第四章 贷款环境分析

　　【知识点1】国别风险分析

　　1.国别风险定义

　　①国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使银行业金融机构遭受其他损失的风险。

　　②国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

　　国别风险包括的内容比较宽泛。

　　2.国别风险的特点

　　①以本国货币融通的国内信贷，其所发生的风险属于国内商业风险，不属于国别风险分析的主体内容。

　　②国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽，因为主权风险仅指对某一主权国家政府贷款可能遇到的损失及收益的不确定性，而这只是国别风险分析的一部分。

　　③国别风险(表现为利率风险、清算风险、汇率风险)与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系。在国别风险之中，可能包含着信用风险、市场风险或流动性风险中的任意一种或者全部。国别风险就是对他国带来风险的一个笼统的总说而已。

　　※转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险。

　　3.国别风险的管理

　　①在进行国别风险分析时，可以将国别风险细化为一国的政治外交环境、经济金融环境、制度运营环境、社会安全环境范畴，而每个风险范畴内又包含了若干子范畴。

　　②银行业金融机构应当将国别风险管理纳入全面风险管理体系，建立与本机构战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。

　　③国别风险管理体系包括以下基本要素：董事会和高级管理层的有效监控;完善的国别风险管理政策和程序;完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程;完善的内部控制和审计。还应当建立与国别风险暴露规模相适应的监测机制，在单一和并表层面上按国别监测风险，监测信息应当妥善保存于国别风险评估档案中。

　　4.衡量国别风险的方法

　　国际上一些著名的评级机构在衡量国别风险时基本上都采取风险因素加权评分的方法，只是不同机构在风险因素设置、权重设置、评分的掌握及计算方法上有所差别。

　　优点：可以将难以定量的风险量化，从而解决了不同国别风险难以进行比较的难题。

　　缺陷：受评价机构主观影响比较大。

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