第 1 页：单项选择题

第 5 页：判断题

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　　一、单项选择题(本大题共90个小题，每小题0.5分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

　　1[单选题] 银行资金交易部门有交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为(　)。

　　A.100万元

　　B.700万元

　　C.至少700万元

　　D.至多700万元

　　参考答案：D

　　参考解析：题中VaR方法，也称为风险价值模型，根据投资组合原理，投资组合的整体VaR应小于其所包含的每个单体VaR之和。

　　2[单选题] 关于商业银行风险模式，下列说法正确的是(　)。

　　A.20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风险管理模式阶段

　　B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段

　　C.资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

　　D.1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

　　参考答案：D

　　参考解析：20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，属于资产风险管理模式阶段;缺口分析和久期分析是资产负债风险管理的重要分析手段;资产负债管理模式是重点强调对资产业务和负债业务风险协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制的风险管理模式。

　　3[单选题] 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(　)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

　　A.Credit MetriCs模型

　　B.Credit PortfolioView模型

　　C.Credit Risk+模型

　　D.Credit Monitor模型

　　参考答案：B

　　参考解析：题中View是观望、眺望的意思，由此可联想宏观因素，因此加入宏观因素便是Credit Portfolio View的这个模型的一大特征。

　　4[单选题] 下列降低风险的方法中，(　)只能降低非系统性风险。

　　A.风险分散

　　B.风险转移

　　C.风险对冲

　　D.风险规避

　　参考答案：A

　　参考解析：风险分散只能降低非系统风险;风险转移可以转移非系统风险和系统风险;风险对冲不仅对冲非系统风险也可以对冲系统风险;风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。

　　5[单选题] 下列关于风险对冲说法不正确的是(　)。

　　A.风险对冲不能被用于管理信用风险

　　B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险

　　C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险

　　D.风险对冲关键在于对冲比率的确定

　　参考答案：A

　　参考解析：风险对冲被广泛用来管理信用风险，A项不正确;风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，B项正确;市场对冲是指对于无法通过资产自债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险)，C项正确;利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定。

　　6[单选题] 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?(　)

　　A.Credit Monitor模型

　　B.KMV模型

　　C.VaR模型

　　D.高级计量法

　　参考答案：C

　　参考解析：Credit Metrics模型是针对信用风险组合的模型，A项不正确;B项模型不正确;D项是计量操作风险的模型;VaR模型是针对市场风险计量的模型。

　　7[单选题] 错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的(　)或者对外部汇报不准确。

　　A.法律规定

　　B.监管职责

　　C.汇报义务

　　D.风险计量义务

　　参考答案：C

　　参考解析：错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的汇报义务或者对外部汇报不准确。

　　8[单选题] 某公司2016年税前净利润为1155万元，利息费用为490万元，则利息偿付比率为(　)。

　　A.2

　　B.3.36

　　C.2.5

　　D.2.4

　　参考答案：B

　　参考解析：根据公式，利息偿付比率(利息保障倍数)=(税前净利润+利息费用)/利息费用。年利息保障倍数=(1155+490)÷490=3.36。

　　9[单选题] 以下哪—项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的指标?(　)

　　A.经营绩效类指标

　　B.资产质量类指标

　　C.审慎经营类指标

　　D.竞争能力指标

　　参考答案：D

　　参考解析：中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标是：经营绩效类指标、资产质量类指标、审慎经营类指标。竞争能力指标不属于风险评估的指标。

　　10[单选题] 融资缺口的公式是(　)。

　　A.贷款平均额—存款平均额

　　B.核心贷款平均额—存款平均额

　　C.贷款平均额—核心存款平均额

　　D.核心贷款平均额—核心存款平均额

　　参考答案：C

　　参考解析：融资缺口一贷款平均额一核心存款平均额。

　　11[单选题] 在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看作该期权的(　)。

　　A.期权费

　　B.时间价值

　　C.内在价值

　　D.执行价格

　　参考答案：A

　　参考解析：股东初始投资就是买入一个期权，这个价格就是该期权的期权费。

　　12[单选题] 某公司2016年销售收入为6900万元，全部资产平均余额为2760万元，则流动资产周转率为(　)。

　　A.1

　　B.2.5

　　C.4

　　D.3

　　参考答案：B

　　参考解析：根据公式，流动资产周转率=销售收入/[(期初流动资产+期末流动资产)/2]。则，流动资产周转率=6900/2760×100%=2.5。

　　13[单选题] 在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是(　)。

　　A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构问的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害

　　B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产

　　C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化

　　D.商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期

　　参考答案：B

　　参考解析：在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产。

　　14[单选题] 商业银行的零售存款(　)。

　　A.来源集中，流动性风险低

　　B.比较稳定的负债，流动性风险低

　　C.来源分散，流动性风险高

　　D.不稳定的负债，流动性风险高

　　参考答案：B

　　参考解析：零售存款是指一般居民的活期或者定期存款。从商业银行负债流动性的角度来看，零售存款相对稳定，其来源比较分散，流动性风险较低，通常被看做核心存款的重要组成部分。

