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　　第二节　信用风险计量

　　信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型分析三个主要发展阶段。巴塞尔新资本协议鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级体系的方法来计量违约概率、违约损失并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。

　　商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和交易风险的评估。巴塞尔新资本协议明确要求，商业银行的内部评级应基于二维评级体系：一维是客户评级(针对客户的违约风险)，另一维是债项评级(反映交易本身特定的风险要素)。

　　□借款人评级

　　·发行人或客户风险

　　·相关的借款人排名∕客户偿还能力

　　·拒绝付款或违约的风险

　　·清晰的违约概率

　　□债项评级

　　·问题风险(债券、贷款、项目财务)

　　·资历

　　·架构一金融或非金融契约

　　·安全

　　—抵质押品

　　—保证书、证明书

　　·国家和行业风险

　　一、客户信用评级

　　概念：商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。

　　符合巴塞尔新资本协议要求的客户评级必须具有两大功能：

　　一是能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势;

　　二是能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。

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