题选A。
83.B【解析】利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。故本题选B。
84.C【解析】监管部门对资本不足银行的纠正措施包括:①对商业银行股东实施的纠正措施;②对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施;③对商业银行机构采取的监管措施。故本题选C。
85.C【解析】风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是最佳避险报告。故本题选C。
86.B【解析】远期利率合约是指交易双方同意在合约签订日,提前确定未来一段时间内(协定利率的期限)的贷款或投资利率,协定利率的期限通常是1个月至1年。与提前确定利率的远期借款或远期贷款不同,远期利率合约与借款或投资活动是分离的。因此,远期利率合约是一项表外业务。债务人可以通过使用远期利率合约,固定未来的债务成本,规避了利率可能上升的风险;债权人也通过远期利率合约,保证未来的投资收益,规避了利率可能下降的风险。交易双方虽然提前将利率确定下来,但同时也丧失了一旦利率朝有利于自己的方向变动时的可能收益。故本题选B。
87.A【解析】战略风险评估中,需要用到的方法是情景分析法。故本题选A。
88.B【解析】盈利能力监管指标包括资本金收益率、净利息收益率和资产收益率,资本金收益率(ROE)=税后净收入/资本金总额,该项指标也称为股本收益率,反映银行资本或股本的盈利能力,从而评价银行的经营成果。当发现某行本金收益率低于商业银行平均值或负面变动较大时,监管当局应要求该商业银行找出问题的原因,制定改进措施,促进其健康发展。资产收益率(ROA)=税后净收入/资产总额,该项指标是反映商业银行资产质量、收入水平、成本管理水平、负债管理水平以及综合管理水平的综合指标。将各商业银行该指标进行对比,总结指标值较高的银行的经验,找出指标值较低的银行的问题及改进措施,从而加强商业银行管理,提高盈利水平。净业务收益率=(营业收入-营业支出)/资产总额,净利息收入率=(贷款利息收入-存款利息支出)/资产总额,非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/资产总额,非利息收入比率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入-营业支出),监管这些指标,可以比较各商业银行营业收入的取得、结构和创利能力,以便找出问题银行,提出监管意见。不良贷款率属于信用风险监管指标。故本题选B。
89.A【解析】商业银行外部审计主要是针对财务状况。故本题选A。
90.A【解析】贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,商业银行为了降低客户违约风险引致的损失,而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。贷款重组主要包括但不限于以下措施:①调整信贷产品,包括从高风险品种调整为低风险品种,从有信用风险品种调整为无信用风险品种,从项目贷款调整为周转性贷款,从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种,从部分保证的品种调整为100%保证金业务品种或贴现;②减少贷款额度;③调整贷款期限(贷款展期或缩短贷款期限);④调整贷款利率;⑤增加控制措施,限制企业经营活动。故本题选A。
91.D【解析】损失数据收集的原则包括:①重要性原则;②准确性原则;③统一性原则;④谨慎性原则。故本题选D。
92.D【解析】战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资,实施效果需要很长时间才能显现,且战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力,能够预先识别所有潜在的风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用,并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。故本题选D。
93.B【解析】风险处置纠正贯穿银行监管始终,是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度,及时采取相应措施加以处置,包括:①风险纠正;②风险救助;③市场退出。故本题选B。
94.D【解析】使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在内部操作风险计量系统开发过程中,必须对模型开发和模型验证设定严格的程序。故本题选D。
95.A【解析】在操作风险评估方法的关键风险指标法中,关键风险指标的选择应遵循的原则是相关性、可计量性、风险敏感性、实用性。故本题选A。
96.B【解析】商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段:资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段。故本题选B。
97.C【解析】商业银行可根据自身业务特色和需要,对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债,以及表外项目价值造成的影响进行压力测试:①存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点;②市场收益率提高/降低50%;③持有主要外币相对于本币升值/贬值20%;④重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%;⑤GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%。故本题选C。
98.C【解析】A项,银行股价下跌,说明银行资产状况出现了问题;B项,银行的债务增加,对流动性造成威胁;C项,商业银行的外部评级上升,对银行的流动性是有利的;D项,资产来源过于集中会造成银行的流动性风险。故本题选C。
99.B【解析】将题中已知代入EBITDA的计算公式:EBITDA=净利润+折旧+无形资产摊销+利息费用+所得税,则利息费用为0.2亿元。故本题选B。
100.B【解析】香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15%以上。故本题选B。
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