商业银行风险的类别
巴塞尔委员会根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因, 把商业银行面临的风险分为以下八类:信用风险、市场风险、操作风 险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险。
一、信用风险
1.定义:信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定 的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或 金融产品持有人造成经济损失的风险。 (1)传统观点认为, 信用风险是指因交易对手无力履行合同而造 成经济损失的风险。然而,由信用风险带来的损失也可能发生在实 际违约之前,当交易对手的履约能力即信用质量发生变化时,也会 存在潜在的损失。 对大多数商业银来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源。 信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,也存在于 信用担保、贷款承诺等表外业务中,还存在于衍生产品交易中。 (2)信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。账面价 值、名义价值 (3)信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式。 违约风险既可以针对个人,也可以针对企业。 结算风险是一种特殊的信用风险, 涉及在不同的时间以不同的 货币进行结算交易。1974 年德国赫斯塔特银行的破产促成了巴塞 尔委员会的诞生。
2.信用风险具有明显的非系统性风险特征:与市场风险相反, 信用风险的观察数据少,且不易获取。
二、市场风险
1.定义:市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业 银行表内头寸、表外头寸遭受损失的风险。 (1)市场风险主要包括利率风险、 股票风险、 汇率风险和商品风 险,其中利率风险尤为重要。 (2)市场风险具有数据优势和易于计量的特点, 并且可供选择的 金融产品种类丰富。
2.由于市场风险来源于所属的经济体系,具有明显的系统性风 险特征,难以通过分散化投资完全消除。投资于多国金融市场。
三、操作风险
1.定义:操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、 信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。 (1)操作风险包括法律风险,但不包括声誉风险和战略风险 (2)操作风险可分为人员因素、 内部流程、 系统缺陷和外部事件 (3)操作风险具有普遍性, 与市场风险主要存在于交易类业务和 信用分险主要存在于授信业务不同, 操作风险普遍存在于商业银行 业务和管理的各个方面。
2.操作风险具有非营利性,它并不能为银行带来盈利,但是操 作风险可能引发市场风险和信用风险。
四、流动性风险
1.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增 加提供融资而造成损失或破产的风险。
2.流动性风险形成的原因更加复杂和广泛,是一种多维风 险。 产生原因:商业银行的流动性计划可能不完善之外,信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致流动性不足。 流动性风险水平体现了商业银行的整体经营状况。
五、国家风险
1.定义:国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际 经贸与金融往来时,由于别国经济、政治和社会等方面的变化 而遭受损失的风险。 国家风险可分为政治风险、经济风险和社会风险三类。 政治风险是指商业银行受特定国家的政治原因限制,不能 把在该国贷款等汇回本国而遭受损失的风险。政治风险包括政 权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等多个方面。 经济风险是指境外商业银行仅仅受特定国家直接或间接经 济因素的限制,而不能把在该国的贷款等汇回本国而遭受损失 的风险。 社会风险是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会 环境不稳定,从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本 国而遭受损失的风险。
2.国家风险管理归于信用风险管理范畴
六、声誉风险
1.定义:声誉是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、 长期信任建立起来的宝贵的无形资产。 声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场 表现或日常经营活动所产生的负面结果,可能对商业银行的这 种无形资产造成损失的风险。 几乎所有的风险都可能影响银行声誉。
2.声誉风险也是一种多维风险。管理声誉风险的最好办法 就是:强化全面风险管理意识,改善公司治理,并预先做好应 对声誉危机的准备;确保其他主要风险被正确识别、优先排序, 并得到有效管理。
七、法律风险
1.定义:法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无 法满足或违反法律规定。导致不能履行合同、发生争议/诉讼或 其他法律纠纷而造成经济损失的风险。
2.法律风险是一种特殊类型的操作风险,它包括但不限于 因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性 赔偿所导致的风险敞口。
3.法律风险通常归属于操作风险管理范畴
八、战略风险
1.定义:战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长 期发展目标的系统化管理过程中,因不适当的未来发展规划和 战略决策可能造成损失或不利影响的风险。
2.战略风险主要体现在四个方面: (1)是商业银行战略目标缺乏整体兼容性; (2)是为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷; (3)是为实现目标所需要的资源匮乏; (4)整个战略实施过程的质量难以保证。
3.战略风险也是一种多维风险
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