A．K线从下方3次穿越D线 

B．D线从下方穿越2次K线 

C．负值的DIF向下穿越负值的DEA 

D．正值的DIF向下穿越正值的DEA 

42.题干: 在名义利率不变的情况下，在以下备选项中，实际利率和名义利率差额最大的年计息次数是（ ）。 

A．2 

B．4 

C．6 

D．12 

43.题干: 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约；成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）元。 

A．1000 

B．2000 

C．1500 

D．150 

44.题干: 在美国，股票指数期货交易主要集中于（ ）。 

A．CBOT 

B．KCBT 

C．NYMEX 

D．CME 

45.题干: 目前，在全世界的金融期货品种中，交易量最大的是（ ）。 

A．外汇期货 

B．利率期货 

C．股指期货 

D．股票期货 

46.题干: 以下说法正确的是（ ）。 

A．考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界 

B．考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界 

C．当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。 

D．当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。 

47.题干: 以下为实值期权的是( )。 

A．执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权 

B．执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权 

C．执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权 

D．执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权 

48.题干: 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（ ）。 

A．200点 

B．180点 

C．220点 

D．20点 

49.题干: 某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（ ）美分/蒲式耳。 

A．290 

B．284 

C．280 

D．276 

50.题干: 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于( )。 

A．买入跨式套利 

B．卖出跨式套利 

C．买入宽跨式套利 

D．卖出宽跨式套利 

51.题干: 买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（ ）。 

A．买入跨式套利 

B．卖出跨式套利 

C．买入蝶式套利 

D．卖出蝶式套利 

52.题干: 期货投资基金支付的各种费用中同基金的业绩表现直接相关的是（ ）。 

A．管理费 

B．经纪佣金 

C．营销费用 

D．CTA费用 

53.题干: 在美国，期货投资基金的主要管理人是 （ ）。 

A．CTA 

B．CPO 

C．FCM 

D．TM 

54.题干: 期货投资基金的费用支出中，支付给商品基金经理的费用是（ ）。 

A．管理费 

B．CTA费用 

C．经纪佣金 

D．承销费用和营销费用 

55.题干: 市场资金总量变动率超过临界值，则表明有可能（ ）。 

A．价格将大幅波动 

B．投机成分过高 

C．有人操纵市场 

D．期货价与现货价偏离程度加大 

56.题干: 在我国，对期货交易实施行业自律管理的机构是（ ）。 

A．中国证监会 

B．中国期货业协会 

C．期货交易所 

D．期货经纪公司 

57.题干: 假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（ ）。 

A．2.5% 

B．5% 

C．20.5% 

D．37.5% 

58.题干: 基差交易是指按一定的基差来确定（ ），以进行现货商品买卖的交易形式。 

A．现货与期货价格之差 

B．现货价格与期货价格 

C．现货价格 

D．期货价格 

59.题干: 6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）。 

A．1250欧元 

B．-1250欧元 

C．12500欧元 

D．-12500欧元 

60.题干: 1月5日，大连商品交易所大豆3月份期货合约的结算价是2800元/吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是（ ）元/吨。