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　　情景分析

　　答：情景分析的目的

　　在不同的情景条件下，商业银行对现金流入和流出的缺口分析结果存在显著差异。因此，有必要对商业银行运营过程中可能出现的各种情景进行相对保守的估计，有助于减少流动性缺口分析的偏差。

　　商业银行的流动性需求分析可分为以下三种情景

　　-正常状况是指商业银行在日常经营过程中，与资产负债相关的现金流量的正常变动。

　　-商业银行自身问题所造成的流动性危机。

　　-某种形式的整体市场危机，即在一个或多个市场，所有商业银行的流动性都受到不同程度的影响。

　　知识要点：情景分析通常用于检验某种特殊状况对商业银行的资产负债价值造成的有利和/或不利影响，进而导致商业银行的流动性状况发生变化。

　　流动性风险管理方法

　　答：我国商业银行流动性风险管理的通常做法：

　　-总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策;

　　-由计划资金部门负责日常流动性管理，对各项流动性指标进行监控与分析，并做出相应决策;

　　-大多数商业银行通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算等进行管理，并通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理;

　　-成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会，负责组织制定并实施应急方案。

　　对本币的流动性风险管理，在操作层面上分为三个层次

　　答：第一步，设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势

　　第二步，计算特定时段内商业银行总的流动性

　　第三步，根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口

　　流动性风险管理方法

　　计算特定时段内商业银行总的流动性

　　-计算商业银行的负债流动性需求

　　通常将商业银行存款分为三类：

　　-第一类：敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取;

　　-第二类：脆弱资金，一部分为短期内提取的存款，例如政府税款、电力等费用收入。

　　-第三类：核心存款，除了极少部分外，几乎不会在一年内提取。

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