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2015国际商务师考试《理论与实务》备考练习题15

来源:考试吧 2015-03-23 17:34:18 要考试,上考试吧! 模拟考场
2015年国际商务师备考阶段,考试吧特为大家准备了2015年国际商务师考试《理论与实务》备考练习题,供大家参考学习!

  查看汇总:2015年国际商务师《理论与实务》备考练习题汇总 热点文章

  计算题

  1、某日香港市场的汇价是US$1=HK$7.6220/7.6254,3个月远期27/31,分析说明3个月远期港元汇率的变动及美元汇率的变动。

  2、某日汇率是US$1=RMB¥8.3000/8.3010,US$1=DM2.6070/2.6080,请问德国马克兑人民币的汇率是多少?

  3、设即期US$1=DM1.7310/20,3个月230/240;即期£1=US$1.4880/90,3个月150/140。

  (1)US$/DM和£/US$的3个月远期汇率分别是多少?

  (2)试套算即期£/DM的汇率。

  4、同一时间内,伦敦市场汇率为£100=US$200,法兰克福市场汇率为£100=DM380,纽约市场汇率为US$100=DM193。试问,这三个市场的汇率存在差异吗?可否进行套汇从中牟利?如何操作?

  5、假设即期美元/日元汇率为153.30/40,银行报出3个月远期的升(贴)水为42/39。假设美元3个月定期同业拆息率为8.3125%,日元3个月定期同业拆息率为7.25%,为方便计算,不考虑拆入价与拆出价的差别。请问:

  (1)某贸易公司要购买3个月远期日元,汇率应当是多少?

  (2)试以利息差的原理,计算以美元购买3个月远期日元的汇率。

  6、我国某外贸公司3月1日预计3个月后用美元支付400万马克进口货款,预测马克汇价会有大幅度波动,以货币期权交易保值。

  已知:3月1日即期汇价US$1=DM2.0000

  (IMM)协定价格DM1=US$0.5050

  (IMM)期权费DM1=US$0.01690

  期权交易佣金占合同金额的0.5%,采用欧式期权

  3个月后假设美元市场汇价分别为US$1=DM1.7000与US$1=DM2.3000,该公司各需支付多少美元?

  参考答案:

  1、在直接标价法下,远期汇率=即期汇率+升水,由此可知:

  7.6220+0.0027=7.6247 7.6254+0.0031=7.6285

  3个月后的汇率为US$1=HK$7.6247/7.6285

  2、在标准货币为同一种货币(美元)时,采用交叉相除法,由此可知:

  8.3000/2.6080=3.1825 8.3010/2.6070=3.1841

  德国马克兑人民币的汇率为DM1=RMB¥3.1825/3.1841

  3、根据“前小后大往上加,前大后小往下减”的原理,3个月远期汇率的计算如下:

  1.7310+0.0230=1.7540 1.7320+0.0240=1.7560

  美元兑德国马克的汇率为US$1=DM1.7540/1.7560

  1.4880-0.0150=1.4730 1.4890-0.0140=1.4750

  英镑兑美元的汇率为£1=US$1.4730/1.4750

  在标准货币不相同时,采用同边相乘法,由此可知:

  1.7310*1.4880=2.5757 1.7320*1.4890=2.5789

  即期英镑对马克的汇率为£1=DM2.5757/2.5789

  4、将三个市场的汇率换算为同一种标价法,计算其连乘积如下:

  2*1.93*(1/3.8)>1,由此可知:可以进行套汇。

  具体操作如下:在法兰克福市场将马克兑换为英镑,然后在伦敦市场将英镑兑换为美元,最后在纽约市场将美元兑换为马克。

  5、根据“前小后大往上加,前大后小往下减”的原理,3个月远期汇率的计算如下:

  153.30-0.42=152.88 153.40-0.39=153.01

  美元兑日元的汇率为US$1=JP¥152.88/153.01

  根据利息差的原理,计算以美元购买3个月远期日元的汇率如下:

  153.30*(8.3125%-7.25%)*3/12=0.41 153.30-0.41=152.89

  153.40*(8.3125%-7.25%)*3/12=0.41 153.40-0.41=152.99

  美元兑日元的汇率为US$1=JP¥152.89/152.99

  6、(1)在US$1=DM1.7000的情况下,若按市场汇价兑付,需支付400万马克/1.7=235.29万美元。但因做了期权买权交易,可以按协定价格买进400万马克,这样该公司在美1=的1.7000的市场汇价情况下,支付的美元总额为:(400万马克*0.5050)+(400万马克*$0.0169)+400万马克*0.5%/2=202万美元+6.76万美元+1万美元=209.76万美元。

  (2)在US$1=DM2.3000的情况下,若按市场汇价兑付,仅支付400万马克/2.3=173.9万美元,远小于按协定价格支付的202(400*0.5050)万美元,所以该公司放弃期权,让合约自动过期失效,按市场汇价买进马克,支付的美元总额为:173.9万美元+7.76万美元=181.66万美元。

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  • 学员:钱玮(河南)
    一次咱就通过了考试,主要是因为选对了老师、选对了课程、选对了网校,特别感激

  • 学员:李帆(广东)
    每个科目的老师讲得都很好,听起来很有激情,不会厌烦,各位老师辛苦啦。

  • 学员:莫建华(江苏)
    朋友介绍来的,当初也只是试试,没想到一次过了,出乎意料,哈哈。

  • 学员:邓盼(福建)
    很喜欢张老师的授课风格,条理清晰,对考试帮助不小。。。

  • 学员:刘瑞蛟(山西)
    得分数挺高,哈哈,真的多谢各位网校的老师。课程很好,各知识点都讲到了~~~

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  • 学员:陈明宇(福建)
    谢谢网校!谢谢各位老师!是你们的帮助让我找到了学习的方向。

  • 学员:赵晓光(广西)
    感谢各位老师,是他们把枯燥繁琐的知识点讲的很生动浅显易懂,所以我才能顺利通过.

  • 学员:陈佳楠(江西)
    考试通过了,感谢考试吧网校,感谢老师耐心的答疑,才让我的国际商务师的课程学习变得充实!

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