点击查看：2019年中级银行从业《风险管理》巩固练习汇总

　　多项选择题(共40题，合计40分)

　　91风险文化一般由(　　)三个层次组成。

　　A. 风险管理理念

　　B. 风险模型

　　C. 制度

　　D. 知识

　　E. 内部控制

　　92集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括(　　)

　　A. 风险监测和分析能力

　　B. 数量分析能力

　　C. 价格核准能力

　　D. 模型创建能力

　　E. 系统开发/集成能力

　　93影响违约损失率的因素包括(　　)

　　A. 产品因素

　　B. 公司因素

　　C. 行业因素

　　D. 地区因素

　　E. 宏观经济周期因素

　　94关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是(　　)

　　A. 资金投入巨大

　　B. 并不适合所有的商业银行

　　C. 涉及的风险管理领域非常全面

　　D. 不利于绝对控制商业银行的敏感信息

　　E. 无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力

　　95。2004年中国银行业监督管理委员会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有(　　)

　　A. 商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

　　B.资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

　　C. 商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前l5个一个作日向中国银行业监督管理委员会申请延迟

　　D. 商业银行资本充足率信息在披露前报送中国银行业监督管理委员会

　　E. 对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因

　　96债券收益率曲线通常表现的形态包括(　　)

　　A. 正向收益率曲线

　　B. 反向收益率曲线

　　C. 波动收益率曲线

　　D. 水平收益率曲线

　　E. 垂直收益率曲线

　　97按照风险来源不同，利率风险可以分为(　　)

　　A. 重新定价风险

　　B. 股票价格风险

　　C. 基准风险

　　D. 收益率曲线风险

　　E. 流动性风险

　　98法律/合规部门主要承担的职责包括(　　)

　　A. 协助制定法律政策

　　B. 适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

　　C. 开展法律培训和教育项目

　　D. 经营管理的合规性和合规部门工作情况

　　E. 参与商业银行的组织架构和业务流程再造

　　99以下属于风险转移策略的是(　　)

　　A. 出口信贷保险

　　B. 担保

　　C. 备用信用证

　　D. 市场对冲

　　E. 自我对冲

　　100下列关于资本作用的说法，正确的有(　　)

　　A. 商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一

　　B. 在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源

　　C. 在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

　　D. 在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

　　E. 现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

　　101区域风险预警主要包括哪几种情况?(　　)

　　A. 区域经济的政策法规发生重大变化

　　B. 区域经营环境出现恶化

　　C. 区域商业银行分支机构内部出现风险因素

　　D. 国家有关产业政策发生变化

　　E. 产品出口的国家的贸易限制政策

　　102市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括(　　)

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.信用风险

　　D.商品价格风险

　　E.流动性风险

　　103下列关于CAMELs评级的说法，确的有(　　)

　　A. CAMELs评级结果以1～5级表示，数字越小表明级别越低，监管关注程度越高

　　B. CAMELs评级包括五大类要素评级和一个综合评级

　　C. CAMELs评级的要素“C”是指“成本

　　D. CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

　　E. CAMELs评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率

　　104目前应用最广泛的信用风险评分模型是(　　)

　　A. CP模型

　　B. KPMG模型

　　C. 线性概率模型

　　D. Probit模型

　　E. 线性辨别模型

　　105收益率曲线通常表现的形态包括(　　)

　　A. 正向收益率曲线

　　B. 正态收益率曲线

　　C. 垂直收益率曲线

　　D. 水平收益率曲线

　　E. 波动收益率曲线

　　106黄金价格的波动属于(　　)

　　A. 汇率风险

　　B. 利率风险

　　C. 商品价格风险

　　D. 股票价格风险

　　E. 资产价格风险

　　107利率互换的主要作用是(　　)

　　A. 规避利率波动的风险

　　B. 降低生产成本

　　C. 交易双方可以降低各自的融资成本

　　D. 规避市场价格下跌

　　E. 有助于风险管理

　　108商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列(　　)属于引发操作风险的外部事件。

　　A. 洗钱

　　B. 错误监控/报告

　　C. 政治风险

　　D. 违反用工法

　　E. 自然灾害

　　109流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率/指标表达式正确的是()

