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　　第三章信用风险管理

　　考点5

　　①、 内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性。

　　②、 信用风险计量是现代信用风险管理的最基础和关键的环节。

　　③、 计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致。

　　④、 关于连续函数最重要和最有用的结果是斯科拉定理。

　　⑤、 企业——评级方法，个人——评分方法。

　　⑥、 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析，用来评估特定事件的变化，而不是预期损失。

　　⑦、 预期损失率 = 预期损失/资产风险敞口。

　　⑧、 信用衍生产品可以采取现金或者实物的交割方式，违约保护在买方和卖方之间是不同的。

　　⑨、 客户评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，它的内容包括风险违约区分能力验证，对违约概率与侧转却行的验证，检验评级结果及风险参数在商业银行信贷流转中的使用情况。

　　⑩、 在确定商业银行组合风险限额管理中资本分配权重时，需要考虑的因素包括战略层面的重要性、目前的组合集中情况、经济前景、收益率等，不包括资产负债率。

　　⑪、 相关系数的最大缺点是仅能用来计量线性相关，对于非线性相关，可以通过秩相关系统和坎德尔系数进行计量。

　　⑫、 清偿优先性是产品因素。

　　⑬、 Credit Metrics(CM)是从资产组合的角度来看待信用风险的，远离是信用等级变化分析，是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用.CR的违约遵从泊松过程。

　　⑭、 外部评级专业评级机构对特定的债务人的偿债能力和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府和大企业，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。

　　⑮、 违约概率预测转确定的验证常用的方法包括二项分布检验、卡方分布检验、正态分布检验、检验给定年份相同或者不同等级PD的预测准确性等，不包括均匀分布。

　　⑯、 Credit Portfolio View (CPV)模型认为违约率取决于：1、宏观变量的历史数据;2、对整个经济体系产生影响的冲击或改革;3、仅影响单个宏观变量的冲击或改革，不包括宏观变量的前景预测。

　　⑰、 信用风险监测的方法有：6C、客户信用评级方法、贷款分类方法、信用评分方法。

　　⑱、 债项评级和客户评级反映了信用风险水平的两个维度，客户评级主要针对的是交易主体，由债务人的信用水平决定。一个债务人只能有一个客户评级，但可以有不同的交易债项评级。

　　⑲、 商业银行客户评分的验证：1、是一个循环过程;2、是商业银行优化内部评级的重要手段;3、《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细的阐释;4、验证的流程和结果应得到独立与验证设计和实施部门之外的部门的审阅。

　　⑳、 我国商业银行现无统一的违约定义，企业破产视同于违约。

　　考点6

　　①、Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等。Z值越高，违约概率越低。Risk Calc适用于非上市公司，Credit Monitor适用于上市公司。

　　②、个人循环零售贷款是循环的，无抵押的，未承诺的，子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元的。

　　③、贷款重组中，原贷款结构的期限、金额、利率、费率、担保进行调整。

　　④、企业风险暴露(而不是个人零售风险暴露)是商业银行最主要的信用风险暴露。

　　⑤、商业银行的信用评分模型包括：1、线性概率模型;2、Logit模型;3、Probit模型;4、线性辨别模型。

　　⑥、留置这一担保形式，主要用于保管合同，加工承揽合同等主合同。

　　⑦、集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于横向一体化集团的关联交易。

　　⑧、信用风险具有明显的系统性风险特征。

　　⑨、良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式。

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