点击查看：2018期货从业《基础知识》冲刺习题汇总

　　一、单选题

　　1.(　　)是当天交易结束后，对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。

　　A.开盘价

　　B.收盘价

　　C.结算价

　　D.成交价

　　2.美式看跌期权的有效期越长，其价值就会(　　)。

　　A.减少

　　B.增加

　　C.不变

　　D.趋于零

　　3.沪深300股指期货合约的交易保证金为合约价值的(　　)。

　　A.10%

　　B.11%

　　C.12%

　　D.13%

　　4.当不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格，这时(　　)。

　　A.市场为反向市场，基差为负值

　　B.市场为反向市场，基差为正值

　　C.市场为正向市场，基差为正值

　　D.市场为正向市场，基差为负值

　　5.套期保值的实质是用较小的(　　)代替较大的现货价格风险。

　　A.期货风险

　　B.基差风险

　　C.现货风险

　　D.信用风险

　　6.道琼斯欧洲STOXX50指数的加权方式中规定，任意一只成分股在指数中的权重上限为(　　)。

　　A.2%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　7.现实中套期保值操作的效果更可能是(　　)。

　　A.两个市场均赢利

　　B.两个市场均亏损

　　C.两个市场盈亏在一定程度上相抵

　　D.两个市场盈亏完全相抵

　　8.期权的时间价值为(　　)。

　　A.内涵价值

　　B.权利金+内涵价值

　　C.内涵价值-权利金

　　D.权利金-内涵价值

　　9.(　　)是期权买方行使权利时，买卖双方交割标的物所依据的价格。

　　A.权利金

　　B.执行价格

　　C.合约到期日

　　D.市场价格

　　10.(　　)是在交易所办理标准仓单交割、交易、转让、质押、注销的凭证，受法律保护。

　　A.标准仓单持有凭证

　　B.标准仓单

　　C.标准仓单注册申请表

　　D.交割预报表

　　参考答案：

　　1.C【解析】结算价是当天交易结束后，对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。

　　2.B【解析】在其他因素不变的情况下，期权有效期越长，美式看涨期权和看跌期权的价值都会增加。

　　3.C【解析】事实上，盈亏完全冲抵呈一种理想化的情形，现实中套期保值操作的效果更可能是不完全套期保值，即两个市场盈亏只是在一定程度上相抵，而非刚好完全相抵。

　　4.D【解析】当不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格或者远期期货合约大于近期期货合约时，这种市场状态称为正向市场，此时基差为负值。

　　5.B【解析】套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。

　　6.C【解析】道琼斯欧洲STOXX50指数的加权方式是以其50只成分股的浮动市值来计算，同时规定任意一只成分股在指数中的权重上限为10%。

　　7.C【解析】为了维护市场的健康运行、促进市场功能发挥，中国金融期货交易所已将沪深300股指期货所有合约的交易保证金统一调整为12%。

　　8.D【解析】本题考查期权的时问价值公式。时间价值=权利金一内涵价值。

　　9.B【解析】本题考查期权执行价格的定义。执行价格是期权买方行使权利时，买卖双方交割标的物所依据的价格，也称为履约价格、敲定价格、行权价格。

　　10.A【解析】本题考查标准仓单持有凭证的概念。标准仓单持有凭证是交易所开具的代表标准仓单所有权的有效凭证，是在交易所办理标准仓单交割、交易、转让、质押、注销的凭证，受法律保护。

扫描/长按二维码帮助期货考试通关

获取2018期货考试安排

获取10页精华点题讲义

获取2套仿真内部资料

获取历年考试真题试卷

期货万题库下载| 微信搜索"万题库期从资格考试"

　　相关推荐：

　　2018期货从业资格《基础知识》练习题汇总 | 章节习题汇总

　　2018期货从业人员资格考试教材 | 2018期货从业资格考试大纲

　　2018年期货从业资格报名条件 | 2018年期货从业资格报考指南

　　2018年期货从业资格复习资料 | 2018年期货从业资格模拟试题

　　2018年期货从业资格考试时间 | 2018年期货从业资格报名时间