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2013年银行从业资格考试《风险管理》第四章习题

来源:考试吧 2013-6-3 14:43:44 要考试,上考试吧! 银行从业万题库
第 1 页:试题
第 6 页:参考答案

第四章 市场风险管理

本章预测试题

  一、单项选择题

  1. ( )是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

  A.流动性风险

  B.操作风险

  C.市场风险

  D.信用风险

  2. 某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源,存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次,而贷款按照美国国库券利率每年定价一次,该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括( )。

  A.汇率风险

  B.重新定价风险

  C.期权性风险

  D.基准风险

  3. 1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%,目前,1年期人民币贷款的利率为8%,银行将获得4%的正利差,1年期无风险的美元收益率为10%,该银行将1亿元人民币用于人民币贷款,而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款,同时假定不存在汇率风险,则该银行以上交易的利差为( )。

  A.2%

  B.4%

  C.5%

  D.8%

  4. 下列不属于商品价格风险的是( )。

  A.农产品

  B.矿产品

  C.股票

  D.黄金

  5. 即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成?( )

  A.一个

  B.两个

  C.三个

  D.当日

  6. ( )是期权的买方在期权到期日前,不得要求期权的卖方履行期权合约,仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

  A.美式期权

  B.买方期权

  C.欧式期权

  D.平价期权

  7. 《巴塞尔新资本协议》规定,商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价,当缺乏可参考的市场价格时,可以按照( )定价。

  A.历史成本

  B.市场估值

  C.模型

  D.公允价值

  8. ( )是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。

  A.价内期权

  B.价外期权

  C.平价期权

  D.卖方期权

  9. 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析。

  A.汇率

  B.利率

  C.商品价格

  D.股票价格

  10.一家银行的外汇敞口头寸如下,日元多头100,澳大利亚元多头200,英镑多头150,瑞士法郎空头120,欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。

  A.200

  B.400

  C.800

  D.850

  11.在持有期为1天、置信水平为97%的情况下,若计算的风险价值为3万元,则表明该银行的资产组合为( )。

  A.在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元

  B.在1天中的损失有97%的可能性会超过3万元

  C.在1天中的收益有97%的可能性不会超过3万元

  D.在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元

  12.期权可以分为美式期权和欧式期权两类,关于它们的以下表述,不正确的是( )。

  A.在美式期权中,买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物

  B.在欧式期权中,期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约

  C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的

  D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的

  13.某进口公司持有美元,但要求对外支付的货币是日元,可以通过( ),卖出美元,买人日元,满足对外日元的需求。

  A.期货交易

  B.即期外汇交易

  C.远期外汇交易

  D.期权交易

  14.关于商业银行市场风险的以下说法中错误的是( )。

  A.就我国目前商业银行的发展现状而言,信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一

  B.市场风险只存在于银行的交易业务中

  C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险

  D.市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的

  15.下列关于收益率的说法不正确的是( )。

  A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断

  B.收益率曲线通常表现为四种形态,正向、反向、水平、波动收益率曲线

  C.正收益率曲线流动性较差

  D.反收益率曲线表示投资曲线越长,收益率越高

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文章责编:宋晓敏