3.1.3个人客户信用风险识别

　　1.个人客户的基本信息分析

　　个人信贷业务特点表现为单笔业务资金规模小但业务复杂而且数量巨大。可以按照不同的标准进行分类。

　　(1)老客户与新客户

　　(2)信贷产品种类

　　(3)客户年龄

　　(4)客户的信用评分

　　(5)其他可用于个人客户分类的变量

　　个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约，或在表外业务中自行违约或作为保证人为其他债务人/交易方提供担保过程中的违约。本书所述的个人客户信用风险特指个人作为债务人在信贷业务中的违约风险。

　　商业银行在对个人客户的信用风险进行识别和分析时，同样需要个人客户提供各种能够证明个人年龄、职业、收入、财产、信用记录、教育背景等的相关资料。同时，从多种渠道调查、识别个人客户潜在的信用风险。

　　①借款人的资信情况调查

　　利用内外部征信系统调查了解借款人的资信状况。

　　重点调查可能影响第一还款来源的因素。

　　②借款人的资产与负债情况调查

　　③贷款用途及还款来源的调查

　　④对担保方式的调查

　　大部分中资银行要求客户经理填写“贷前调查报告”或“贷前调查表”，呈送个人贷款的审核/审批部门。而国际先进银行已经广泛使用自动受理/处理系统，直接将客户的相关信息输入个人信用评分系统。

　　2.个人信贷产品分类及风险分析

　　个人信贷产品可以基本划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款三大类。

　　(1)个人住宅抵押贷款的风险分析

　　①经销商风险

　　②“假按揭”风险：“假按揭”的主要特征是，开发商利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金。

　　③由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险。

　　④借款人的经济财务状况变动风险。

　　(2)个人零售贷款的风险分析

　　①借款人的真实收入状况难以掌握

　　②借款人的偿债能力有可能不稳定

　　③贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约

　　④抵押权益实现困难

　　还应当要求学校、家长或有担保能力的第三方参与对助学、留学贷款的担保;对用于购买商品(如汽车)的贷款，商业银行应对经销商的信誉、实力、资格进行分析考察。由于个人贷款的抵押权实现困难，因此应当高度重视第一还款来源。

　　(3)循环零售贷款

　　①贷款是循环的、无抵押的、未承诺的。

　　②子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元(或等值货币)。

　　③商业银行必须保证对循环零售贷款采用的风险权重函数，仅用于相对于平均损失率而言损失率波动性低的零售贷款组合，特别是那些违约概率低的贷款组合。

　　④必须保留子组合的损失率数据，以便分析损失率波动情况。

　　⑤循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致。

　　贷款组合信用风险识别

　　3.1.4贷款组合信用风险识别

　　风险分散化，即将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/信用等级/业务领域的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险;与之相反，信贷资产过度集中于特定行业、信用等级或业务领域，将大大增加商业银行的信用风险。

　　商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响。

　　1.宏观经济因素

　　2.行业风险和区域风险

　　行业风险和区域风险同属于系统性风险的表现形式。

　　(1)行业风险

　　(2)区域风险

　　区域风险是指特定区域内所有企业类客户履约情况和信用水平的综合体现。

　　区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此其成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。从实践来看，国外商业银行的内部评级体系一般都没有区域风险变量。

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