银行从业资格考试内部辅导风险管理知识笔记

　　风险管理科目：

　　一、风险管理总体说明

　　1、 试题难度较高，题型结构与考试辅导习题集一致，分单选、多选和判断，共120题，60单选，40多选，20判断

　　2、 出题风格与考试辅导习题集感觉差异较大，侧重理解和辨析，非记忆类型。出题方式不是直接套用教材内容，而是理解和应用，出题内容并非完全出自教材。

　　3、 有部分计算题，计算题出题量约在10题左右。

　　二、风险管理部分考点：

　　1、p2，风险概念的理解，风险与损失;

　　2、p3，风险管理对商业银行经营的作用和意义：“风险管理水平直接体现商业银行核心竞争力、决定商业银行奉献承担能力的两个因素-资本金规模和风险管理水平”;

　　3、p11-14，信用风险和市场风险、操作风险的辨析：“信用风险具有明显的风系统风险特征”、“市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除”、“操作风险具有丰营利性，容易引发市场风险和信用风险”

　　4、p14，流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险

　　5、p19,风险补偿的举例;

　　6、p20,资本的5方面作用;

　　7、p22，资本充足率反向计算：已知信用风险监管资本和已达最低资本充足率线，计算市场风险监管资本不应突破的最高额;

　　8、p29，运用正态分布下标准差与观测值的概率范围关系，计算某投资品收益分布区间;

　　9、p37，关于泰勒展开式的理解，利率大幅波动泰勒展开式是否还能很好描述;

　　10、p42-43，商业银行治理原则和做法，什么是我国独有和特色的作法;

　　11、p45，关于风险文化理解，“一般有风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最重要和最高层次的因素”

　　12、p47，商业银行管理战略，具体举例如何实施(排序);

　　13、p49，风险管理最高层次机构-董事会;

　　14、p52,风险管理部主要职责，主要区别有无权参与具体业务部门或金融产品的风险规避;

　　15、p53，风险管理所需的5大专业技能;

　　16、p58，关于风险计量模型理解，是否越复杂越精确;

　　17、p73，针对不同类型贷款和处于不同阶段客户，现金流状况的区别;

　　18、p73，单一客户的非财务因素分析主要内容;

　　19、p75-78,单一客户的担保分析，考了连带责任与一般保证，留置;

　　20、p81,纵向一体化和横向一体化关联交易的集中体现;

　　21、p83，集团法人客户的5大信用风险特征;

　　22、p84，个人信用风险主要表现“作为债务人在信贷业务中的违约，。。。”

　　23、p87，“假按揭”的表现

　　24、p88-90，贷款组合信用风险识别，给出一系列组合和情形，判断组合风险最小的一组;

　　25、p90，区域风险预警表现

　　26、p93，违约概率、违约率和不良率的辨析，考后两者;

　　27、p98,信用评级和评分数据要求与传统专家判断数据要求的辨析;

　　28、p100，企业向银行贷款与买入或卖出看涨、看跌期权之间的类比关系;

　　29、p109,违约分线暴露表外转换计算;