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　　>>>2017年银行专业资格《风险管理》试题及答案汇总

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　　第三章 信用风险管理

　　单选题：

　　1、在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括(　　)。

　　A.贷款金额

　　B.回收率

　　C.回收率的波动性

　　D.贷款违约风险之间的相关性

　　参考答案：C

　　参考解析： 违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素，在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的一个参数指标。

　　2、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?(　　)

　　A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

　　B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

　　C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

　　D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

　　参考答案：C

　　参考解析： CreditPortfo1ioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布。

　　多选题：

　　3、常用的信用衍生工具包括(　　)。

　　A.总收益互换

　　B.信用贷款

　　C.信用联动票据

　　D.信用违约互换

　　E.信用价差衍生产品

　　参考答案：A,C,D,E

　　参考解析： 常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具。

　　4、下列说法正确的是(　　)。

　　A.信用风险又称为违约风险

　　B.信用风险被认为是最复杂的风险种类

　　C.违约风险只针对企业而言

　　D.信用风险具有明显的系统性风险特征

　　E.违约风险不只针对企业而言

　　参考答案：A,B,E

　　参考解析： 信用风险，又称为违约风险，是指部分或全部初始投资不能收回的不确定性。违约风险越高，投资者则要求发行人为高风险支付更多利率。违约风险不仅仅针对企业，也针对个人，信用风险具有明显的非系统性风险特征。

　　5、资产证券化属于(　　)。

　　A.改善商业银行资产流动性的措施

　　B.改善商业银行负债流动性的措施

　　C.A和B

　　D.无法确定

　　参考答案：A

　　参考解析： 资产证券化是以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种融资形式，属于改善商业银行资产流动性的措施。

　　6、下列企业行为中，哪些不属于商业银行必须考虑的财务风险?(　　)

　　A.某企业用人不善，结果会计卷走了数额巨大的公司钱财

　　B.某企业在交易过程中多采用现金交易，很少开具发票

　　C.某企业经不起原材料和产品价格的波动

　　D.某企业在面临经营效益下降的时候出现逃债现象

　　E.某企业自有资金匮乏

　　参考答案：A,C,D,E

　　参考解析：选项A、C、D、E引发的风险均不属于财务风险。

　　7、以下属于金融衍生品的是(　　)。

　　A.即期金融产品

　　B.金融期货

　　C.期权

　　D.远期利率协议

　　E.货币互换

　　参考答案：B,C,D,E

　　参考解析： 金融衍生品包括：远期、期货、期权、互换等，即期金融产品不属于金融衍生品。

　　8、盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有(　　)。

　　A.销售毛利率

　　B.销售净利率

　　C.资产负债率

　　D.净资产收益率

　　E.总资产周转率

　　参考答案：A,B,D

　　参考解析： 资产负债率是杠杆比率，用来衡量企业长期偿债能力;总资产周转率是效率比率，衡量管理层控制费用并获得投资收益的能力。

　　9、以下关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有(　　)。

　　A.在我国，没有必要实施区域限额管理

　　B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

　　C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

　　D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额

　　E.在我国，当某一地区受某些因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制

　　参考答案：B,C,D,E

　　参考解析： 国外银行一般不对一个国家内的某一区域设置区域风险限额，而只对较大的跨国区域设置信用风险暴露的额度框架。我国国土辽阔、各地经济发展水平差距较大，因此在一定时期内实施区域风险吸纳限额管理是很有必要的。 记忆难度：

　　10、由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意(　　)。

　　A.分别制定标准，实施个体控制

　　B.掌握充分信息，避免过度授信

　　C.尽量多用保证，争取少用抵押

　　D.授信协议约定，关联交易必报

　　E.主办银行牵头，协调信贷业务

　　参考答案：B,D,E

　　参考解析： 集团客户相互关联，不实施个体控制;保证的效力要低于抵押的效力，应多采用抵押，少采用保证，或者二者合理组合。

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