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　　一、单项选择题(共90题，合计45分)

　　1《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包( )

　　A. 交易账户中的利率风险和股票风险

　　B. 交易对手的违约风险

　　C. 全部的外汇风险

　　D. 全部的商品风险

　　2客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

　　A. 违约客户累计百分比

　　B. 违约客户数量

　　C. 正常客户累计百分比

　　D. 正常客户数量

　　3下列因素中，不是Altman的Z基本模型所关注的因素是( )

　　A. 流动性

　　B. 盈利性

　　C. 资本化程度

　　D. 杠杆比率

　　4项目融资属于产品线中的( )

　　A. 商业银行业务

　　B. 交易和销售

　　C. 零售银行业务

　　D. 公司金融

　　5下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )

　　A. 经济和市场状况的较大变动

　　B. 新的监管机构的建议

　　C. 年度进行业务计划和预算

　　D. 授信集中度限额变化

　　6下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。

　　A. 现金头寸指标

　　B. 核心存款比例

　　C. 易变负债与总资产的比率

　　D. 流动资产与总资产的比率

　　7对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于( )

　　A. 系统风险

　　B. 非系统风险

　　C. A和B都是

　　D. A和B都不是

　　8当外债总额与国民生产总值之比为高于( )时说明一个国家外债过重。

　　A. 13%

　　B. 15%

　　C. 25%

　　D. 40 %

　　9银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于( )

　　A. 信息安全

　　B. 管理安全

　　C. 媒介安全

　　D. 应用安全

　　10风险是指( )

　　A. 损失的大小

　　B. 损失的分布

　　C. 未来结果的不确定性

　　D. 收益的分布

　　11在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

　　A. 资产规模和商业银行的风险管理水平

　　B. 资本金规模和商业银行的盈利水平

　　C. 资产规模和商业银行的盈利水平

　　D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平

　　12下列不属于作为测量主权风险评级中决定因素的变量的是( )

　　A. 人均收入

　　B. 通货膨胀

　　C. 财政平衡

　　D. 违约率

　　13下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是( )

　　A. 流动性比率和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　B. 核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标

　　C. 流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标

　　D. 计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算

　　14从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取( )

　　A. 从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式

　　B. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一

　　C. 从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

　　D. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式

　　15下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )

　　A. 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

　　B. 风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿

　　C. 风险转移只能降低非系统性风险

　　D. 风险规避可分为保险规避和非保险规避

　　16下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )

　　A. 经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

　　B. 战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在

　　C. 风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

　　D. 商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

　　17下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )

　　A. 账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

　　B. 账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等

　　C. 监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的

　　D. 经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

　　18( )针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

　　A. 流动性比率/指标法

　　B. 现金流分析法

　　C. 缺口分析法

　　D. 久期分析法

　　19如果某商业银行资产为l 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为年，如果年利率从8%上升到8

　　.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为( )

　　A. 资产价值减少27.8亿元

　　B. 资产价值增加27.8亿元

　　C. 资产价值减少14.8亿元

　　D. 资产价值增加14.8亿元

　　20从贷款的形成阶段看，资产证券化可以分为( )贷款证券化的增量贷款证券化。

　　A. 存量

　　B. 减量

　　C. 次级

　　D. 优良

　　21下列各项不是产品设计缺陷表现的是( )

　　A. 提供的产品在业务管理框架方面不完善

　　B. 提供的产品在权利义务结构方面不健全

　　C. 提供的产品在风险管理要求方面不完善

　　D. 提供的产品在服务消费者方面考虑不周到

　　22在客户信用评级中，客户评级的评价主体是( )

　　A. 中国银行业监督管理委员会

　　B. 商业银行董事会

　　C. 商业银行

　　D. 其他客户

　　23( )对商业银行的信用和利率水平很敏感，利率的小变动都会引起利息的大变动。

　　A. 个人存款

　　B. 个人储蓄存款

　　C. 机构存款

　　D. 个人住房存款

　　24某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校( )

　　A. 资产达到一定规模即可提供担保

　　B. 不能提供担保

　　C. 可以有条件地提供担保

　　D. 经上级主管部门的批准可以提供担保

　　25对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足( )

