11、清晰的声誉风险管理流程包括。(ACDE )。

　　A、声誉风险识别

　　B、外部审计

　　C、声誉风险评估

　　D、监测和报告

　　E、内部审计

　　【答案解析】考生可以简单记忆为外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告、内部审计。

　　12、下列属于战略风险管理应急方案的有( ABCDE)。

　　A、业务中断恢复计划

　　B、公共关系补偿计划

　　C、灾难恢复计划

　　D、诉讼应答策略

　　E、回应监管批评

　　【答案解析】

　　熟悉教材，多读形成大致印象。战略风险管理应急方案基本就包括这五项内容。

　　13、违约的发生主要是由于哪些原因?(ABC )

　　A、债务人自身原因，经营不善、决策失误

　　B、行业不景气

　　C、宏观经济因素影响

　　D、债务人故意欺诈

　　E、贷款定价不合理

　　【答案解析】一方面靠记忆，一方面靠分析，在找风险发生原因的时候，个人故意欺诈的原因不是主要原因。本题中的贷款定价是银行的行为，所以也不是违约发生的主要原因。

　　14、在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中，给出的四个主要输入参数中相对可以忽略的是(C )。

　　A、EAD

　　B、LGD

　　C、M

　　D、PD

　　【答案解析】本题考查内部评级体系的相关知识点，不仅要求考生了解该体系需要银行自行预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约敞口风险(EAD)、期限(M)，还要求考生对常用的这几个指标的缩写比较熟悉。我们在复习过程中，很少见期限参数出现在各 公式中，因为期限一般是已知的，很少需要预测，这个参数相对可以忽略。

　　15、为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VAR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?( ABCDE)

　　A、定义操作风险并分类

　　B、文件证明和收集数据

　　C、建立模型

　　D、重新进行数据收集

　　E、确定模型并实施

　　【答案解析】因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关群的多元分布，该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。“因果关系模型”的5个步骤如选项所述，在实践中，通行做法是 先收集损失事件，然后再努力寻找导致损失事件发生的原因。