11 [多选题] 与信用风险相比，市场风险具有(　　)特点。

　　A.数据优势

　　B.易于计量

　　C.技术手段多样化

　　D.金融产品种类丰富

　　E.计量便于统一

　　参考答案：A,B,D

　　参考解析：

　　市场风险指因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险。因此，市场、风险包括权益风险、汇率风险、利率风险以及商品风险。市场风险具有数据优势和易于计量的特点，并且可供选择的金融产品种类丰富。

　　12 [单选题] 在风险预警方法中，(　　)不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。

　　A.白色预警法

　　B.红色预警法

　　C.黑色预警法

　　D.蓝色预警法

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　红色预警法是一种将定性和定量分析相结合的预警方法，这种方法首先对影响预警指标的各种因素进行全面分析，在通过对不同时期的对比分析，最后结合风险分析专家的经验和自觉进行预警。黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。蓝色预警法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度。

　　13 [单选题] 假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法，计算出来的总外汇敞口头寸是(　　)。

　　A.100

　　B.200

　　C.300

　　D.500

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　采用短边法，净多头头寸之和为：50+100+150=300，净空头头寸之和为：20+180=200，因为前者较大，所以最后确定总敞口头寸为300。

　　14 [多选题] 下列关于VaR的描述，不正确的是(　　)。

　　A.风险价值与损失的任何特定事件相关

　　B.风险价值是以概率百分比表示的价值

　　C.风险价值是指可能发生的最大损失

　　D.风险价值并非是指可能发生的最大损失

　　E.风险价值不是以概率百分比表示的价值

　　参考答案：B,D

　　参考解析：

　　风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，市场风险内部模型可以将不同业务、不同类型的市场风险用一个确切的数值来表示，是在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

　　15 [多选题] 可用来简化协方差矩阵的方法是(　　)。

　　A.对角线模型

　　B.因子模型

　　C.历史模拟法

　　D.解析模型

　　E.仿真模型

　　参考答案：A,B

　　参考解析：

　　对角线模型和因子模型是用来简化协方差矩阵的方法。

　　16 [多选题] 压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有(　　)。

　　A.评估商业银行在营利性和资本充足性两方面承受压力的能力

　　B.提供商业银行对自身风险特征的理解

　　C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型

　　D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

　　E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

　　参考答案：A,B,D,E

　　参考解析：

　　压力测试的功能主要有：①为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险;②提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险特征随时间的变化情况的监控;③帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致;④作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型的补充;⑤帮助量化“尾部”风险和重估模型假设;⑥评估商业银行在营利性和资本充足性两方面承受压力的能力。

　　17 [多选题] 下列关于远期和期货的说法，正确的有(　　)。

　　A.远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产

　　B.期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产

　　C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

　　D.远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险

　　E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

　　参考答案：A,B,C,E

　　参考解析：

　　远期和期货的区别在于：第一，远期合约是非标准化的，货币、金额和期限都可灵活商定，而期货合约是标准化的;第二，远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险;第三，远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓。

　　18 [单选题] 某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格(　　)

　　A.上涨1.84元

　　B.下跌1.84元

　　C.上涨2.O2元

　　D.下跌2.O2元

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　A【解析】根据久期公式：dp/dy=D/(1+y)P可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。 考前内部押题锁分，去做题>>

　　19 [单选题] 以下关于交易账户的说法，正确的是(　　)

　　A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避外界的风险

　　B.银行对该账户的头寸进行准确估值

　　C.该账户中的项目通常按理想价格计价

　　D.银行的存贷款业务归入交易账户

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　B【解析】A项应规避的是自身的风险;C项魔为市场价格;D项银行的存贷款业务归入银行账户。

　　20 [单选题] 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是(　　)

　　A.买入距到期日还有半年的债券

　　B.卖出永久债券

　　C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

　　D.买人30年期政府债券，并卖出3个月国库券

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　D【解析】预期收益率曲线变得较为平坦，则膨买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。

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