　　A. 识别频率应当快于额度授信周期

　　B. 识别频率应当略慢于额度授信周期

　　C. 识别频率应当与额度授信周期一致

　　D. 以上都不对

　　26在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于( )

　　A. 定性分析法

　　B. 定量分析法

　　C. 定性和定量相结合的分析法

　　D. 层次分析法

　　27关于股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标的说法不正确的是( )

　　A. 股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标无法揭示商业银行的盈利能力

　　B. 股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标反映的是商业银行长期的稳定性以及盈利情况，忽视短期效益

　　C. 股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标绩效评估时没有在盈利水平之上考虑更多的风险因素

　　D. 经风险调整的业绩评估方法(RAPM)能综合考虑商业银行的盈利能力和风险水平

　　28在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )

　　A. 即期净敞口头寸

　　B. 远期净敞口头寸

　　C. 期权敞口头寸

　　D. 总敞口头寸

　　29借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。

　　A. 流动性风险

　　B. 可获得性

　　C. 不可获得性

　　D. 最终收益

　　30( )业务的总收人等于因交易而持有的工具的损益，减去资金成本，再加上批发经纪业务的收费。

　　A. 商业银行

　　B. 交易和销售

　　C. 公司金融

　　D. 零售经纪

　　31多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

　　A. Credit Metrics模型

　　B. Credit Ponfolio View模型

　　C. Credit Risk+模型

　　D. Credit Monitor模型

　　32银行监管应当遵循的基本原则不包括( )

　　A. 利益原则

　　B. 公开原则

　　C. 公正原则

　　D. 效率原则

　　33贷款定价中的风险成本是用来( )

　　A. 抵销贷款预期损失

　　B. 抵销贷款非预期损失

　　C. 抵销贷款的预期和非预期损失

　　D. 以上都不对

　　34商业银行的流动性风险存在于什么业务当中?( )

　　A. 资产业务

　　B. 负债业务

　　C. 表外业务

　　D. 以上都是

　　35对国家风险的计量可以通过主权评级实现。下列关于国家风险主权评级作用的说法，错误的是( )

　　A. 国家风险主权评级是指依照一定的程序和方法对主权国家(地区)的政治、经济和信用等级进行评定

　　B. 国家风险主权评级决定了主权国政府在国际金融市场上进行融资的成本

　　C. 国家风险主权评级越低，该主权国家非主权实体在国际市场上进行融资的成本越低

　　D. 国家风险主权评级能够影响一个国家国际资本的流向

　　36利率期限结构变化风险又称为( )

　　A. 收益率曲线风险

　　B. 期权性风险

　　C. 基准风险

　　D. 重新定价风险

　　37关于即期外汇交易的作用叙述正确的是( )

　　A. 不能够满足客户对不同货币的需求

　　B. 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

　　C. 可以用来套期保值

　　D. 不可以用于外汇投机

　　38当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是( )

　　A. 利用长期负债为短期资产融资

　　B. 利用长期负债为长期资产融资

　　C. 利用短期负债为长期资产融资

　　D. 利用短期负债为短期资产融资

　　39下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )

　　A. 流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额×100%

　　B. 人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×l00%

　　C. 核心负债比率一核心负债期末余额/核心期末余额Xl00%

　　D. 流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产X l00%

　　40下列关于情景分析的说法，不正确的是( )

　　A. 分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求

　　B. 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节

　　C. 商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性

　　D. 与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害

　　41用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比( )

　　A. 较大

　　B. 一样

　　C. 较小

　　D. 无法确定

　　42下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法中不正确的是( )

　　A. 不能预测突发事件的风险

　　B. 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

　　C. 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

　　D. 充分度量了非线性金融工具的风险

　　43现代风险分散化思想的重要基石是( )

　　A. 马柯维茨的资产组合理论

　　B. 欧式期权定价的一般模型

　　C. 缺口分析、久期分析

　　D. 威廉夏普的资本定价模型

　　44商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )

　　A. 市场风险经济资本=乘数因子×VaR

　　B. 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)XVaR

　　C. 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR

　　D. 市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

　　45( )是银行监管的首要环节。

　　A. 市场准入

　　B. 机构

　　C. 业务准入

　　D. 高级管理人员

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