点击查看：2019年中级银行从业《风险管理》备考习题汇总

　　单项选择题(共90题，合计45分)

　　1某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元、损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为(　　)

　　A. 50%

　　B. 33%

　　C. 13%

　　D. 11%

　　2客户信用评级中，违约概率的估计包括(　　)两个层面。

　　A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

　　B. 单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

　　C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

　　D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

　　3对于商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对承担的风险进行(　　)，在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过(　　)来索取风险回报。

　　A. 合理评估　评估

　　B. 合理评估　定价

　　C. 财务分析　定价

　　D. 合理定价　定价

　　4操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括(　　)

　　A. 流程分析法

　　B. 德尔菲法

　　C. 引导会议法

　　D. 随机法

　　5以下关于交易账户的说法，正确的是(　　)

　　A. 计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避外界的风险

　　B. 银行对该账户的头寸进行准确估值

　　C. 该账户中的项目通常按理想价格计价

　　D. 银行的存贷款业务归入交易账户

　　6全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是(　　)

　　A. 企业的资产规模

　　B. 企业的目标

　　C. 全面风险管理要素

　　D. 企业的各个层级

　　7商业银行对外币的流动性风险管理不包括(　　)

　　A. 将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

　　B. 将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

　　C. 制订各币种的流动性管理策略

　　D. 制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

　　8在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，(　　)一般不具有实质性意义。

　　A. 名义价值

　　B. 市场价值

　　C. 公允价值

　　D. 市值重估价值

　　9下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是(　　)

　　A. 债务人所处行业颁布新的环保标准

　　B. 银行贷款利率提高

　　C. 债务人所在地区经济下滑

　　D. 债务人投资项目发生重大损失

　　10下列不属于审慎经营类指标的是(　　)

　　A. 成本收入比

　　B. 资本充足率

　　C. 大额风险集中度

　　D. 不良贷款拨备覆盖率

　　11下列(　　)不是健康风险文化的内容。

　　A. 加强高级管理层的驱动作用

　　B. 树立正确的贷款经营方式

　　C. 树立正确的风险管理理念

　　D. 创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

　　12对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是(　　)

　　A. 风险自留

　　B. 风险分散

　　C. 风险抑制

　　D. 以上都是

　　13张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限为l5年。该行在张某尚未来得及办理各项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为(　　)引起的操作风险。

　　A. 内部欺诈

　　B. 未授权交易

　　C. 信贷人员技能匮乏

　　D. 贷款流程执行不严

　　14在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指(　　)

　　A. 文件档案的制订、管理不善

　　B. 结算支付系统失灵或延迟

　　C. 银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

　　D. 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

　　15下列关于资本的说法，正确的是(　　)

　　A. 经济资本也就是账面资本

　　B. 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　C. 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　D. 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

　　16商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列属于商业银行面临的项目风险是(　　)

　　A. 我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈

　　B. 银行的信息系统安全性存在风险

　　C. 银行缺乏独特的品牌形象

　　D. 银行产品开发失败

　　17下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是(　　)

　　A. 当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加

　　B. 随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加

　　C. 随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少

　　D. 当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

　　18商业银行的信贷业务不应集中予同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于(　　)的风险管理策略。

　　A. 风险对冲

　　B. 风险分散

　　C. 风险转移

　　D. 风险补偿

　　19内部欺诈是指(　　)

　　A. 商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风

　　险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

　　B. 员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

　　C. 商业银行员工由于知识、接能匮乏而给商业银行造成的风险

　　D. 违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

　　20商业银行(　　)的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。

　　A. 风险转移

　　B. 风险规避

　　C. 风险补偿

　　D. 风险对冲

　　1.D

　　解析：D【解析】根据不良贷款率公式：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%，该银行的不良贷款率为：(40+9+1)/(i00+100+49+9+1)×100%=ll%，故D选项正确

　　2.A

　　解析：A【解析】客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率;二是某一信用等级所有借款人的违约概率。故A选项符合题意。

　　3.D

　　解析：D【解析】对于商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对承担的风险进行合理定价，在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过定价来索取风险回报

　　4.D

　　解析：D【解析】通常操作风险与内部控制自我评估运用的方法有：流程分析法、情景模拟法、引导会议法、德尔菲法以及调查问卷法等。故选D

　　5.B

　　解析：B【解析】A项应规避的是自身的风险;C项魔为市场价格;D项银行的存贷款业务归入银行账户

　　6.A

　　解析：A【解析】考生可形象化记忆：横向是企业目标，纵向是备个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素

　　7.B

　　解析：B【解析】最终的监督和控制权力只能集中在总行。商业银行对外币的流动性风险管理包括A、C、D三项所述内容

　　8.A

　　解析：A【解析】名义价值是根据历史成本反映出来的，不具有实质性意义

　　9.D

　　解析：D【解析】相关性，就是两个债务人同时违约的概率。这个概念是解题关键，如果不能正确理解，看到“相关”就要考虑能同时作用于几个债务人的情形，所给四个选项中，A、B、C都是能影响一批债务人的因素，它们作用于政治环境、市场环境、经济环境，只有D项是作用于自己不会影响他人的情形。故选D

　　10.A

　　解析：A【解析】本题考查审慎经营类指标的种类。审慎经营类指标包括资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率。成本收入比属于经营类指标，并不包含在此之列

　　11.B

　　解析：B【解析】健康的风险文化至少应包括：(1)树立正确的风险管理理念;(2)加强高级管理层的驱动作用;(3)创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

　　12.A

　　解析：A【解析】风险自留是指对一些无法避免的风险，在不影响大局利益的前提下自我承担所面临的风险。

　　13.D

　　解析：D【解析】内部流程因素引起的擞作风险是指由予商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会汁错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。本题中的操作风险就是由于业务流程没有被严格执行而造成的，故选D

　　14.D

　　解析：D【解析】交易/定价错误是指在交易过程中，未遵循操作规定导致交易和定价出现错误

　　15.C

　　解析：C【解析】会计资本又称账面资本，故A选项说法错误。监管资本是监管部门规定的(而非完全取决于商业银行实际风险水平)商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，故B、D选项说法错误。经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。故C选项说法正确

　　16.D

　　解析：D【孵析】A项属于产业风险。B项属于技术风险，C项属于品牌风险

　　17.C

　　解析：C【解析】不管是买方期权还是卖方期权都是期权的“持有者”，“买卖”是他们未来的权利。与期权有关的任何参数变动如果对持有人来说风险增大，期权的价值就会增大。本题中。期限增加和波动率增加都是增大风险，于是会增加期权的价值。需要注意的是，对于期权的“买方卖疗”不能简单认为两者是对应买卖关系。

　　18.B

　　解析：B【解析】商业银行的信贷业务不应集中予同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于风险分散的风险管理策略。

　　19.B

　　解析：B【解析】内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管投章、法律或公司政策导致的损失

　　20.B

　　解析：B【解析】商业银行风险规避的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。故选B

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