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　　第六章 流动性风险管理

　　1[判断题] 公开市场、货币市场和债券市场是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：对

　　参考解析：商业银行通过金融市场控制风险。公开市场、货币市场和债券市场是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道。

　　2[判断题] 商业银行不能完全持有某种外币来匹配所有外币债务。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：商业银行如果认为某种外币是重要的对外结算工具，也可以选择以绝对方式匹配债务组合，即完全持有该重要货币用来匹配所有外币债务，而减少其他外币的持有量。

　　3[判断题] 有效性、流动性、盈利性被看做是商业银行流动性风险的三个原则。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错 您的答案：未作答收藏本题纠错收起解析

　　试题难度：统 计：本题共被作答0次 。参考解析：安全性、流动性、盈利性被看做是商业银行流动性风险的三个原则。考前内部押题锁分，去做题>>记忆难度：容易(0)一般(0)难(0)笔 记：记笔记听课程查看网友笔记(0)

　　4[判断题] 以批发性质资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：以零售性质资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。

　　5[判断题] 对于敏感性负债，商业银行应保持较强的流动性储备，通常为总额的30%。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：对于敏感性负债，商业银行应保持较强的流动性储备，通常为总额的80%。

　　6[判断题] 流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存储的流动性越低。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存储的流动性越高。

　　7[判断题] 商业银行将在何种程度上以本币满足其外汇融资需求取决于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道，以及从事表外业务的能力。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：对

　　参考解析：商业银行将在何种程度上以本币满足其外汇融资需求取决于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道，以及从事表外业务的能力。

　　8[判断题] 流动性缺口率不得低于10%。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：流动性缺口率=未来一定期限内的流动性缺口/同期内到期的表内外资产×100%，该指标不得低于-10%。

　　9[判断题] 商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借长贷短”。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益，但如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。

　　10[判断题] 商业银行的流动性是指在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：商业银行的流动性是衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。

　　11[判断题] 一家商业银行发生流动性风险可能会连带着其他银行也发生流动性风险。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：对

　　参考解析：如果出现流动性风险的商业银行在行业中举足轻重，例如工行、农行、中行，则有可能引发系统性风险，所以一家商业银行发生流动性风险可能会连带着其他银行也发生流动性风险。

　　12[判断题] 商业银行总的流动性需求等于贷款流动性需求减去负债流动性需求。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：商业银行总的流动性需求等于负债流动性需求加上贷款流动性需求。

　　13[多选题] 商业银行各项贷款包括(　　)。

　　A.贸易融资

　　B.票据融资

　　C.融资租赁

　　D.从非金融机构买入返售资产

　　E.透支

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：商业银行各项贷款包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等。

　　14[多选题] 流动性风险的内部因素包括(　　)。

　　A.表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性造成影响

　　B.信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险

　　C.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流

　　D.出现重大声誉风险，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机

　　E.流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融人资金，造成流动性风险

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：流动性风险的内部因素：①经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定的资金，导致资产负债期限结构严重不匹配。②流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融人资金，造成流动性风险。③负债集中度高、来源不稳定。如过度依赖单一或一组密切关联的资金提供者，特别是融资来源过于依靠利率敏感度较高的批发借款市场，如遇市场变化，容易引发流动性风险。④表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性造成影响。⑤信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险。⑥出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流。⑦出现重大声誉风险，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机。

　　15[多选题] 下列属于商业银行流动性风险预警信号的有(　　)。

　　A.资产质量下降

　　B.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　C.所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大

　　D.被迫从市场上购回已发行的债券

　　E.资产或负债过于集中

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：属于商业银行流动性风险预警信号的有资产质量下降、快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资、所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大、被迫从市场上购回已发行的债券、资产或负债过于集中。

　　16[多选题] 以下情况说明商业银行流动性风险高的是(　　)。

　　A.大型商业银行的大额负债依赖度为50%

　　B.现金头寸指标低

　　C.贷款总额与核心存款的比率小

　　D.贷款总额与总资产的比率高

　　E.易变负债与总资产的比率大

　　参考答案：B,D,E

　　参考解析：选项B，现金头寸指标低意味着商业银行满足即时现金需要的能力越弱，商业银行的流动性风险就越高;选项D，贷款总额与总资产的比率高则暗示商业银行的流动性能力较差，商业银行的流动性风险就越高;选项E，一般来说，易变负债与总资产的比率大则商业银行面临的流动性风险越高。

　　17[多选题] 下列关于负债性资产说法正确的是(　　)。

　　A.负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金

　　B.负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售

　　C.筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强

　　D.变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

　　E.公司机构存款人通过监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化

　　参考答案：A,C,E

　　参考解析：负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金，筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强，公司机构存款人可以监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化。

　　18[多选题] 以下关于资产流动性的说法正确的是(　　)。

　　A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金

　　B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

　　C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力

　　D.资产流动性应当从零售和公司/机构两个角度进行分析

　　E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，确定流动性的适宜度

　　参考答案：B,C,E

　　参考解析：资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力，资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强，商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度，所以选项BCE内容正确;选项AD属于负债流动性的内容。

　　19[多选题] 以下各项属于流动性负债的是(　　)。

　　A.活期存款

　　B.超额准备金

　　C.应付账款

　　D.定期存款

　　E.发放的票据和债券

　　参考答案：A,C,D,E

　　参考解析：活期存款、中央银行存款、定期存款、应付账款和其他应付款、发放的票据和债券等属于流动性负债。

　　20[多选题] 除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用(　　)来深入分析和评估商业银行的流动状况。

　　A.情景分析

　　B.久期分析法

　　C.压力测试

　　D.资产负债分析法

　　E.缺口分析法

　　参考答案：B,E

　　参考解析：商业银行除了采用传统的流动性比率/指标法和现金分析法以外，还应逐步采用更为有效的缺口分析法和久期分析法，深入分析和评估商业银行不同时期的整体流动性状况。

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