点击查看：2019年初级银行从业《风险管理》备考习题汇总

　　单项选择题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

　　61.投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。

　　A.风险规避

　　B.风险对冲

　　C.风险分散

　　D.风险转移

　　62.2004年底，中国银行监督管理委员会发布了( )，明确要求商业银行将银行账户和交易账户的区分结果报送中国银行监督管理委员会。

　　A.《商业银行资本充足率管理办法》

　　B.《关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知》

　　C.《商业银行市场风险管理指引》

　　D.《会计准则第39号》

　　63.假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于( )。

　　A.4.00%

　　B.4.08%

　　C.8.00%

　　D.8.16%

　　64.下列关于VAR的说法，不正确的是( )。

　　A.均值VAR是以均值作为基准来测度风险

　　B.均值VAR度量的是资产价值的平均损失

　　C.零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险

　　D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

　　65.下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。

　　A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险

　　B.市场风险具有明显的非系统性特征

　　C.市场风险与其他风险相比，容易计量

　　D.银行表内外都存在市场风险

　　66.外汇结构性风险来源于( )。

　　A.自营外汇买卖

　　B.代客外汇买卖

　　C.远期外汇买卖

　　D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

　　67.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。

　　A.140

　　B.150

　　C.120

　　D.230

　　68.根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。

　　A.持有待售类资产

　　B.持有到期的投资

　　C.贷款

　　D.应收款

　　69.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

　　A.特殊性、非盈利性和可转化性

　　B.普遍性、非盈利性和可转化性

　　C.特殊性、盈利性和不可转化性

　　D.普遍性、盈利性和不可转化性

　　70.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是

　　多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。

　　A.风险对冲

　　B.风险分散

　　C.风险转移

　　D.风险补偿

　　71.风险识别方法中常用的情景分析法是指( )。

　　A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类

　　B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

　　C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案

　　D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

　　72.由经济学家坎托和帕克提出的C.P模型用于( )。

　　A.债项评级

　　B.市场风险评级

　　C.操作风险评级

　　D.国家风险主权评级

　　73.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。

　　A.经营绩效类指标

　　B.风险可控类指标

　　C.资产质量类指标

　　D.审慎经营类指标

　　74.融资缺口等于( )。

　　A.贷款平均额-存款平均额

　　B.核心贷款平均额-存款平均额

　　C.贷款平均额-核心存款平均额

　　D.核心贷款平均额-核心存款平均额

　　75.某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELs综合评级中，该银行应属于( )。

　　A.综合评级1级

　　B.综合评级2级

　　C.综合评级3级

　　D.综合评级4级

　　76.下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是()。

　　A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

　　B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

　　C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

　　D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

　　77.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑:19000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。

　　A.(1.8750，1.9250)

　　B.(1.8000，2.0000)

　　C.(1.8500，1.9500)

　　D.(1.8250，1.9750)

　　78.风险管理的最基本要求是( )。

　　A.适时、准确地识别风险

　　B.准确、详细地计量风险

　　C.适时、完整地监测风险

　　D.迅速、有效地控制风险

　　79.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.AMEL分析系统

　　D.5Its系统

　　80.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　61.B【解析】风险对冲的特点就是负相关。

　　62.B

　　63.D【解析】据RAROC Annual的计算公式可算得。年度RAROC=(1+4%)×250/125-1=8.16%。

　　64.B【解析】均值VAR法度量的是资产价值的相对损失。

　　65.B【解析】市场风险具有明显的系统性特征。

　　66.D【解析】A、B、C三项内容都是外汇交易风险。

　　67.A【解析】累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，在本题中为440。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，在本题中为140;短边法步骤为：先分别加总每种外币的多头和空头，其次比较这两个总数，最后把较大的一个作为银行的总敞口头寸。本题中，多头为290，空头为150。比较可得最小的是140。

　　68.A【解析】略。

　　69.B【解析】B为商业银行操作风险的三个特点，考生要掌握。

　　70.B【解析】商业银行的管理策略之一就是要分散风险。

　　71.C【解析】基本概念，考查情景分析法定义。

　　72.D【解析】C.P模型是国家风险主权评级的模型，考生要掌握。

　　73.B【解析】银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标包括经营绩效类、资产质量类、审慎经营类。

　　74.C【解析】融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。

　　75.B【解析】略。

　　76.B【解析】三大支柱是指最低资本要求、外部监管和市场约束。

　　77.A【解析】有95%的可能落在均值左右一个标准差之间。

　　78.A【解析】有效地识别风险是风险管理中最基本的要求。

　　79.B【解析】考生应记住五因素英语单词，该系统就是它们首字母简写。

　　80.C【解析】CMRn=1-SR1×SR2×…SRn，SR=1-MMR。

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