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　　一、单项选择题(共90题，合计45分)

　　1企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( )

　　A. 直接或间接控制一个企业1q%或l0%以上表决权的个人投资者

　　B. 直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

　　C. 直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

　　D. 直接或间接控制一个企业1%或l%以上表决权的个人投资者

　　2下列关于风险监管的说法，不正确的是( )

　　A. 监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督。检- 查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系

　　B. 内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线

　　C. 建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础

　　D. 管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合

　　3信用风险经济资本是指( )

　　A. 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金

　　B. 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　C. 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金

　　D. 以上都不对

　　4商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为( )

　　A. 国家风险

　　B. 市场风险

　　C. 操作风险

　　D. 战略风险

　　5下列属于敏感负债类型存款的是( )

　　A. 政府税款

　　B. 电力费用收入

　　C. 五年定期储蓄存款

　　D. 证券业存款

　　6《金融违法行为处罚办法》属于( )

　　A. 法律

　　B. 行政法规

　　C. 部门规章

　　D. “指引”

　　7在监管实践中，( )贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。

　　A. 利润率监管

　　B. 销售利润率监管

　　C. 资产收益率监管

　　D. 资本充足率监管

　　8下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )

　　A. 现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

　　B. 根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警

　　C. 商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

　　D. 应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求

　　9下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( )

　　A. 衡量商业银行风险变化的范围

　　B. 属于静态指标

　　C. 包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

　　D. 包括流动性风险指标

　　10商业银行通常采用定期的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。定期通常是指( )

　　A. 每天

　　B. 每月

　　C. 每周

　　D. 每年

　　11缺口分析侧重于计量利率变动对银行( )的影响。

　　A. 短期收益

　　B. 长期收益

　　C. 中期收益

　　D. 经济价值

　　12操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面，由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分： 非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列( )属于控制派生风险。

　　A. 人力资源配置不当

　　B. 欺诈

　　C. 操作失误

　　D. 增加人工授权控制产生的内部欺诈

　　13( )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

　　A. 风险管理部门

　　B. 高级管理部门

　　C. 业务管理部门

　　D. 内部审计部门

　　14以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有( )

　　A. 国家政策法规变化给当地带来不利影响

　　B. 行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控

　　C. 区域法律法规明显调整

　　D. 以上都是

　　15下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )

　　A. 努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系

　　B. 声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用

　　C. 保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理

　　D. 声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值

　　16随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为( )

　　A. 0.68

　　B. 0.95

　　C. 0.9973

　　D. 0.97

　　17某商业银行2011年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款余额为40亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )

　　A. 2.25%

　　B. 2.16%

　　C. 2.15%

　　D. 1.78%

　　18影响期权价值的主要因素不包括( )

　　A. 标的资产的市场价格和期权的执行价格

　　B. 期权的到期期权

　　C. 外汇汇率的波动

　　D. 即期市场价格的变化

　　19下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )

　　A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险

　　B. 在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

　　C. 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

　　D. 股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

　　20某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不严重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在 CAMELs综合评级中，该银行应属于( )

　　A. 综合评级1级

　　B. 综合评级2级

　　C. 综合评级3级

　　D. 综合评级4级

　　21根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法有( )

　　A. 标准法

　　B. 损失事件数据方法

　　C. 流程图法

　　D. 情景分析法

　　22风险评级的程序是( )

　　A. 制定监管措施→收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果→整理评级档案

　　B. 收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果→制定监管措施→整理评级档案

　　C. 制定监管措施→整理评级档案→收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果

　　D. 整理评级档案→收集评级信息→制定监管措施→分析评级信息→得出评级结果

　　23( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

　　A. 风险转移

　　B. 风险补偿

　　C. 风险对冲

　　D. 风险分散

　　24下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是( )

　　A. 保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具

　　B. 对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释

　　C. 目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险

　　D. 商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险

　　25( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

　　A. 会计资本

　　B. 监管资本

　　C. 经济资本

　　D. 实收资本

　　26下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )

