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　　单项选择题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

　　61.商业银行通过一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。

　　A.事前监督和纠正、事中防范、事后控制

　　B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范

　　C.事前防范、事中监督和纠正、事后控制

　　D.事前防范、事中控制、事后监督和纠正

　　62.风险文化中最为重要和最高层次的因素是( )。

　　A.管理战略

　　B.管理制度

　　C.风险管理理念

　　D.内部控制

　　63.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )。

　　A.公共客户和私人客户

　　B.法人客户和个人客户

　　C.单一法人客户和集团法人客户

　　D.企业类客户和机构类客户

　　64.某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为( )元。

　　A.13.0

　　B.15.0

　　C.19.8

　　D.22.5

　　65.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。

　　A.统计模型具有明显的经济意义

　　B.统计模型的估计与使用相对比较简单

　　C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异

　　D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

　　66.较多地考虑了管理层素质、公司的行业竞争力等定性信息的内部评级方法是( )。

　　A.专家判断法

　　B.统计模型法

　　C.信用评分法

　　D.信用风险模型

　　67.国际贷款中，弱势债权人可通过( )的保护来避免因国家主权风险而作出让步。

　　A.布雷迪债券的信用品质

　　B.贷款保证(抵押品)

　　C.双重货币限制条款

　　D.交叉违约条款

　　68.下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是( )。

　　A.该指标是一个静态指标

　　B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　　C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

　　D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

　　69.下列哪一项与标准利率互换中收入浮动利率的一方有相同的利率风险敞口?( )

　　A.相同期限下浮动利率票据的多头

　　B.相同期限下固定利率票据的多头

　　C.相同期限下浮动利率票据的空头

　　D.相同期限下固定利率票据的空头

　　70.能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法不包括( )。

　　A.持续期分析

　　B.期限弹性分析

　　C.敏感分析

　　D.久期分析

　　71.( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

　　A.历史模拟法

　　B.方差-协方差法

　　C.蒙特卡罗模拟法

　　D.情景分析法

　　72.监控和报告风险不包括下列哪种情况?( )

　　A.财务报表不充分

　　B.不合适合同条款

　　C.违反数据保护、隐私保护法及相关法规

　　D.会计记录错误，数据缺乏

　　73.系统缺陷造成的风险中不包括( )风险。

　　A.数据/信息质量

　　B.系统安全

　　C.系统设计/开发

　　D.系统报告

　　74.在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表( )。

　　A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线净收入之间的关系

　　B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系

　　C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线净收入之间的关系

　　D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

　　75.《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供三种可供选择的操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )法。

　　A.高级计量

　　B.标准

　　C.基本指标

　　D.内部评级

　　76.目前对操作风险进行评估的要素不包括( )。

　　A.内部操作风险损失数据

　　B.外部数据

　　C.商业银行业务环境

　　D.公司治理结构

　　77.操作风险评估方法中，自我评估法从( )两个角度来评估风险的大小。

　　A.市场风险和操作风险

　　B.风险分布和损失发生的概率

　　C.损失金额和发生概率

　　D.信用风险和操作风险

　　78.借入流动性是商业银行降低流动性风险的"最具风险"的方法，原因在于，借入资金时，商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。

　　A.流动性风险

　　B.可获性

　　C.不可获性

　　D.最终收益

　　79.下列哪项不属于压力测试的假设情况?( )

　　A.6个月Libor增加600个基点

　　B.某客户违约

　　C.信用价差增加100个基点

　　D.主要货币相对于美元升值5%

　　80.盈利能力监管指标不包括( )。

　　A.净业务收益率

　　B.正常贷款迁徙率

　　C.非利息收入比率

　　D.资产收益率

　　61.D【解析】商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

　　62.C【解析】风险文化又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。其中，风险管理理念是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

　　63.B【解析】按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户;法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户;企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。

　　64.D【解析】根据存货天数的计算公式，分两步计算：①存货周转率=销售成本/平均存货=8000/(450+550)×2=16.0;②存货周转天数=360/16=22.5(天)。

　　65.C【解析】违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。财务比率主要用来研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等状况，财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异，故其可作为采用统计模型法来计算违约概率的理论依据。

　　66.A【解析】专家判断法是指信贷专家依据自身的经验对相关的定性和定量信息加以主观判断，最终获得N个等级评定。这一方法的突出优点是具有灵活性并且较好地考虑了如管理层素质、公司的行业竞争力这样一些定性信息。

　　67.D【解析】交叉违约条款把某一笔贷款的违约认为是所有贷款的违约。这可以避免弱势债权人因国家主权风险而遭遇违约以及因国家主权风险而作出让步。

　　68.A【解析】A项风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。

　　69.D【解析】在标准利率互换中收入浮动利率的一方必须支付固定利率，这就好比做相同期限的固定利率票据。

　　70.D【解析】久期分析又称持续期分析或期限弹性分析，能计量利率风险对银行经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估，更为准确地估算利率风险对银行的影响。

　　71.A【解析】历史模拟法是运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列。

　　72.B【解析】监控和报告风险主要包括的情形是：不适当的异常报告，会计记录错误、数据缺乏，风险管理报告不充分，不适当调整报告，财务报表不充分，税款报告不充分，股票交易、证券报告不充分，违反数据保护、隐私保护法及相关法规，等等。不合适合同条款属于文件/合同缺陷。

　　73.D【解析】系统缺陷引发的操作风险包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题等。

　　74.B【解析】在用标准法计算操作风险经济资本时，各产品线的操作风险暴露(以β值表示)代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系。

　　75.A【解析】在《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供三种可供选择的操作风险经济资本计量的方法，即基本指标法、标准法和高级计量法，其中高级计量法风险敏感度最高。

　　76.D【解析】目前对操作风险进行评估的要素主要包括：内部操作风险损失数据、外部数据，以及商业银行业务环境和内部控制因素等方面。

　　77.C【解析】自我评估法就是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度，来评估风险大小。

　　78.B【解析】商业银行可以根据资金需求及外部融资成本来决定实际借入资金的数量，但必须清醒地认识到，借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和可获性之间做出艰难选择。

　　79.B【解析】压力测试是根据不同的假设情况(可量化的极端范围，不包括正常经营状况)进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。

　　80.B【解析】盈利能力监管指标包括：①资本金收益率;②资产收益率;③净业务收益率;④净利息收益率;⑤非利息收入率;⑥非利息收入比率。B项正常贷款迁徙率是贷款风险迁徙指标，不是盈利能力监管指标。

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