　　15[单选题] 如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为(　)。

　　A.平价期权

　　B.价内期权

　　C.价外期权

　　D.买方期权

　　参考答案：A

　　参考解析：平价期权为期权的执行价格等于现在的即期市场价格。

　　16[单选题] 风险识别是指银行结合自身发展战略、经营状况和(　)，识别出可能影响其战略目标实施或者经营活动产生的潜在事项的过程。

　　A.客户评价

　　B.风险变化趋势

　　C.市场认可度

　　D.组织结构

　　参考答案：B

　　参考解析：风险识别/分析的定义是：风险识别是银行结合自身发展战略、经营状况和风险变化趋势，识别出可能影响其战略目标实施或者经营活动产生的潜在事项的过程。

　　17[单选题] 下列盈利能力比率公式，错误的是(　)。

　　A.销售毛利率=[(销售收人-销售成本)/销售收入]×100%

　　B.销售净利率=(净利润/销售收入)×100%

　　C.净资产收益率=净利润/[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2]×100%

　　D.总资产收益率=净利润/平均总资产

　　参考答案：A

　　参考解析：销售毛利率=[(销售收入-销售成本)/销售收入]×100%。

　　18[单选题] 下列关于信用评分模型的说法，正确的是(　)。

　　A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

　　B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

　　C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

　　D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

　　参考答案：B

　　参考解析：题中A项，信用评分模型是建立在历史数据的基础上的;C项，信用评分模型定性的方法运用较多，不能提供准确数据;D项，信用评分模型不能及时反映企业信用状况的变化。

　　19[单选题] 下列不属于产品设计缺陷的表现的是(　)。

　　A.提供的产品在业务管理框架方面不完善

　　B.提供的产品在权利义务结构方面不健全

　　C.提供的产品在风险管理要求方面不完善

　　D.提供的产品在售后服务方面考虑不周到

　　参考答案：D

　　参考解析：产品设计缺陷是指商业银行公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。因此，A、B、C选项都属于产品设计缺陷。

　　20[单选题] 商业银行风险管理的主要策略不包括(　)。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险规避

　　D.风险隐藏

　　参考答案：D

　　参考解析：商业银行风险管理策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿。

　　21[单选题] 在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动}生等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是(　)。

　　A.资产周转率

　　B.总资产收益率

　　C.销售净利润

　　D.资本收益率

　　参考答案：A

　　参考解析：在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，其中盈利能力指标包括总资产收益率、销售净利润、资本收益率等。

　　22[单选题] 预期损失率的计算公式表示为(　)。

　　A.预期损失率=预期损失/资产总额

　　B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

　　C.预期损失率=预期损失/负债总额

　　D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

　　参考答案：D

　　参考解析：预期损失率=预期损失/资产风险敞口。

　　23[单选题] 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为(　)。

　　A.86.67%

　　B.13.33%

　　C.16.67%

　　D.20%

　　参考答案：A

　　参考解析：采用回收现金流法计算违约损失率，违约损失率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=1-(1-0.8)/1.5≈86.67%。

　　24[单选题] 下列各项关于表内信用资产风险权重描述正确的是(　)。

　　A.个人住房抵押贷款风险权重为50%

　　B.对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重

　　C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

　　D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50%的风险权重

　　参考答案：A

　　参考解析：表内信用资产风险权重为：对其他金融机构债权给予100%的风险权重;商业银行之间原始期限在4个月以上的风险权重为20%;对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予100%的风险权重;个人住房抵押贷款的风险权重为50%。

　　25[单选题] 就信息披露的目的来说，从银行自身的角度来看，其表述有误的是(　)。

　　A.有效的信息披露机制促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险

　　B.保持充足的资金水平

　　C.提升银行自身资本管理和风险管理水平

　　D.提高了银行信息的透明度，有利于利益相关方作出决策并保障他们的利益

　　参考答案：D

　　参考解析：从银行自身的角度来看，有效的信息披露机制促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险，保持充足的资金水平，提升银行自身资本管理和风险管理水平。而D项从投资者等利益相关方的角度来进行表述。

　　26[单选题] 下列关于损失的说法正确的是(　)。

　　A.非预期损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离，是可以预见的较大损失

　　B.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定时期内损失的平均值(有时也采用中间值)

　　C.灾难性损失是指没有超出非预期损失的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失

　　D.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定时期内损失的累计值

　　参考答案：B

　　参考解析：选项A，非预期损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离，是难以预见的较大损失;选项C，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

　　27[单选题] 某公司2016年税后损益500万元，平均股东权益净额为1000万元，则权益收益率为(　)。

　　A.0.1

　　B.0.3

　　C.0.6

　　D.0.5

　　参考答案：D

　　参考解析：根据公式，权益收益率(ROE)=税后损益/平均股东权益净额。则权益收益率=500/1000=0.5。

　　28[单选题] 某公司2016年年末，负债总额为5470万元，资产总额为10200万元，则资产负债率为(　)。

　　A.53.63%

　　B.44.5%

　　C.67.2%

　　D.34.67%

　　参考答案：A

　　参考解析：资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%，年末资产负债率=5470÷10200×100%=53.63%。

　　29[单选题] 以下关于商业银行风险评估的说法有误的是(　)。

　　A.对全面风险管理框架的评估是风险评估的主要内容之一

　　B.对实质性风险进行评估是风险评估的主要内容之一

　　C.国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法

　　D.银行的内部资本充足评估包括风险评估和资本规划两部分内容

　　参考答案：D

　　参考解析：银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划和压力测试三部分内容。D项表述错误。

　　30[单选题] 代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中哪—类操作风险点?(　)

　　A.外部事件

　　B.人员因素

　　C.系统缺陷

　　D.内部流程

　　参考答案：D

　　参考解析：代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于内部流程操作风险点。

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