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　　第六章流动性风险管理

　　一、单项选择题

　　1.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中。资产VA=1000亿元。负债V1=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为D1=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，利率变化使银行的价值变化(　　)亿元。

　　A.8.53

　　B.-8.53

　　C.9.00

　　D.-9.00

　　2.下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是(　　)

　　A.流动性比例=流动性负债余额÷流动性资产余额X 100%

　　B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额X100%

　　C.核心负债比率=核心负债期末余额÷总负债期末余额X 100%

　　D.流动性缺口率=流动性缺口÷到期流动性资产×100%

　　3.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于(　　)

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　4.(　　)针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

　　A.流动性比率/指标法

　　B.现金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　5.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性(　　)

　　A.加强

　　B.减弱

　　C.不变

　　D.无法确定

　　6.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为(　　)

　　A.(现金头寸+应收存款)÷总资产

　　B.现金头寸÷总资产

　　C.现金头寸÷总负债

　　D.(现金头寸+应收存款)÷总负债

　　7.(　　)对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看作是核心存款的重要组成部分。

　　A.个人存款

　　B.公司存款

　　C.机构存款

　　D.大额存款

　　8.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是(　　)

　　A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

　　B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

　　C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

　　D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

　　9.如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于(　　)亿元。

　　A.400

　　B.300

　　C.200

　　D.-100

　　10.在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明(　　)

　　A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险

　　B.B.商业银行的流动性相对充足

　　C.商业银行的流动性供给大于流动性需求

　　D.商业银行可以把差额通过其他途径投资

　　二、多项选择题

　　1.商业银行在流动性管理的过程中，所需要处理的一对矛盾是(　　)

　　A.商业银行为了追求利润最大化，倾向于持有期限长、利润大的资产

　　B.国家对于商业银行流动性管理的强制规定

　　C.商业银行负债的不稳定和不确定性要求商业银行必须持有足够的流动资金来应付经营过程中的流动性需要

　　D.社会公众对商业银行流动性状况的评价

　　E.商业银行自身经营战略

　　2.商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用有(　　)

　　A.降低商业银行所面临的操作风险

　　B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价

　　C.避免商业银行的资产被迫廉价出售

　　D.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系

　　E.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款

　　3.商业银行在特定时段内需要借入的资金规模是由一定水平的(　　)决定的。

　　A.客户规模

　　B.一定数量的流动性资产

　　C.发放的贷款

　　D.净利润

　　E.核心存款

　　4.商业银行的流动性管理应急计划中应当包括(　　)等方面的内容。

　　A.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

　　B.弥补现金流量不足的工作程序

　　C.如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象

　　D.如何处理与利益持有者之间的关系

　　E.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

　　5.若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析，正确的有(　　)

　　A.银行贷款总额和总资产的比率越低，流动性风险越低

　　B.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高

　　C.银行敏感负债和总资产的比率越高，流动性风险越低

　　D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低

　　E.银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强

　　6.下列属于商业银行流动性风险预警信号的有(　　)

　　A.存款大量流失

　　B.客户办理业务等候时间较长

　　C.所发行的股票价格大幅下降

　　D.被迫从市场上购回已发行的债券

　　E.债权人提前要求兑付

　　7.商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括(　　)等指标的变化。

　　A.银行的资产质量

　　B.银行的盈利能力

　　C.第三方评级

　　D.银行发行的有价证券的市场表现

　　E.银行内部有关风险水平

　　8.流动性风险是(　　)长期积聚、恶化的综合作用结果。

　　A.信用风险

　　B.汇率风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　E.声誉风险

　　9.流动性风险预警信号中的融资信号包括(　　)

　　A.商业银行内部有关风险水平

　　B.债权人提前要求兑换造成支付能力出现不足

　　C.存款人提前兑换

　　D.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

　　E.所发行股票价格下跌

　　三、判断题

　　1.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。(　　)

　　A.对

　　B.错

　　2.情景分析是一种单因素分析方法。(　　)

　　A.对

　　B.错

　　3.信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。(　　)

　　A.对

　　B.错

　　4.商业银行应当制订外汇融资能力受损时的流动性应急计划，通常可以使用该外汇的备用资源，切忌使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币来补充流动性。(　　)

　　A.对

　　B.错

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