11. 下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。

　　A. 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

　　B. 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

　　C. 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

　　D. 对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

　　12. 某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为( )。

　　A.1.33% B.2.33% C.3.00% D.3.67%

　　13. 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。

　　A.资本金管理和负债管理 B.资产管理和负债管理

　　C.绩效考核和风险管理 D.流动性管理和绩效考核

　　14. 下列情况会引发基准风险的是( )。

　　A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈

　　B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定

　　C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致

　　D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化

　　15. 下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。

　　A.置信水平采用99%的双尾置信区间

　　B.持有期为10个营业日

　　C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

　　D.至少每3个月更新一次数据

　　16. 假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

　　A.3.92 B.1.96 C.-3.92 D.-1.96

　　17. 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。

　　A.当市场利率上升时，银行资产价值下降

　　B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

　　C.资产的久期越长，资产的利率风险越大

　　D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

　　18. 市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

　　A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

　　C.不能计量非交易业务中的市场风险

　　D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

　　19. A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。

　　A.债券A的久期大于债券B的久期

　　B.债券A的久期小于债券B的久期

　　C.债券A的久期等于债券B的久期

　　D.无法确定债券A和B的久期大小

　　20. 用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比，( )。

　　A.较大 B.一样

　　C.较小 D.无法确定

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