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2011银行从业考试风险管理精选模拟试题及答案
| 第 1 页：试题 |
| 第 13 页：答案 |
77C【解析】相关系数ρ=COV(X，Y)/[STD(X)×STD(Y)]=0.04/(0.80×0.70)=0.071。
78B【解析】风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。这是一种全面、动态的监管。从实质上说，风险监管是对合规监管的一种继承和发挥，而不是否定，合规监管是风险监管的一个组成部分。
79B【解析】计算公式：非信贷资产准备充足率=非信贷资产实际计提准备÷非信贷预计损失。
80C【解析】压力测试是一种风险管理技术，用于评定特定时间或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响。第一步就是设定情景假设，然后分析在这样的情景下，借款人和抵押品价值可能的变动情况，根据分析结果计算违约概率和违约损失，进而汇总银行总体损失。
81B【解析】提供独立的市场风险报告就应该是专门的市场风险有关部门，但是风险承担机构是接受管理的，不是管理部门，本题选B。另外，审计机构是对商业银行的财务管理和风险管理进行审查，并不担任提供风险报告的职能，风险管理部门还要为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。
82A【解析】首先排除D，操作风险的三种计量方法中没有内部模型法，内部模型法是市场风险计量方法。基本指标法是三种方法中最简单的计量方法，以单一指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。标准法根据风险的分类和相关系数来计算监管资本，两者都是依靠总收入这个指标。高级计量法是通过内部操作风险计量系统计算监管资本，建立在操作损失事件的基础上。
83B【解析】从字面上分析，组织结构就包括权利、职能等要素。信息不应该属于结构方面的部分。
84D【解析】"资本分配"中的资本是所预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)。以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重。因此，资本=1000+100=1100(亿元);以资本表示的电子行业限额=1100×6%=66(亿元)。
85D【解析】压力测试是对小概率突发事件发生的损失进行估算。市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值方法。
86A【解析】法律风险也是一种特殊的操作风险。
87D【解析】若利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利的影响。本题反映的正是这种风险。
88D【解析】可以按照时间和重要性排序记忆;以正常的频率每半年一次为界，大的、活跃的、变化快的，要每季度披露一次;一般性概述的定性披露每年一次。
89C【解析】外部审计制度的价值在于"独立性"，有效性在内部审计中也可以体现。
90A【解析】按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。分析选项A，根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。
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