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　　第三章信用风险管理

　　考点3

　　①、风险监测指标体系通常包括潜在指标和显现指标两大类。主要包括：1、不良贷款率;2、预期损失率(预期损失/资产风险暴露);3、不良贷款拨备覆盖率 = (一般准备+专项准备+特种准备)/(不良贷款总和);4、贷款损失准备充足率 = 贷款实际计提准备/贷款应提准备。

　　②、风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，完成以下程序：1、信用信息的收集和传递;2、风险分析;3、风险处置(预控性处置、全面性处置);4、后评价。

　　③、风险预警的方法：1、黑色预警法(不引进警兆自变量，只考虑警素指标的时间序列变化规律，即循环波动特征);2、蓝色预警法(侧重定量分析，分为指数预警发和统计预警法，最常用的指数是扩散指数，大于0.5风险上升);3、红色预警法(侧重定量与定性的结合)。

　　④、组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额。设定组合限额主要分为5步：1、按某组合维度确定资本分配权重;2、根据资本分配权重，对预期的组合进行压力测试，估算组合的损失;3、将压力测试估算出的预计组合损失与商业银行的资本相对比;4、根据资本分配权重，确定各组合以资本表示的组合限额;5、根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。

　　⑤、信用风险缓释是指银行运用合格的抵押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险，采用内部评级法计量的信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。

　　⑥、净额结算对于降低信用风险的作用在于，交易主体只需承担净额支付的风险。若没有净额结算条款，那么在交易双方间存在多个交易时，守约方可能被要求在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项，但守约方收取违约方欠款的希望却很小。内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露下降。合格净额结算的认定要求包括：1、可执行性;2、法律确定性;3、风险监控。

　　⑦、对单独一向风险暴露存在多个信用风险缓释工具时：1、采用内部评级法初级发的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产;2、采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术来降低违约损失率，但需要证明此种方式对风险底部的有效性。

　　⑧、贷款最低定价 = (资金成本 + 经营成本 +　风险成本 + 资本成本)/ 贷款额。其中，资本成本 = 经济资本 * 股东最低资本回报率。

　　⑨、信贷审批和决策应遵循下列原则：1、审贷分离原则;2、统一考虑原则;3、展期重申原则。

　　⑩、大多数贷款的转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售。

　　考点4

　　①、组合贷款转让难点在于贷款组合的风险与价值评估缺乏透明度，但单笔贷款的转让成本相对又高。

　　②、贷款重组应注意的方面：1、是否属于可重组的对象或产品;2、为何进入重组流程;3、是否值得重组;4、对抵押品、质押品或保证人一般应重新进行评估。

　　③、广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式包括：1、信贷资产证券化;2、实体资产证券化;3、证券资产证券化;4、现金资产证券化。

　　④、商业银行利用资产证券化有助于：1、通过证券化的真实出售和破产隔离功能，可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，优化资产负债结构，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行的流动性压力;2、通过对贷款进行证券化而非持有到期，可以改善资本状况，以最小的成本增强流动性和提高资本充足率，有利于商业银行资本管理;3、通过资产证券化将不良资产成批量、快速转换为不可流动的金融产品，盘活部分资产的流动性，将银行资产潜在的风险转移、分散，有利于化解不良资产，降低不良贷款率;4、增强盈利能力，改善商业银行收入结构。

　　⑤、信用衍生产品具有的特征包括：保密性、交易性、灵活性、债务的不变性。

　　⑥、在信用衍生品中，利用信用衍生产品来达到放弃或转嫁风险目的的交易方称为“信用保护买方”(受益方)，通常是贷款银行;承担或被转嫁风险的交易方称为“信用保护卖方”(保护方)，通常是大型投资银行或保险公司。信用衍生产品交易的通常模式：信用保护买方向信用保护卖方支付了一笔固定费用，一旦发生了买卖双方所指定的信用事件，信用保护卖方就要按约定的方式和范围赔偿信用保护买方的损失。代表性的产品分为：1、信用违约互换;2、总收益互换;3、信用联系票据;4、信用价差期权。

　　⑦、信用衍生产品发挥的作用：1、分散商业银行过度集中的信用风险;2、提供化解不良贷款的新思路;3、防止信贷萎缩，增强资产的流动性;4、有助于缓解中小企业融资难问题;5、是银行得以摆脱在贷款定价上的困境。

　　⑧、巴塞尔协议提出了两种计量信用风险资本的方法：1、标准评级法(针对复杂程度不高的银行，零售资产按照是否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重);2、内部评级法：分为初级法和高级法。内部评级初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他缝隙爱你要素采用监管当局的估计值;内部评级高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级和高级法区别只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD。

　　⑨、预期损失(EL) = 违约概率(PD)* 违约风险暴露(EAD) * 违约损失率(LGD)。

　　⑩、任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证信用风险管理的效率和质量。

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