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　　46.借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法.原因在于借入资金时商业银行不得不在资金成本和(　)之间做出艰难选择。

　　A.流动性风险

　　B.可获得性

　　C.不可获性

　　D.最终收益

　　47.利率互换是两个交易对手就(　)进行相互变换。

　　A.本金和利息支付

　　B.本金但不涉及利息支付

　　C.利息支付但不涉及本金

　　D.以上均不正确

　　48.假设某5年期债券当前市价为103元，其麦考利久期为6年，当前市场利率为8%，如果市场利率下降0.75%，则按照久期公式计算，该债券的价格变化为(　)元。

　　A.上涨4.29

　　B.下跌4.29

　　C.上涨0.77

　　D.下跌0.77

　　49.下列关于事后检验的说法，不正确的是(　)。

　　A.事后检验是市场风险计量方法的一种

　　B.事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进

　　C.若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高

　　D.若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定

　　50.(　)越高，表示商业银行的流动性风险越高。

　　A.流动性比率

　　B.大额负债依赖度

　　C.易变负债与总资产的比率

　　D.流动资产与总资产的比率

　　51.市场风险不包括(　)。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票价格风险

　　D.贷款违约风险

　　52.将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指(　)。

　　A.久期分析

　　B.情景分析

　　C.压力测试

　　D.事后检验

　　53.银行可以通过(　)来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

　　A.缺口分析

　　B.情景分析

　　C.压力测试

　　D.敏感性分析

　　54.因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是(　)风险。

　　A.价格

　　B.市场

　　C.信用

　　D.操作

　　55.某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为l2%，2009年年初所有者双益为40亿元人民币.2009年年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为(　)。

　　A.3.33%

　　B.3.86%

　　C.4.72%

　　D.5.05%

　　56.资产的(　)是根据历史成本所反映的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。

　　A.公允价值

　　B.名义价值

　　C.市场价值

　　D.市值重估

　　57.投资组合的整体VaR(　)其所包含的每个单体VaR之和。

　　A.大于

　　B.等于

　　C.小于

　　D.无法判断

　　58.商业银行的整体风险控制环境不包括(　)。

　　A.公司治理

　　B.内部控制

　　C.合规文化

　　D.外部监管

　　59.操作风险自我评估流程是( )。

　　(1)控制措施评估

　　(2)全员风险识别与报告

　　(3)制定与实施控制优化方案

　　(4)报告自我评估工作与日常监控

　　(5)作业流程分析、风险识别与评估

　　A.(3)(1)(5)(4)(2)

　　B.(4)(1)(5)(2)(4)

　　C.(1)(5)(2)(3)(4)

　　D.(2)(5)(1)(3)(4)

　　60.操作风险评估(RACA)的后续管理流程不包括(　)。

　　A.检查

　　B.整改

　　C.考核

　　D.清算

　　61.损失数据收集的原则不包括(　)。

　　A.重要性原则

　　B.准确性原则

　　C.统一性原则

　　D.客观性原则

　　62.战略风险属于一种(　)。

　　A.短期的显性风险

　　B.短期的潜在风险

　　C.长期的显性风险

　　D.长期的潜在风险

　　63.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是(　)。

　　A.风险纠正

　　B.风险防范

　　C.市场退出

　　D.风险救助

　　64.使用高级计量法计算风险资本配置时。商业银行在内部操作风险计量系统开发过程中.必须对(　)设定严格的程序。

　　A.模型开发和模型控制

　　B.模型开发和模型预测

　　C.模型开发和模型操作

　　D.模型开发和模型验证

　　65.在操作风险评估方法的关键风险指标法中，关键风险指标的选择应遵循的原则是(　)。

　　A.相关性、可计量性、风险敏感性、实用性

　　B.相关性、可计量性、风险敏感性、可控性

　　C.相关性、可识别性、风险敏感性、实用性

　　D.相关性、可识别性、风险敏感性、可控性66.商业银行的经营管理不包括(　)风险管理模式阶段。

　　A.资产

　　B.系统

　　C.负债

　　D.全面

　　67.以下不需要进行压力测试的是( )。

　　A.市场收益率提高60%

　　B.CPI上升幅度达到50%

　　C.正常经营状况

　　D.持有主要外币相对于本币升值25%

　　68.流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于(　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　69.某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为l.2亿元人民币.折IH为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币。所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为(　)亿元人民币。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　70.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在( )以上。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　71.下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是(　)。

　　A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去

　　B.通过业务外包.商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

　　C.虽然业务可以外包。但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任

　　D.进行外包时.商业锻行必须对外包业务的风险进行管理

　　72.战略风险的类型包括( )。

　　A.品牌风险

　　B.竞争对手风险

　　C.客户风险

　　D.以上全对

　　73.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标(　)。A.流动性风险指标

　　B.信用风险指标

　　C.风险抵补类指标

　　D.操作风险指标

　　74.银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括(　)。

　　A.隶属

　　B.独立

　　C.支持

　　D.不能混淆

　　75.(　)是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范畴.并接受仔细的、独立的监控。

　　A.外部控制环境

　　B.风险识别与评估

　　C.内部控制措施

　　D.监督、评价与纠正

　　76.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的(　)。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.60%

　　D.70%77.评估利率变化对商业银行流动性状况的影响是(　)。

　　A.现金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流动性比率/指标法

　　D.久期分析法

　　78.商业银行根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来

　　应付可能出现的各种极端状况是指(　)。

　　A.压力测试

　　B.情景分析

　　C.内部评级法

　　D.流动性风险预警

　　79.证券业存款属于( )。

　　A.敏感负债

　　B.脆弱资金

　　C.平均存款

　　D.核心存款

　　80.在实际操作中，( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

　　A.出售流动资产

　　B.同业拆人

　　C.收回贷款

　　D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

　　81.某公司2008年销售收入为l亿元.销售成本为8000万元.2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为(　)。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.O

　　D.22.5

　　82.贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济 行为.其主要目的不包括(　)。

　　A.分散风险

　　B.实现利益共享

　　C.实现资产多元化

　　D.增加收益

　　83.企业某年的税前净利润为4000万元人民币.利息费用为2000万元人民币.则其利息保障倍数为(　)。

　　A.2

　　B.1

　　C.3

　　D.484.风险水平类指标包括(　)。

　　A.核心资本充足率

　　B.资本金收益率

　　C.信用风险指标

　　D.不良贷款迁徙率

　　85.下列不属于CAMELs评级六大要素的是(　)。

　　A.资本充足率

　　B.资产负债率

　　C.资产质量

　　D.管理

　　86.银监会提出的银行监管理念不包括( )。

　　A.管风险

　　B.管法人

　　C.管内控

　　D.提高竞争力

　　87.客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是(　)。

　　A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出

　　B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入

　　C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流人

　　D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出

　　88.越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时.也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是(　)。

　　A.行业风险

　　B.客户风险

　　C.竞争对手风险

　　D.技术风险

　　89.以下不属于我国银行业监督管理目标的是(　)。

　　A.保护广大存款人和金融消费者的利益

　　B.增进市场信心

　　C.维护金融稳定

　　D.增强国际竞争力

　　90.计入附属资本的重估储备不得超过重估储备总额的( )。

　　A.20%

　　B.50%

　　C.70%

　　D.100%

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