11 [多选题] 对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括(　　)。

　　A.现金流量分析

　　B.盈利能力比率分析

　　C.效率比率分析

　　D.杠杆比率分析

　　E.流动比率分析

　　参考答案：B,C,D,E

　　参考解析：

　　对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要分为：盈利能力比率分析、效率比率分析、杠杆比率分析、流动比率分析。

　　12 [多选题] 考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析和判断?(　　)

　　A.行业风险

　　B.管理层风险

　　C.生产与经营风险

　　D.宏观经济及自然环境

　　E.社会和自然风险

　　参考答案：A,B,C,D

　　参考解析：

　　考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险、行业风险、生产与经营风险、宏观经济及自然环境等方面进行分析和判断，以利于银行更好地解决信贷过程中的风险问题以及更好地掌握企业的贷款偿还能力。

　　13 [多选题] 商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，需要关注和了解的内容包括(　　)。

　　A.客户的类型

　　B.企业基本经营情况

　　C.企业员工的数量

　　D.法人的信用状况

　　E.企业的资产规模

　　参考答案：A,B,D

　　参考解析：

　　客户的基本情况和与商业银行业务相关的信息要进行全面了解，以判断客户的类型、基本经营情况、信用状况等。

　　14 [多选题] 对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况?(　　)

　　A.客户预计资金来源以及使用情况

　　B.预计的资产负债情况

　　C.损益情况

　　D.项目建设情况

　　E.运营计划

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：

　　五个选项都是中长期客户授信需要了解的内容。

　　15 [单选题] 按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为(　　)。

　　A.0.04

　　B.0.05

　　C.0.95

　　D.0.96

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　违约概率=1-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23≈0.04。

　　16 [多选题] 关于债项评级说法，错误的有(　　)。

　　A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测

　　B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小

　　C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等

　　D.债项评级只能反映债项本身的交易风险

　　E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

　　参考答案：D,E

　　参考解析：

　　债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。

　　17 [多选题] 下列银行各业务中，存在信用风险的有(　　)。

　　A.短期贷款

　　B.债券投资

　　C.信用担保

　　D.同业交易

　　E.外汇交易

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：

　　对大多数银行来说，信用风险几乎存在于银行的所有业务中。

　　18 [多选题] 压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有(　　)。

　　A.评估商业银行在营利性和资本充足性两方面承受压力的能力

　　B.提供商业银行对自身风险特征的理解

　　C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型

　　D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

　　E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

　　参考答案：A,B,D,E

　　参考解析：

　　压力测试的功能主要有：①为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险;②提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险特征随时间的变化情况的监控;③帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致;④作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型的补充;⑤帮助量化“尾部”风险和重估模型假设;⑥评估商业银行在营利性和资本充足性两方面承受压力的能力。

　　19 [多选题] 在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有(　　)。

　　A.黄金

　　B.美元现金

　　C.我国商业银行发行的债券

　　D.评级为AA一的国家发行的债券

　　E.银行存单

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：

　　在风险缓释的处理中，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产，主要包括本外币现金、银行存单、黄金等;另一类是高质量的金融工具，包括评级为AA-(含)以上国家或地区政府发行的债券等，在这些国家或地区注册的商业银行、证券公司及政府投资的公用企业所发行的债券、票据和承兑的汇票，我国中央政府、中央银行、商业银行、政策性银行和中央政府投资的公用企业发行的债券、票据和承兑的汇票等。

　　20 [单选题] 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%,则3年的累计死亡率为(　　)

　　A.0.17%

　　B.1.57%

　　C.1.36%

　　D.2.43%

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　CMR=1-(1-0.18%)*(1-0.70%)*(1-0.70%)=1.57%，因此本题选择B是正确。

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