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　　第二节　交易信息和交易行为的监督与管理

　　【主要考点】

　　熟悉证券交易所交易信息发布及管理规则。

　　掌握证券交易所关于交易行为监督的规定。

　　熟悉合格境外机构投资者证券交易管理的有关规定。

　　一、交易信息

　　上海证券交易所和深圳证券交易所在每个交易日都要发布包括证券交易即时行情、证券指数、证券交易公开信息等交易信息。证券交易所还要编制反映市场成交情况的各类日报表、周报表、月报表和年报表，并及时向社会公布。

　　(一)即时行情

　　上海证券交易所规定，开盘集合竞价期间，即时行情内容包括：证券代码、证券简称、前收盘价格、虚拟开盘参考价格、虚拟匹配量和虚拟未匹配量。

　　深圳证券交易所规定，集合竞价期间的即时行情内容包括：证券代码、证券简称、集合竞价参考价格、匹配量和未匹配量等。

　　连续竞价期间，上海证券交易所和深圳证券交易所的即时行情内容包括：证券代码、证券简称、前收盘价格、最新成交价格、当日最高成交价格、当日最低成交价格、当日累计成交数量、当日累计成交金额、实时最高5个买入申报价格和数量、实时最低5个卖出申报价格和数量。

　　对于首次上市证券在上市首日的前收盘价格，上海证券交易所规定，首次上市证券上市首日，其即时行情显示的前收盘价格为其发行价(证券交易所另有规定的除外)。深圳证券交易所则规定，首次上市股票、债券上市首日，其即时行情显示的前收盘价为其发行价，基金为其前一日基金份额净值(四舍五入至0.001元)。

　　(二)证券指数

　　上海证券交易所和深圳证券交易所都编制综合指数、成分指数、分类指数等证券指数，以反映证券交易总体价格或某类证券价格的变动和走势，随即时行情发布。

　　证券指数的编制遵循公开透明的原则。证券指数设置和编制的具体方法由证券交易所规定。

　　上海证券交易所目前公布的指数包括上证综合指数、上证A股指数、上证B股指数、新上证综指、上证l80指数、上证50指数、上证红利指数、上证基金指数、上证国债指数、上证企债指数等。

　　深圳证券交易所目前公布的指数包括深证成分指数、深证综合指数、深证A股指数、深证B股指数、深证l00指数、深证新指数、中小企业板指数、深证基金指数等。

　　(三)证券交易公开信息

　　1.对于有价格涨跌幅限制的证券。对于有价格涨跌幅限制的股票、封闭式基金竞价交易出现下列情形之一的，证券交易所分别公布相关证券当日买入、卖出金额最大的5家会员营业部(深圳证券交易所是营业部或席位)的名称及其买入、卖出金额：

　　(1)日收盘价格涨跌幅偏离值达到±7%的各前3只股票(基金);

　　(2)日价格振幅达到15%的前3只股票(基金);

　　(3)日换手率达到20%的前3只股票(基金)。

　　其中，收盘价格涨跌幅偏离值的计算公式为：

　　收盘价格涨跌幅偏离值=单只股票(基金)涨跌幅-对应分类指数涨跌幅

　　价格振幅的计算公式为：

　　价格振幅=(当日最高价格-当日最低价格)÷当日最低价格×100%

　　换手率的计算公式为：

　　换手率=成交股数÷流通股数×l00%

　　收盘价格涨跌幅偏离值、价格振幅或换手率相同的，依次按成交金额和成交量选取。

　　在上海证券交易所，对应分类指数包括上海证券交易所编制的上证A股指数、上证B股指数和上证基金指数等。在深圳证券交易所，对应分类指数是指深圳证券交易所编制的深证A股指数、中小企业板指数、深证B股指数和深证基金指数。

　　2.对于无价格涨跌幅限制的证券。对于首次公开发行上市的股票(上海证券交易所还包括封闭式基金)、增发上市的股票、暂停上市后恢复上市的股票等在首个交易日 不实行价格涨跌幅限制的证券，证券交易所公布其当日买入、卖出金额最大的5家会员营业部(深圳证券交易所是营业部或席位)的名称及其买入、卖出金额。

　　3. 对于证券交易异常波动。股票、封闭式基金竞价交易出现下列情形之一的，属于异常波动，证券交易所分别公告该股票、封闭式基金交易异常波动期间累计买入、卖出金额最大5家会员营业部(深圳证券交易所是营业部或席位)的名称及其累计买入、卖出金额：

　　(1)连续 3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20%的;

　　(2)ST股票和*ST股票连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 ±15%的;

　　(3)连续3个交易日内日均换手率与前5个交易日的日均换手率的比值达到30倍，并且该股票、封闭式基金连续3个交易日内的累计换手率达到20%的;

　　(4)证券交易所或中国证监会认定属于异常波动的其他情形。

　　异常波动指标自复牌之日起重新计算。对首次公开发行上市的股票(上海证券交易所还包括封闭式基金)、增发上市的股票、暂停上市后恢复上市的股票等在首个交易日不实行价格涨跌幅限制的证券，不纳入异常波动指标的计算。

　　4.对于证券实施特别停牌。上海证券交易所对涉嫌违法违规交易的证券实施特别停牌的，根据需要可以公布以下信息：

　　(1)成交金额最大的5家会员营业部的名称及其买入、卖出数量和买入、卖出金额;

　　(2)股份统计信息;

　　(3)本所认为应披露的其他信息。

　　证券交易公开信息涉及机构的，公布名称为“机构专用”。另外，根据市场发展需要，证券交易所可以调整证券交易公开信息的内容。

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