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　　第十一章 风险评估与资本评估

　　1[多选题] 商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括以下内容(　　)。

　　A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响

　　B.评估银监会的监管要求

　　C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险

　　D.提出抵御各类风险的具体措施

　　E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议

　　参考答案：A,C,E

　　参考解析： 商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。报告应至少包括以下内容：①评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响;②评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险;③提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。

　　2[多选题] 商业银行的资本应急预案应包括(　　)等。

　　A.紧急筹资成本分析

　　B.紧急筹资可行性分析

　　C.限制资本占用程度高的业务发展

　　D.采用风险缓释措施

　　E.采用风险缓释措施成本分析

　　参考答案：A,B,C,D

　　参考解析： 对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。商业银行的资本应急预案应包括紧急筹资成本分析和可行性分析、限制资本占用程度高的业务发展、采用风险缓释措施等。

　　3[多选题] 商业银行制定资本规划，应当充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括(　　)。

　　A.或有风险暴露

　　B.严重且长期的市场衰退

　　C.突破风险承受能力的其他事件

　　D.风险事件

　　E.外部事件

　　参考答案：A,B,C

　　参考解析： 商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件。

　　4[多选题] 商业银行制定资本规划，应当(　　)。

　　A.综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求

　　B.确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性

　　C.审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件

　　D.优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量

　　E.通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析： 除了ABCDE五项外，商业银行制定资本规划的监管要求还有：①对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道;②商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面I临的风险及风险问的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。

　　5[多选题] 总风险加权资产等于(　　)加权资产的总和。

　　A.信用风险

　　B.市场风险

　　C.声誉风险

　　D.法律风险

　　E.操作风险

　　参考答案：A,B,E

　　6[多选题] 各级资本的细项如何变动受到(　　)等的影响。

　　A.投资计划

　　B.融资计划

　　C.拨备政策

　　D.利润增速

　　E.利润留存比例

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　7[多选题] 监管资本的预测需要对(　　)分别进行预测。

　　A.附属资本

　　B.核心一级资本

　　C.其他一级资本

　　D.二级资本

　　E.经济资本

　　参考答案：B,C,D

　　参考解析： 资本规划的核心是预测未来的资本充足率，预测资本充足率需要对分子监管资本以及分母风险加权资产进行正常情景和压力情景的预测。监管资本的预测需要对核心一级资本、其他一级资本和二级资本分别进行预测。各级资本的细项如何变动受到投资计划、融资计划、拨备政策、利润增速、利润留存比例等的影响。

　　8[多选题] 资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行(　　)达到动态平衡。

　　A.资本充足水平

　　B.资本充足率

　　C.业务规划

　　D.财务规划

　　E.经营规划

　　参考答案：A,C,D

　　参考解析： 资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。资本规划的核心是预测未来的资本充足率，预测资本充足率需要对分子监管资本以及分母风险加权资产进行正常情景和压力情景的预测。

　　9[多选题] 商业银行应基于风险评估过程中确定的(　　)确定资本需求。

　　A.当前风险轮廓

　　B.当前风险水平

　　C.未来业务规划

　　D.未来盈利模式

　　E.发展战略

　　参考答案：A,C,E

　　参考解析： 根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平，即进行资本评估。商业银行应基于风险评估过程中确定的当前风险轮廓、未来业务规划和发展战略确定资本需求。

　　10[多选题] 《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立(　　)资本充足率压力测试工作机制。

　　A.合规的

　　B.全面的

　　C.审慎的

　　D.建设性的

　　E.前瞻性的

　　参考答案：B,C,E

　　参考解析： 《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面、审慎、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。

　　11[多选题] 商业银行实质性风险评估的总体要求是(　　)。

　　A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险

　　B.商业银行风险评估要符合监管要求

　　C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

　　D.商业银行风险评估要符合银行的实际

　　E.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

　　参考答案：A,C,E

　　参考解析： 商业银行实质性风险评估的总体要求包括：①商业银行应当有效评估和管理各类主要风险。对能够量化的风险，商业银行应当开发和完善风险计量技术，确保风险计量的一致性、客观性和准确性，在此基础上加强对相关风险的缓释、控制和管理。对难以量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理。②商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险。商业银行可以采用多种风险加总方法，但应至少采取简单加总法，并判断风险加总结果的合理性和审慎性。③商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。

　　12[多选题] 风险评估体系要符合银行内部(　　)的需要。

　　A.资本管理

　　B.利润管理

　　C.财务管理

　　D.风险管理

　　E.运营管理

　　参考答案：A,D

　　参考解析： 风险评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。

　　13[多选题] 国际银行业开展风险评估的基本原则有(　　)。

　　A.符合监管要求

　　B.符合银行实际

　　C.符合存款者要求

　　D.保证一定的前瞻性

　　E.采用先进技术指标

　　参考答案：A,B,D

　　参考解析： 银行在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原则：①符合监管要求，即实质性风险评估体系必须要符合监管机构的相关要求;②符合银行实际，即评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要;③保证一定的前瞻性，即在建立风险评估体系时需要充分借鉴世界各国监管机构和银行同业的先进经验，保证评估体系具有一定的前瞻性。

　　14[多选题] 《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有(　　)。

　　A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

　　B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

　　C.确保商业银行的主要风险能够被预测

　　D.确保监管部门有效监管商业银行面临的主要风险

　　E.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

　　参考答案：A,B,E

　　参考解析： 根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标：①确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告;②确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应;③确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配。因此，商业银行实施第二支柱需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序。

　　15[多选题] 商业银行制定资本规划需要考虑的因素有(　　)。

　　A.风险评估结果

　　B.资本可获得性

　　C.未来资本需求

　　D.压力测试结果

　　E.资本监管要求

　　参考答案：A,B,C,E

　　参考解析： 商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。

　　16[多选题] 根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有(　　)。

　　A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险

　　B.良好的管理信息系统

　　C.有效的董事会和高级管理层的监督

　　D.全面内部控制

　　E.适当的政策、措施和规定

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括以下方面：①有效的董事会和高级管理层监督;②适当的政策、程序和限额;③全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险;④良好的管理信息系统;⑤全面的内部控制。

　　17[单选题] 资本规划应至少设定内部资本充足率(　　)目标。

　　A.一年

　　B.两年

　　C.三年

　　D.五年

　　参考答案：C

　　参考解析： 商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。

　　18[单选题] 为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来(　　)进行滚动规划。

　　A.一年或三年

　　B.三年或五年

　　C.两年或三年

　　D.三年或四年

　　参考答案：B

　　参考解析： 为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。

　　19[单选题] 商业银行应当在资本充足性评估程序中评估(　　)，即进行资本评估。

　　A.资本充足水平

　　B.资产充足水平

　　C.盈利水平

　　D.风险管理水平

　　参考答案：A

　　参考解析： 根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平，即进行资本评估。商业银行应基于风险评估过程中确定的当前风险轮廓、未来业务规划和发展战略确定资本需求。

　　20[单选题] 商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于__________实证数据，且数据观察期至少覆盖__________完整的经济周期。(　　)

　　A.短期;一个

　　B.长期;两个

　　C.长期;一个

　　D.短期;两个

　　参考答案：C

　　参考解析： 商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。

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