2010银行从业资格《风险管理》单选题及答案
题号:1
假定目前市场上存在两种债券,分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券,前者的收益率为10%;如果假定后者在发生违约的情况下,债券持有者本金与利息的回收率为50%,根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%,则后者的票面利率应约为()。
A、5%
B、10%
C、15%
D、20%
标准答案:C
题号:2
对于某商业银行的某笔贷款而言,假定其借款人的违约概率为10%,违约损失率为50%,违约风险暴露为200万人民币,则该笔贷款的预期损失为()万人民币。
A、5
B、10
C、20
D、100
标准答案:B
题号:3
影响商业银行违约损失率的因素有很多,清偿优先性属于( )。
A、行业因素
B、产品因素
C、地区因素
D、宏观经济因素
标准答案:B
题号:4
如果一家银行采用标准法计量信用风险,且对零售业务采用组合管理,假设其对某居民提供了100万人民币的房产抵押贷款,则其该笔业务的信用风险暴露为()万人民币。
A、35
B、65
C、75
D、100
标准答案:A
题号:5
从绝对差额的角度来看,信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。
A、相对于无风险利率的差额
B、两种对信用敏感的资产之间的信用价差
C、相对于无风险利率的比率
D、两种信用资产相对于无风险利率的比值
标准答案:A
题号:6
从国际银行业的发展经历来看,商业银行客户信用评级大致按顺序经历了( )三个主要发展阶段。
A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析
B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析
C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法
D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法
标准答案:A
题号:7
以下各项,符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是()。
A、信用信息的收集与传递,风险分析,风险处置,后评价
B、风险分析,信用信息的收集与传递,风险处置,后评价
C、风险分析,后评价,信用信息的收集与传递,风险处置
D、信用信息的收集与传递,后评价,风险分析,风险处置
标准答案:A
题号:8
( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。
A、信用风险识别
B、信用风险计量
C、
信用风险监控
D、信用风险报告
标准答案:B
题号:9
资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。
A、大于
B、小于
C、等于
D、无关
标准答案:B
题号:10
专家判断法中的“5C’’方法不考虑的因素为( )。
A、债务人资本实力
B、贷款抵押品
C、经济或行业周期形势
D、信贷专家的主观性
标准答案:D
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