　　A. 高管欺诈属于可降低的风险

　　B. 交易差错和记账差错属于可规避的风险

　　C. 火灾和抢劫属于可规避的风险

　　D. 改变市场定位属于可规避风险

　　27下列关于留置的说法，错误的是( )

　　A. 留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

　　B. 留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

　　C. 留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

　　D. 留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

　　28按照《巴塞尔新资本协议》的观定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　A. 法律风险

　　B. 市场风险

　　C. 操作风险

　　D. 合规风险

　　29风险评估的方法中不包括( )

　　A. 自我评估法

　　B. 因果模型法

　　C. 问卷调查法

　　D. 工作交流法

　　30( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

　　A. 缺口分析

　　B. 久期分析

　　C. 外汇敞口分析

　　D. 风险价值方法

　　31下列关于中国银行业监督管理委员会对《巴塞尔新资本协议》实施范围的说法，错误的是( )

　　A. 新资本协议银行从2010年年底起开始实施《巴塞尔新资本协议》

　　B. 中国银行业监督管理委员会允许银行分阶段实施内部评级法，获得许可使用内部评级法时，采用内部评级法的资产覆盖率不得低于50%

　　C.获得中国银行业监督管理委员会许可使用内部评级法的银行须制定分阶段实施规划，保证3年内资产覆盖率达到90%

　　D. 新资本协议银行是指在其他国家或地区设有业务活跃的经营性机构、国际业务占有相当比重的大型商业银行

　　32健全的风险管理体系具有的功能不包括( )

　　A. 自觉管理

　　B. 系统管理

　　C. 微观管理

　　D. 非系统管理

　　33《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取( )计量信用风险。

　　A. 基于内部评级体系的内部模型

　　B. 基于外部评级的模型

　　C. VaR方法

　　D. 严格遵照监管当局的要求

　　34下列选项中，不属于良好的公司治理应具备的特征的是( )

　　A. 公司内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

　　B. 完善的内部控制和风险管理体系

　　C. 与股东价值相挂钩的有效监督考核机制

　　D. 良好的外部条件

　　35在计算操作风险经济资本配置的标准法中， 值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列( )产品线的p因子等于l8%。

　　A. 零售商业银行业务

　　B. 资产管理

　　C. 支付和结算

　　D. 零售经纪

　　36当来源金额( )使刚金额时，出观所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。

　　A. 小于

　　B. 等于

　　C. 大于

　　D. 无所谓

　　37已知某商业银行现金头寸为5000万，应收存款为1亿，该商业银行总资产为50亿，那么该商业银行的现金头寸指标为( )

　　A. 0.01

　　B. 0.02

　　C. 0.03

　　D. 0.5

　　38下列关于资本监管的说法，错误的是( )

　　A. 商业银行的核心资本具备两个特征：一是能够不受限制地用于弥补商业银行经营过程中的任何损失;二是可以随时动用

　　B. 按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%

　　C. 未分配利润属于核心资本

　　D. 少数股权属于附属资本

　　39用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )

　　A. 2

　　B. 3

　　C. 4

　　D. 5

　　40经济资本配置有助于商业银行制定科学的( )体系。

　　A. 业绩评估

　　B. 风险评估

　　C. 风险规避

　　D. 业务决策

　　41假设随机变量x服从二项分布B(10，0.1).则随机变量X的均值为( )，方差为( )

　　A. 1，0.9

　　B. 0.9，1

　　C. 1，1

　　D. 0.9，0.9

　　42( )是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。

　　A. 保险转移

　　B. 非保险转移

　　C. 两者都是

　　D. 两者都不是

　　43一旦商业银行采用了( )，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

　　A. 标准法

　　B. 基本指标法

　　C. 高级计量法

　　D. 流程分析法

　　44在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过( )计算监管资本要求。

　　A. 内部评级法

　　B. 外部操作风险计量系统

　　C. 标准法

　　D. 内部操作风险计量系统

　　45下列关于风险文化的表述，正确的是( )

　　A. 风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成

　　B. 制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素

　　C. 风险管理的目标是消除风险并获取最大收益

　　D. 风险文化和企业文化是两个不同的范畴

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