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　　第六章 流动性风险管理

　　1[多选题] 以下属于国内商业银行流动性资产的是(　)。

　　A.库存现金

　　B.超额准备金

　　C.一个月内到期的正常类贷款

　　D.一个月内到期的债权

　　E.长期公司债

　　参考答案：A,C

　　参考解析：答案为AC。流动性资产包括：库存现金(现汇)、在中国人民银行超额准备金存款、一个月内到期的同业往来净额(资产方)、一个月内到期的贴现及其他买入票据、一个月内到期的应收账款、一个月内到期的正常类贷款(包括正常类贷款和关注类贷款)、一个月内到期的债券、在国内外=级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)。

　　2[多选题] 下列关于资产流动性的说法，正确的有(　　)。

　　A.资产流动性反映了商业银行持有的资产在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力

　　B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

　　C.计算资产流动性时应包括商业银行所持有的各类资产

　　D.一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析

　　E.商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，把流动性资产持有与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度

　　参考答案：A,B,E

　　参考解析：在计算资产流动性时，抵押给第三方的资产均应从各类资产中扣除，选项C错误;一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的负债流动性进行分析，选项D错误。

　　3[多选题] 下列(　　)属于流动性最差的资产。

　　A.银行的房产

　　B.可出售的贷款组合

　　C.同业借款　　ゅゅ

　　D.在子公司的投资

　　E.无法出售的贷款

　　参考答案：A,D,E

　　参考解析：流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。

　　4[多选题] 关于流动性风险与各类主要风险的关系，下列说法正确的是(　　)。

　　A.持有的高信用风险资产越多，流动性风险越低

　　B.承担过高的市场风险可能增加流动性风险　　ゅゅ

　　C.当资金调拨与证券结算系统发生故障时，操作风险可能引发流动性风险

　　D.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需资金，并确保在困难时期资金不会流失，这降低了商业银行的流动性风险

　　E.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响，避免因战略决策失误造成流动性风险

　　参考答案：B,C,D,E

　　参考解析：持有的高信用风险资产越多，流动性风险越高。

　　5[多选题] 影响大额负债依赖度的是(　　)。

　　A.大额负债

　　B.短期投资

　　C.盈利资产

　　D.长期投资

　　E.亏损资产

　　参考答案：A,B,C

　　参考解析：大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)。

　　6[多选题] 对流动性风险管理方法的说法正确的是(　　)。

　　A.通常将商业银行特定时段内的存款分为三类

　　B.商业银行负债的流动性需求与新增贷款有关

　　C.针对外币的流动性风险管理，高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构

　　D.流动性应急计划包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序两方面的内容

　　E.管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排

　　参考答案：A,C,D,E

　　参考解析：根据商业银行总的流动性需求计算公式知，商业银行总的流动性需求与新增贷款有关。

　　7[多选题] 下列关于资产负债期限结构的说法正确的有(　　)。

　　A.“借短贷长”(短期借款用于长期贷款)可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益

　　B.“借短贷长”是银行的正常经营手段，不会面临流动性风险

　　C.香港金管局规定的法定流动资产比率为50%　　=^_^= 考试大¤在线¤考试中心=^_^=

　　D.商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与到期负债的构成状况

　　E.商业银行通过借人流动性以降低流动性风险是具有很大风险的

　　参考答案：A,D,E

　　参考解析：如果“借短贷长”期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险;C项应为香港金管局规定的法定流动资产比率为25%。

　　8[多选题] 商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内(　　)的构成状况。

　　A.流动性资产与流动性负债

　　B.长期资产与长期负债

　　C.敏感性资产与敏感性负债

　　D.到期资产与到期负债

　　E.现金流入与现金流出

　　参考答案：D,E

　　参考解析：商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况。

　　9[多选题] 流动性风险是(　　)长期积聚、恶化的结果。

　　A.信用和声誉风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　E.外汇风险

　　参考答案：A,B,C,D

　　参考解析：虽然流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，但实质上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。

　　10[单选题] 以下不影响流动性风险的因素是(　　)。

　　A.汇率结构

　　B.分布结构

　　C.资产负债期限结构

　　D.币种结构

　　参考答案：A

　　参考解析：影响流动性风险的因素包括分布结构、资产负债期限结构和币种结构，所以A项符合题意。

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