1.作为商业银行内部评级法指标的是( B )。

　　A.违约频率

　　B.违约概率

　　C.不良率

　　D.违约率

　　2.下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL.)系统的是( A )。

　　A.个人因素

　　B.资本充足性

　　C.管理水平

　　D.流动性

　　3.下列因素中，不是Airman的z基本模型所关注的因素是( C )。

　　A.流动性

　　B.盈利性

　　C.资本化程度

　　D.杠杆比率

　　4.下列关于客户评级/评分的验证，说法错误的是( C )。

　　A.验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值,ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等

　　B.在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践、AR值在0.5以下的评分模型方可投入使用

　　C.验证违约概率预测准确性的基本原则是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阀值，则认为PD预测不准确

　　D.在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一登记PD预测正确性;正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测正确性

　　5.下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是(C)。

　　A.正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

　　B.关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

　　C.次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

　　D.可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失