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　　第三章　信用风险管理

　　第二节　信用风险计量

　　考点：贷款组合的信用风险识别(★★★)

　　商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响。

　　在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。

　　一般来说，商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险;第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。

　　针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估/计量水平。

　　此外，商业银行还需要对信用风险进行压力测试，采用定性与定量相结合的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，并采取必要的控制措施。

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