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　　经济资本及其应用(重点)

　　1.经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。

　　经济资本指在99%的一个概率水平下在一年之内为了弥补银行的非预期损失所需要的资本，是根据银行的资产的风险程度的大小进行计算，能够令损失超过资本的概率小于一定水平。

　　经济资本反映银行自身的风险特征，通过风险损失映射资本的承担。

　　非预期损失是指可能超出预期损失的损失部分，它是对损失不确定性的估量。如资产的市场价值发生非预期的波动、信贷评级非预期的下降以及发生非预期的贷款违约所造成的损失等。

　　预期损失代表了银行从事业务活动的一种成本，并且从业务的收益中进行扣减。如在贷款损失的情况下，预期损失将通过调整业务定价和提取相应的专项拨备来覆盖。

　　2.经济资本配置对商业银行的积极作用：

　　1)有助于商业银行提高风险管理水平;

　　(1)对于银行管理流程提出更高的要求

　　(2)对银行风险管理的体制有更高的要求

　　2)有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。

　　股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)这两项指标被广泛用于衡量商业银行的盈利能力。但由于这两项指标无法全面、深入地揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，因此用来度量商业银行这样被普遍认为是经营特殊商品的高风险企业具有明显的局限性。

　　在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(Risk Adjusted Return on Capital, RAROC)。经风险调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss, EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss, UL)调整后的收益率，其计算公式如下：

　　RAROC=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)

　　经风险调整的收益率着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价(成本)的。

　　整个公式衡量的是经济资本的使用收益，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。

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