　　A. 现金头寸指标=现金头寸/总资产

　　B. 核心存款比例=核心存款/总资产

　　C. 贷款总额与核心存款的比率=贷款总额÷核心存款

　　D. 大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)

　　E. 现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产

　　110中国银行业监督管理委员会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎类指标，其中资产质量类指标不包括(　　)

　　A. 资本充足率

　　B. 股本净回报率

　　C. 单一(集团)客户授信集中度

　　D. 大额风险集中度

　　E. 不良贷款拨备覆盖率

　　91.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】风险文化是风险管理的灵魂，一般由风险管理理念、制度、知识三个层次构成

　　92.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】集中型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求最高、最全面。参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备以下主要技能：风险监测和分析能力、数量分析能力、价格核准能力、模型创建能力、系统开发/集成能力。故选ABCDE。

　　93.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】这些因素从宏观到微观影响违约损失率

　　94.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】ID、E两项是分散型风险管理部门的缺点

　　95.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】资本充足率的信息披露应主要包括五个方面的内容：风险管理目标和政策、并表范围、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

　　96.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】收益率曲线是随时间的增加而变动的，存在正向收益率曲线、反向收益率曲线、波动收益率曲线和水平收益率曲线四种形态。

　　97.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。利率风险按照来源不同可以分为：重新定价风险、基准风险、收益率曲线风险和期权性风险。故选ACD

　　98.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】法律/合规部门主要承担的职责包括协助制定法律政策，适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求，开展法律培训和教育项目，关注、正确理解法律/合规IN管要求以及最新发展，为高级管理层提供建议，参与商业银行的组织架构和业务流程再造，所以A、B、C、E项正确。D项经营管理的合规性和合规部门工作情况属于内部审计部门的内容

　　99.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】本题考查风险转移策略的种类，A、B、C都属于风险转移的策略。D、E两项属于风险对冲

　　100.A,C,E,

　　解析：ACE【解析】B应为第一资金来源，不是最后资金来源;D应为保护存款者。

　　101.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】区域风险预警通常表现为区域政策法规的重大变化、区域经营环境的恶化.以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等

　　102.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】本题考查市场风险的内容。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险

　　103.D,E,

　　解析：DE【解析】A项评分由l(最好)～5(最差，，所以数字越小风险越小;B项该评级包括六大要素;C项“C”指“品德”。

　　104.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】目前应用最广泛的信用风险评分模型有：线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。A项CP模型主要用于主权评级;B项KPMG模型用于信用风险评估和量化。

　　105.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】收益率曲线通常表现为四种形态：一是正向收益率曲线，二是反向收益率曲线，三是水平收益率曲线，四是波动收益率曲线

　　106.A,B,

　　解析：AB【解析】在实践中9黄金烂各国外汇储备资产的一种重要组成形式，为了保持统计口径的一致性，黄金价格的波动被纳入了汇率风险。同时，黄金价格的波动还属于利率风险。故选AB

　　107.A,C,

　　解析：AC【解析】利率互换主要作用有：(1)交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资成本;(2)规避利率波动的风险，故选AC

　　108.A,C,E,

　　解析：ACE【解析】外部事件可能是外部因素对商业银行运作或声誉造成的“威胁”，主要包括外部欺诈、自然灾害、恐怖威胁、洗钱、监管规定、政治风险、业务外包。B选项属于内部流程引发的操作风险;D选项属于人员因素引发的操作风险。故选ACE

　　109.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】测量流动性状况的指标包括;(1)现金头寸指标;(2)核心存款比例;(3)贷款总额与总资产的比率;(4)贷款总额与核心存款的比率;(5)流动资产与总资产的比率;(6)易变负债与总资产的比率;(7)大额负债依赖度。

　　110.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】资产质量类指标包括：不良资产、贷款率，预期损失率，单一(集团)客户授信集中度，贷款风险迁徙，贷款损失准备充足率。而资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率属于审慎经营类指标，股本净回报率属于绩效类指标。故选ABDE。

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